有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2019年5月10日から2019年11月11日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第27期特定期間末 (2019年5月9日現在)		第28期特定期間末 (2019年11月11日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	10,469,445,732口		9,940,073,794口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,003,875,066円	元本の欠損	1,507,519,766円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8086円	1口当たり純資産額	0.8483円
(10,000口当たり純資産額)	(8,086円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,483円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)
分配金の計算過程 第159期(2018年11月10日から2018年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額488,894,350円(10,000口当たり451円34銭)のうち、10,831,879円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,834,473円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,159,843円 分配準備積立金額 D 419,900,034円 分配対象額(A+B+C+D) E 488,894,350円 期末受益権口数 F 10,831,879,665口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 451円 34銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,831,879円   第160期(2018年12月11日から2019年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額485,822,648円(10,000口当たり450円97銭)のうち、10,772,673円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,229,614円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,884,352円 分配準備積立金額 D 408,708,682円 分配対象額(A+B+C+D) E 485,822,648円 期末受益権口数 F 10,772,673,649口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 450円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,772,673円	分配金の計算過程 第165期(2019年5月10日から2019年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額504,625,014円(10,000口当たり487円14銭)のうち、10,358,816円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,012,382円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,951,867円 分配準備積立金額 D 426,660,765円 分配対象額(A+B+C+D) E 504,625,014円 期末受益権口数 F 10,358,816,507口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 487円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,358,816円   第166期(2019年6月11日から2019年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額512,301,509円(10,000口当たり497円16銭)のうち、10,304,186円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,510,196円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,714,665円 分配準備積立金額 D 427,076,648円 分配対象額(A+B+C+D) E 512,301,509円 期末受益権口数 F 10,304,186,830口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 497円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,304,186円
第161期(2019年1月10日から2019年2月12日まで) 計算期間末における分配対象額482,873,341円(10,000口当たり450円30銭)のうち、10,723,296円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,914,741円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,673,749円 分配準備積立金額 D 406,284,851円 分配対象額(A+B+C+D) E 482,873,341円 期末受益権口数 F 10,723,296,398口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 450円 30銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,723,296円   第162期(2019年2月13日から2019年3月11日まで) 計算期間末における分配対象額481,235,126円(10,000口当たり453円14銭)のうち、10,619,793円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,424,868円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,135,618円 分配準備積立金額 D 401,674,640円 分配対象額(A+B+C+D) E 481,235,126円 期末受益権口数 F 10,619,793,050口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 453円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,619,793円	第167期(2019年7月10日から2019年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額499,056,150円(10,000口当たり487円33銭)のうち、10,240,506円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A -円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,459,271円 分配準備積立金額 D 434,596,879円 分配対象額(A+B+C+D) E 499,056,150円 期末受益権口数 F 10,240,506,688口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 487円 33銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,240,506円   第168期(2019年8月10日から2019年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額498,636,477円(10,000口当たり490円31銭)のうち、10,169,520円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,043,357円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,124,145円 分配準備積立金額 D 421,468,975円 分配対象額(A+B+C+D) E 498,636,477円 期末受益権口数 F 10,169,520,064口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 490円 31銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,169,520円
第163期(2019年3月12日から2019年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額515,249,274円(10,000口当たり490円14銭)のうち、10,512,009円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 49,190,425円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 65,626,863円 分配準備積立金額 D 400,431,986円 分配対象額(A+B+C+D) E 515,249,274円 期末受益権口数 F 10,512,009,764口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 490円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,512,009円   第164期(2019年4月10日から2019年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,076,676円(10,000口当たり484円33銭)のうち、10,469,445円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,272,175円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 65,513,804円 分配準備積立金額 D 437,290,697円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,076,676円 期末受益権口数 F 10,469,445,732口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 484円 33銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,469,445円	第169期(2019年9月10日から2019年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額519,691,856円(10,000口当たり515円49銭)のうち、10,081,182円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 35,293,494円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 63,667,526円 分配準備積立金額 D 420,730,836円 分配対象額(A+B+C+D) E 519,691,856円 期末受益権口数 F 10,081,182,582口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 515円 49銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,081,182円   第170期(2019年10月10日から2019年11月11日まで) 計算期間末における分配対象額514,300,901円(10,000口当たり517円39銭)のうち、9,940,073円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 11,572,923円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 62,878,367円 分配準備積立金額 D 439,849,611円 分配対象額(A+B+C+D) E 514,300,901円 期末受益権口数 F 9,940,073,794口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 517円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,940,073円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期特定期間(自 2018年11月10日 至 2019年5月9日)
該当事項はございません。
 
第28期特定期間(自 2019年5月10日 至 2019年11月11日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)
期首元本額	10,926,036,236円	10,469,445,732円
期中追加設定元本額	17,830,370円	16,263,964円
期中一部解約元本額	474,420,874円	545,635,902円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,028,040	△553,758
投資証券	△34,106,110	△34,050,105
親投資信託受益証券	△170,348,942	233,566,857
合計	△203,427,012	198,962,994

 
 
3.デリバティブ取引関係
第27期特定期間末(2019年5月9日現在)
該当事項はございません。
 
第28期特定期間末(2019年11月11日現在)
該当事項はございません。
 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月11日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月11日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,400	21.98	52,752.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,200	31.52	37,824.00
小計		3,600		90,576.00
				(7,474,331)
香港ドル	LINK REIT	37,000	85.10	3,148,700.00
小計		37,000		3,148,700.00
				(43,892,878)
投資信託受益証券計				51,367,209
				(51,367,209)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	42	293,600	12,331,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	84	195,100	16,388,400
	日本ビルファンド投資法人	26	798,000	20,748,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	25	715,000	17,875,000
	日本リテールファンド投資法人	48	243,100	11,668,800
	日本プライムリアルティ投資法人	17	499,500	8,491,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	59	214,000	12,626,000
	大和ハウスリート投資法人	35	300,500	10,517,500
小計		336		110,646,400
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	153.91	307,820.00
	BOSTON PROPERTIES INC	2,500	138.34	345,850.00
	SL GREEN REALTY CORP	1,428	86.00	122,808.00
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,383	209.85	500,072.55
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	110.12	187,204.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,900	55.20	160,080.00
	DUKE REALTY CORP	6,200	34.59	214,458.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,100	314.92	346,412.00
	EQUITY RESIDENTIAL	6,100	83.98	512,278.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,200	131.48	157,776.00
	KIMCO REALTY CORP	7,400	20.85	154,290.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,800	58.70	164,360.00
	MACERICH CO/THE	2,140	27.74	59,363.60
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,200	66.82	213,824.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,867	17.17	220,926.39
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,000	133.99	267,980.00
	REALTY INCOME CORP	5,400	76.32	412,128.00
	REGENCY CENTERS CORP	2,900	64.66	187,514.00
	UDR INC	5,055	47.37	239,455.35
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,409	154.49	835,636.41
	PUBLIC STORAGE	2,600	211.35	549,510.00
	SUN COMMUNITIES INC	1,500	153.80	230,700.00
	VENTAS INC	6,300	59.54	375,102.00
	VORNADO REALTY TRUST	2,759	65.77	181,459.43
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	106.29	233,838.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	116.57	419,652.00
	PROLOGIS INC	10,900	87.07	949,063.00
	WP CAREY INC	3,000	84.46	253,380.00
	INVITATION HOMES INC	7,200	29.51	212,472.00
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,400	33.69	282,996.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,540	53.17	135,051.80
	EQUINIX INC	1,500	530.31	795,465.00
	WELLTOWER INC	6,900	82.88	571,872.00
小計		136,081		10,800,797.53
				(1,179,015,058)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,600	26.40	68,640.00
小計		2,600		68,640.00
				(5,664,172)
オーストラリアドル	GPT GROUP	33,288	5.88	195,733.44
	STOCKLAND	42,021	4.87	204,642.27
	DEXUS	18,589	11.49	213,587.61
	GOODMAN GROUP	27,267	14.18	386,646.06
	SCENTRE GROUP	93,127	3.87	360,401.49
	VICINITY CENTERS	56,347	2.61	147,065.67
小計		270,639		1,508,076.54
				(112,834,286)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	16,187	5.73	92,751.51
	SEGRO PLC	18,543	8.36	155,019.48
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,905	8.82	113,822.10
小計		47,635		361,593.09
				(50,496,475)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	49,900	2.49	124,251.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	45,800	2.89	132,362.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	50,000	2.02	101,000.00
	SUNTEC REIT	43,500	1.83	79,605.00
小計		189,200		437,218.00
				(35,086,744)
ユーロ	ICADE	483	86.80	41,924.40
	KLEPIERRE	3,632	33.06	120,073.92
	GECINA SA	938	151.40	142,013.20
	COVIVIO	763	100.90	76,986.70
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,423	143.00	346,489.00
	WERELDHAVE NV	771	21.34	16,453.14
	CONFINIMMO	422	134.60	56,801.20
小計		9,432		800,741.56
				(96,289,172)
投資証券計				1,590,032,307
				(1,479,385,907)
合計				1,641,399,516
				(1,530,753,116)

 

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	4,382,117,421	6,700,257,536
合計		4,382,117,421	6,700,257,536

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券33銘柄	14.0%	14.1%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.3%	1.4%
イギリスポンド	投資証券3銘柄	0.6%	0.6%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.1%	1.2%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

スーパーバランス マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年11月11日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	34,259,476
金銭信託	41,360,742
株式	3,637,608,830
国債証券	2,965,478,750
派生商品評価勘定	99,202
未収入金	71,461,900
未収配当金	29,895,841
未収利息	16,498,575
前払費用	4,025,904
流動資産合計	6,800,689,220
資産合計	6,800,689,220
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	97,919
未払金	70,274,233
未払解約金	30,000,000
その他未払費用	6,376
流動負債合計	100,378,528
負債合計	100,378,528
純資産の部
元本等
元本	4,382,117,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,318,193,271
元本等合計	6,700,310,692
純資産合計	6,700,310,692
負債純資産合計	6,800,689,220

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2019年11月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2019年5月10日から2019年11月11日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年11月11日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年5月10日 至 2019年11月11日)の元本状況
期首(2019年5月10日)の元本額	4,654,342,684円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	272,225,263円
2019年11月11日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	4,382,117,421円
計	4,382,117,421円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5290円
(10,000口当たり純資産額)	(15,290円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
 
(1)株式 (2019年11月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	19,900	1,063.50	21,163,650
	大東建託	1,000	14,085.00	14,085,000
	住友林業	7,300	1,588.00	11,592,400
	大和ハウス工業	6,400	3,440.00	22,016,000
	協和エクシオ	3,200	2,737.00	8,758,400
	日清製粉グループ本社	6,300	2,118.00	13,343,400
	カルビー	2,000	3,610.00	7,220,000
	ヤクルト本社	900	6,250.00	5,625,000
	明治ホールディングス	800	7,930.00	6,344,000
	日本ハム	2,500	4,900.00	12,250,000
	アサヒグループホールディングス	3,000	5,316.00	15,948,000
	キリンホールディングス	5,800	2,547.00	14,772,600
	キッコーマン	800	5,530.00	4,424,000
	味の素	2,500	1,892.00	4,730,000
	日清食品ホールディングス	500	8,420.00	4,210,000
	日本たばこ産業	5,400	2,463.00	13,300,200
	東レ	7,900	788.60	6,229,940
	レンゴー	12,000	806.00	9,672,000
	ザ・パック	400	3,795.00	1,518,000
	クラレ	8,700	1,388.00	12,075,600
	旭化成	16,300	1,272.50	20,741,750
	昭和電工	2,800	3,170.00	8,876,000
	住友化学	20,600	520.00	10,712,000
	デンカ	2,000	3,445.00	6,890,000
	信越化学工業	1,000	12,020.00	12,020,000
	エア・ウォーター	6,200	2,015.00	12,493,000
	三井化学	2,100	2,801.00	5,882,100
	三菱ケミカルホールディングス	16,300	877.10	14,296,730
	積水化学工業	8,000	1,888.00	15,104,000
	宇部興産	300	2,418.00	725,400
	花王	3,800	8,612.00	32,725,600
	富士フイルムホールディングス	400	4,819.00	1,927,600
	資生堂	1,100	8,046.00	8,850,600
	ユニ・チャーム	4,600	3,411.00	15,690,600
	武田薬品工業	9,200	4,319.00	39,734,800
	アステラス製薬	21,600	1,813.50	39,171,600
	大日本住友製薬	4,900	1,878.00	9,202,200
	塩野義製薬	2,800	6,314.00	17,679,200
	田辺三菱製薬	4,400	1,349.00	5,935,600
	科研製薬	1,300	5,930.00	7,709,000
	エーザイ	1,100	7,471.00	8,218,100
	JCRファーマ	300	8,380.00	2,514,000
	東和薬品	1,600	2,769.00	4,430,400
	沢井製薬	1,900	6,060.00	11,514,000
	第一三共	1,200	6,699.00	8,038,800
	大塚ホールディングス	3,400	4,493.00	15,276,200
	ペプチドリーム	400	5,290.00	2,116,000
	ヘリオス	800	1,223.00	978,400
	横浜ゴム	1,700	2,488.00	4,229,600
	TOYO TIRE	3,500	1,616.00	5,656,000
	AGC	2,400	4,070.00	9,768,000
	日本碍子	5,500	1,871.00	10,290,500
	日本特殊陶業	5,600	2,251.00	12,605,600
	ニチアス	1,800	2,487.00	4,476,600
	日本製鉄	7,700	1,622.50	12,493,250
	三井金属鉱業	2,000	3,175.00	6,350,000
	三菱マテリアル	2,000	3,140.00	6,280,000
	フジクラ	5,900	488.00	2,879,200
	リンナイ	1,500	8,670.00	13,005,000
	三浦工業	400	3,625.00	1,450,000
	ナブテスコ	1,300	3,375.00	4,387,500
	SMC	500	49,390.00	24,695,000
	小松製作所	5,600	2,664.50	14,921,200
	日立建機	3,700	2,858.00	10,574,600
	クボタ	5,800	1,715.50	9,949,900
	ダイキン工業	1,400	15,290.00	21,406,000
	ホシザキ	300	9,750.00	2,925,000
	日本精工	4,600	1,101.00	5,064,600
	THK	1,600	3,175.00	5,080,000
	マキタ	1,300	3,720.00	4,836,000
	三菱重工業	4,100	4,386.00	17,982,600
	IHI	1,600	2,588.00	4,140,800
	イビデン	1,400	2,446.00	3,424,400
	コニカミノルタ	8,600	720.00	6,192,000
	ブラザー工業	5,800	2,222.00	12,887,600
	日立製作所	11,800	4,281.00	50,515,800
	三菱電機	18,500	1,568.00	29,008,000
	日本電産	900	16,335.00	14,701,500
	IDEC	1,300	2,289.00	2,975,700
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	2,228.00	6,684,000
	日本電気	2,100	4,395.00	9,229,500
	ルネサスエレクトロニクス	14,200	700.00	9,940,000
	アンリツ	8,900	2,147.00	19,108,300
	ソニー	8,200	6,683.00	54,800,600
	TDK	1,400	11,280.00	15,792,000
	ヒロセ電機	800	13,860.00	11,088,000
	横河電機	4,500	1,975.00	8,887,500
	アズビル	2,200	3,160.00	6,952,000
	日本光電工業	3,000	3,015.00	9,045,000
	堀場製作所	1,200	7,580.00	9,096,000
	アドバンテスト	1,500	5,430.00	8,145,000
	キーエンス	200	73,760.00	14,752,000
	レーザーテック	900	7,920.00	7,128,000
	スタンレー電気	1,400	3,125.00	4,375,000
	カシオ計算機	3,600	1,973.00	7,102,800
	ファナック	400	21,250.00	8,500,000
	日本シイエムケイ	2,500	700.00	1,750,000
	ローム	1,100	8,560.00	9,416,000
	浜松ホトニクス	3,200	4,410.00	14,112,000
	太陽誘電	3,700	2,939.00	10,874,300
	村田製作所	5,200	6,145.00	31,954,000
	リコー	2,200	1,075.00	2,365,000
	東京エレクトロン	900	21,865.00	19,678,500
	豊田自動織機	1,600	6,600.00	10,560,000
	デンソー	6,400	5,122.00	32,780,800
	トヨタ自動車	14,500	7,929.00	114,970,500
	本田技研工業	9,100	3,201.00	29,129,100
	テルモ	4,500	3,863.00	17,383,500
	トプコン	4,800	1,519.00	7,291,200
	オリンパス	7,800	1,718.00	13,400,400
	HOYA	2,000	9,361.00	18,722,000
	バンダイナムコホールディングス	1,900	6,549.00	12,443,100
	トッパン・フォームズ	3,800	1,088.00	4,134,400
	アシックス	4,300	1,664.00	7,155,200
	任天堂	600	41,960.00	25,176,000
	美津濃	1,500	2,962.00	4,443,000
	東北電力	11,000	1,135.00	12,485,000
	北海道電力	7,400	556.00	4,114,400
	エフオン	1,800	706.00	1,270,800
	東京瓦斯	5,100	2,615.00	13,336,500
	東急	7,100	2,152.00	15,279,200
	東日本旅客鉄道	4,000	10,120.00	40,480,000
	西日本旅客鉄道	2,300	9,704.00	22,319,200
	東海旅客鉄道	1,000	22,555.00	22,555,000
	西武ホールディングス	6,700	1,849.00	12,388,300
	南海電気鉄道	1,800	2,963.00	5,333,400
	ヤマトホールディングス	6,200	1,802.00	11,172,400
	九州旅客鉄道	1,700	3,775.00	6,417,500
	SGホールディングス	2,800	2,665.00	7,462,000
	商船三井	1,400	3,030.00	4,242,000
	日本航空	4,000	3,371.00	13,484,000
	NECネッツエスアイ	2,400	3,365.00	8,076,000
	デジタルアーツ	700	5,990.00	4,193,000
	TIS	1,700	6,050.00	10,285,000
	ブロードリーフ	7,600	617.00	4,689,200
	野村総合研究所	6,400	2,313.00	14,803,200
	フジ・メディア・ホールディングス	10,800	1,494.00	16,135,200
	日本オラクル	700	9,510.00	6,657,000
	大塚商会	2,600	4,175.00	10,855,000
	日本電信電話	8,800	5,522.00	48,593,600
	KDDI	4,000	3,200.00	12,800,000
	ソフトバンク	16,300	1,493.00	24,335,900
	NTTドコモ	5,900	3,052.00	18,006,800
	エヌ・ティ・ティ・データ	10,400	1,459.00	15,173,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	4,885.00	9,770,000
	コナミホールディングス	4,600	4,635.00	21,321,000
	ソフトバンクグループ	10,700	4,300.00	46,010,000
	TOKAIホールディングス	4,000	1,094.00	4,376,000
	伊藤忠商事	15,500	2,370.50	36,742,750
	丸紅	21,900	806.10	17,653,590
	三井物産	13,900	1,916.00	26,632,400
	住友商事	2,000	1,679.50	3,359,000
	三菱商事	10,900	2,872.00	31,304,800
	ローソン	500	6,090.00	3,045,000
	アダストリア	1,600	2,789.00	4,462,400
	エディオン	4,300	1,193.00	5,129,900
	ジンズホールディングス	600	6,690.00	4,014,000
	J.フロント リテイリング	4,400	1,428.00	6,283,200
	ジョイフル本田	800	1,467.00	1,173,600
	セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,245.00	38,629,500
	スシローグローバルホールディングス	700	8,020.00	5,614,000
	スギホールディングス	1,900	6,070.00	11,533,000
	日本瓦斯	1,500	3,070.00	4,605,000
	島忠	4,500	3,035.00	13,657,500
	コメリ	1,700	2,370.00	4,029,000
	イオン	4,200	2,277.50	9,565,500
	吉野家ホールディングス	1,900	2,697.00	5,124,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,400	592.70	67,804,880
	りそなホールディングス	8,700	478.10	4,159,470
	三井住友フィナンシャルグループ	12,100	4,018.00	48,617,800
	千葉銀行	18,100	617.00	11,167,700
	静岡銀行	14,400	843.00	12,139,200
	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000	1,127.00	6,762,000
	みずほフィナンシャルグループ	91,100	172.00	15,669,200
	山口フィナンシャルグループ	8,900	775.00	6,897,500
	SBIホールディングス	3,000	2,357.00	7,071,000
	野村ホールディングス	23,500	516.90	12,147,150
	SOMPOホールディングス	700	4,433.00	3,103,100
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,100	3,554.00	11,017,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,300	2,424.00	5,575,200
	第一生命ホールディングス	5,100	1,877.00	9,572,700
	東京海上ホールディングス	4,400	5,946.00	26,162,400
	T&Dホールディングス	7,800	1,343.00	10,475,400
	日立キャピタル	1,900	2,562.00	4,867,800
	オリックス	16,600	1,763.00	29,265,800
	三菱UFJリース	11,000	704.00	7,744,000
	いちご	10,100	431.00	4,353,100
	ヒューリック	8,900	1,184.00	10,537,600
	野村不動産ホールディングス	2,100	2,530.00	5,313,000
	パーク24	3,400	2,572.00	8,744,800
	三井不動産	3,600	2,765.00	9,954,000
	三菱地所	6,200	2,061.00	12,778,200
	東京建物	5,800	1,518.00	8,804,400
	住友不動産	4,400	3,979.00	17,507,600
	イオンモール	4,700	1,751.00	8,229,700
	綜合警備保障	2,000	5,720.00	11,440,000
	エムスリー	2,400	2,804.00	6,729,600
	電通	1,200	3,995.00	4,794,000
	オリエンタルランド	1,200	15,500.00	18,600,000
	サイバーエージェント	700	3,620.00	2,534,000
	楽天	13,700	996.00	13,645,200
	リクルートホールディングス	7,800	3,732.00	29,109,600
	日本郵政	7,500	1,020.00	7,650,000
	ベルシステム24ホールディングス	2,500	1,715.00	4,287,500
	ベイカレント・コンサルティング	900	5,310.00	4,779,000
	カナモト	1,400	3,040.00	4,256,000
	東京ドーム	6,900	992.00	6,844,800
	西尾レントオール	1,300	3,120.00	4,056,000
	セコム	1,100	9,878.00	10,865,800
	メイテック	800	5,900.00	4,720,000
	ベネッセホールディングス	2,800	2,979.00	8,341,200
	ダイセキ	1,600	3,155.00	5,048,000
小計		1,220,800		2,717,369,960
米ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,860	59.35	169,741.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,570	108.70	279,359.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,380	87.92	209,249.60
	DTE ENERGY COMPANY	1,530	120.49	184,349.70
	ENTERGY CORP	1,820	114.90	209,118.00
	HELMERICH & PAYNE	1,570	40.75	63,977.50
	KLA CORPORATION	230	174.21	40,068.30
	ELI LILLY & CO	1,897	113.53	215,366.41
	NEWELL BRANDS INC	4,320	20.37	87,998.40
	NISOURCE INC	3,910	26.41	103,263.10
	EXELON CORP	2,010	44.71	89,867.10
	PPL CORPORATION	4,200	33.72	141,624.00
	PFIZER INC	4,390	37.05	162,649.50
	ALTRIA GROUP INC	3,620	46.41	168,004.20
	AT&T INC	3,470	39.38	136,648.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	8,680	16.96	147,212.80
	INVESCO LTD	8,140	17.82	145,054.80
	TARGA RESOURCES CORP	6,670	39.90	266,133.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	4,030	58.79	236,923.70
	DUKE ENERGY CORP	1,530	89.95	137,623.50
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	32.85	22,370.85
	WEC ENERGY GROUP INC	2,094	87.83	183,916.02
小計		72,602		3,400,519.08
				(371,200,662)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,820	76.50	139,230.00
	BCE INC	2,760	63.21	174,459.60
	CI FINANCIAL CORP	4,290	20.84	89,403.60
	VERMILION ENERGY INC	4,820	19.85	95,677.00
小計		13,690		498,770.20
				(41,158,516)
オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LTD	9,748	9.58	93,385.84
	ASX LTD	3,698	80.40	297,319.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	106,970	4.19	448,204.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,424	28.47	125,951.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,834	12.91	49,496.94
	TABCORP HOLDINGS LTD	52,821	4.79	253,012.59
	CIMIC GROUP LTD	1,072	34.38	36,855.36
小計		182,567		1,304,225.51
				(97,582,152)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,249	28.855	64,894.89
	PERSIMMON PLC	7,725	23.58	182,155.50
小計		9,974		247,050.39
				(34,500,586)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	238	513.60	122,236.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	499	390.20	194,709.80
	SWISS PRIME SITE-REG	1,586	102.50	162,565.00
	SWISS RE AG	1,547	106.65	164,987.55
小計		3,870		644,499.15
				(70,508,207)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	11,200	83.75	938,000.00
	HANG SENG BANK LTD	5,955	170.00	1,012,350.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	28.20	1,240,800.00
小計		61,155		3,191,150.00
				(44,484,631)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,000	26.61	106,440.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	43,500	3.35	145,725.00
小計		47,500		252,165.00
				(20,236,241)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	19,286	42.41	817,919.26
	SKANSKA AB-B SHS	6,017	215.90	1,299,070.30
小計		25,303		2,116,989.56
				(23,816,132)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,524	165.70	252,526.80
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	603	253.40	152,800.20
	TERNA SPA	17,540	5.95	104,363.00
	BOUYGUES SA	3,603	38.17	137,526.51
	ORANGE S.A.	9,808	14.285	140,107.28
	EDF	14,916	9.184	136,988.54
	TOTAL SA	965	49.295	47,569.67
	SCOR SE	4,066	38.04	154,670.64
	IBERDROLA SA	14,551	8.968	130,493.36
	SAMPO OYJ-A SHS	2,552	37.37	95,368.24
	FORTUM OYJ	8,523	21.18	180,517.14
	ELISA OYJ	4,477	48.75	218,253.75
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,810	27.40	49,594.00
	NORDEA BANK ABP	255	6.785	1,730.17
小計		85,193		1,802,509.30
				(216,751,743)
合計				3,637,608,830
				(920,238,870)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式22銘柄	5.5%	5.6%
カナダドル	株式4銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	株式7銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	株式2銘柄	0.5%	0.5%
スイスフラン	株式4銘柄	1.0%	1.1%
香港ドル	株式3銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	株式2銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	株式14銘柄	3.2%	3.2%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月11日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第404回利付国債2年	9,000,000	9,047,160
	第404回利付国債2年	14,000,000	14,073,360
	第404回利付国債2年	11,000,000	11,057,640
	第404回利付国債2年	1,000,000	1,005,240
	第404回利付国債2年	14,000,000	14,073,360
	第404回利付国債2年	5,000,000	5,026,200
	第405回利付国債2年	9,000,000	9,050,220
	第405回利付国債2年	5,000,000	5,027,900
	第405回利付国債2年	7,000,000	7,039,060
	第405回利付国債2年	7,000,000	7,039,060
	第405回利付国債2年	15,000,000	15,083,700
	第405回利付国債2年	14,000,000	14,078,120
	第405回利付国債2年	14,000,000	14,078,120
	第405回利付国債2年	10,000,000	10,055,800
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,026,500
	第131回利付国債(5年)	43,000,000	43,304,440
	第139回利付国債5年	12,000,000	12,157,920
	第11回利付国債40年	8,000,000	8,901,200
	第12回利付国債40年	4,000,000	4,026,440
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,485,520
	第333回利付国債10年	17,000,000	17,592,960
	第353回利付国債10年	40,000,000	40,772,400
	第354回利付国債10年	21,000,000	21,386,190
	第355回利付国債10年	2,000,000	2,034,820
	第355回利付国債10年	16,000,000	16,278,560
	第355回利付国債10年	14,000,000	14,243,740
	第355回利付国債10年	2,000,000	2,034,820
	第356回利付国債10年	28,000,000	28,472,080
	第356回利付国債10年	13,000,000	13,219,180
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,963,270
	第32回利付国債30年	5,000,000	6,964,700
	第34回利付国債30年	7,000,000	9,697,870
	第37回利付国債30年	8,000,000	10,714,720
	第43回利付国債30年	4,000,000	5,241,000
	第46回利付国債30年	8,000,000	10,154,000
	第49回利付国債30年	6,000,000	7,488,960
	第62回利付国債30年	5,000,000	5,077,950
	第63回利付国債30年	5,000,000	4,941,100
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,719,080
	第121回利付国債20年	9,000,000	10,879,740
	第130回利付国債20年	6,000,000	7,263,060
	第132回利付国債20年	5,000,000	6,007,000
	第133回利付国債20年	15,000,000	18,201,900
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,982,790
	第147回利付国債20年	7,000,000	8,460,270
	第151回利付国債20年	17,000,000	19,679,880
	第168回利付国債20年	17,000,000	17,326,740
	第170回利付国債20年	7,000,000	7,006,510
	第170回利付国債20年	1,000,000	1,000,930
小計		525,000,000	558,443,180
米ドル	US TREASURY N/B 2.875%	450,000	459,949.22
	US TREASURY N/B 2.875%	180,000	183,979.68
	US TREASURY N/B 2.375%	2,330,000	2,367,498.43
	US TREASURY N/B 2.375%	70,000	71,126.56
	US TREASURY N/B 2.5%	1,930,000	1,993,026.56
	US TREASURY N/B 2.5%	1,110,000	1,146,248.43
	US TREASURY N/B 1.625%	680,000	671,606.25
	US TREASURY N/B 2.625%	690,000	730,753.12
	US TREASURY N/B 2.625%	130,000	137,678.12
	US TREASURY N/B 6%	660,000	823,195.31
	US TREASURY N/B 4.75%	440,000	619,403.12
	US TREASURY N/B 3.75%	725,000	903,814.45
	US TREASURY N/B 3.75%	60,000	74,798.43
	US TREASURY N/B 3.75%	140,000	174,529.68
	US TREASURY N/B 3.75%	140,000	174,529.68
	US TREASURY N/B 3.75%	110,000	137,130.46
小計		9,845,000	10,669,267.50
			(1,164,657,240)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.0%	350,000	335,566.00
	CANADA-GOV'T 5.75%	120,000	163,698.00
	CANADA-GOV'T 4%	50,000	70,064.50
小計		520,000	569,328.50
			(46,980,987)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	140,000	157,983.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	150,000	169,267.50
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	110,000	129,096.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	150,000	188,325.00
小計		550,000	644,671.50
			(48,234,321)
イギリスポンド	TREASURY 4.25%	60,000	83,736.00
	TREASURY 4.25%	80,000	111,648.00
	TREASURY 4.5%	270,000	398,844.00
	TREASURY 3.5%	210,000	309,645.00
	TREASURY 3.5%	80,000	117,960.00
小計		700,000	1,021,833.00
			(142,698,978)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	510,000	512,738.70
小計		510,000	512,738.70
			(13,520,919)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	610,000	654,151.80
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	80,000	85,790.40
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	780,000	836,456.40
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	820,000	1,291,188.40
小計		2,290,000	2,867,587.00
			(32,260,353)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	530,000	538,056.00
小計		530,000	538,056.00
			(6,419,008)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	2,370,000	2,366,445.00
	MEXICAN BONOS 7.5%	1,060,000	1,102,824.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	860,000	975,842.00
小計		4,290,000	4,445,111.00
			(25,381,583)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 3.25%	540,000	576,504.00
小計		540,000	576,504.00
			(16,251,647)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 2.5%	370,000	383,678.90
	DEUTSCHLAND REP 4.25%	60,000	109,492.20
	BTPS 0.65%	480,000	483,801.60
	BTPS 5.5%	310,000	358,980.00
	BTPS 4.5%	490,000	574,525.00
	BTPS 4.5%	280,000	328,300.00
	BTPS 4.5%	220,000	270,622.00
	BTPS 5%	290,000	433,637.00
	BTPS 3.85%	100,000	134,130.00
	FRANCE O.A.T. 0%	190,000	191,235.00
	FRANCE O.A.T. 0%	570,000	578,037.00
	FRANCE O.A.T. 0%	90,000	91,269.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	390,000	408,876.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	160,000	167,744.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000	79,541.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	230,000	261,487.00
	FRANCE O.A.T. 2%	130,000	171,223.00
	FRANCE O.A.T. 2%	170,000	223,907.00
	SPANISH GOV'T 0.05%	300,000	301,770.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	404,000	488,355.20
	SPANISH GOV'T 3.8%	372,000	437,695.20
	SPANISH GOV'T 1.45%	120,000	131,952.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	180,000	242,514.00
	BELGIAN 4%	150,000	166,365.00
	BELGIAN 0347 0.9%	225,000	243,270.00
	BELGIAN 0348 1.7%	100,000	122,900.00
	IRISH GOVT 1.7%	160,000	187,504.00
小計		6,611,000	7,572,811.10
			(910,630,534)
国債証券計			2,965,478,750
			(2,407,035,570)
合計			2,965,478,750
			(2,407,035,570)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券8銘柄	17.4%	17.4%
カナダドル	国債証券3銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	0.7%	0.7%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	2.1%	2.1%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.4%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券23銘柄	13.6%	13.6%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2019年11月11日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,815,420	-	47,716,218	99,202
	ユーロ	47,815,420	-	47,716,218	99,202
	買建	47,197,050	-	47,099,131	△97,919
	ユーロ	47,197,050	-	47,099,131	△97,919
合計		-	-	-	1,283

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。