有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、2019年11月12日から2020年5月11日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第28期特定期間末 (2019年11月11日現在)		第29期特定期間末 (2020年5月11日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	9,940,073,794口		9,463,639,443口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	1,507,519,766円	元本の欠損	2,362,286,492円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8483円	1口当たり純資産額	0.7504円
(10,000口当たり純資産額)	(8,483円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,504円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)
分配金の計算過程 第165期(2019年5月10日から2019年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額504,625,014円(10,000口当たり487円14銭)のうち、10,358,816円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,012,382円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,951,867円 分配準備積立金額 D 426,660,765円 分配対象額(A+B+C+D) E 504,625,014円 期末受益権口数 F 10,358,816,507口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 487円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,358,816円   第166期(2019年6月11日から2019年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額512,301,509円(10,000口当たり497円16銭)のうち、10,304,186円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,510,196円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,714,665円 分配準備積立金額 D 427,076,648円 分配対象額(A+B+C+D) E 512,301,509円 期末受益権口数 F 10,304,186,830口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 497円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,304,186円	分配金の計算過程 第171期(2019年11月12日から2019年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,704,437円(10,000口当たり516円39銭)のうち、9,831,641円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 8,585,884円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 62,335,127円 分配準備積立金額 D 436,783,426円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,704,437円 期末受益権口数 F 9,831,641,139口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 516円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,831,641円   第172期(2019年12月10日から2020年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,907,714円(10,000口当たり522円18銭)のうち、9,726,597円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 15,105,492円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 61,785,037円 分配準備積立金額 D 431,017,185円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,907,714円 期末受益権口数 F 9,726,597,896口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 522円 18銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,726,597円
第167期(2019年7月10日から2019年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額499,056,150円(10,000口当たり487円33銭)のうち、10,240,506円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A -円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,459,271円 分配準備積立金額 D 434,596,879円 分配対象額(A+B+C+D) E 499,056,150円 期末受益権口数 F 10,240,506,688口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 487円 33銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,240,506円   第168期(2019年8月10日から2019年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額498,636,477円(10,000口当たり490円31銭)のうち、10,169,520円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,043,357円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 64,124,145円 分配準備積立金額 D 421,468,975円 分配対象額(A+B+C+D) E 498,636,477円 期末受益権口数 F 10,169,520,064口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 490円 31銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,169,520円	第173期(2020年1月10日から2020年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額500,454,323円(10,000口当たり520円32銭)のうち、9,618,064円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,597,949円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 61,211,683円 分配準備積立金額 D 431,644,691円 分配対象額(A+B+C+D) E 500,454,323円 期末受益権口数 F 9,618,064,313口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 520円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,618,064円   第174期(2020年2月11日から2020年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額492,647,782円(10,000口当たり516円69銭)のうち、9,534,546円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 5,870,432円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,767,298円 分配準備積立金額 D 426,010,052円 分配対象額(A+B+C+D) E 492,647,782円 期末受益権口数 F 9,534,546,428口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 516円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,534,546円
第169期(2019年9月10日から2019年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額519,691,856円(10,000口当たり515円49銭)のうち、10,081,182円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 35,293,494円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 63,667,526円 分配準備積立金額 D 420,730,836円 分配対象額(A+B+C+D) E 519,691,856円 期末受益権口数 F 10,081,182,582口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 515円 49銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,081,182円   第170期(2019年10月10日から2019年11月11日まで) 計算期間末における分配対象額514,300,901円(10,000口当たり517円39銭)のうち、9,940,073円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 11,572,923円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 62,878,367円 分配準備積立金額 D 439,849,611円 分配対象額(A+B+C+D) E 514,300,901円 期末受益権口数 F 9,940,073,794口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 517円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,940,073円	第175期(2020年3月10日から2020年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額511,193,991円(10,000口当たり539円04銭)のうち、9,483,261円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,576,802円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,550,726円 分配準備積立金額 D 420,066,463円 分配対象額(A+B+C+D) E 511,193,991円 期末受益権口数 F 9,483,261,682口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 539円 04銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,483,261円   第176期(2020年4月10日から2020年5月11日まで) 計算期間末における分配対象額508,277,718円(10,000口当たり537円07銭)のうち、9,463,639円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,558,759円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,547,448円 分配準備積立金額 D 440,171,511円 分配対象額(A+B+C+D) E 508,277,718円 期末受益権口数 F 9,463,639,443口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 537円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,463,639円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第28期特定期間(自 2019年5月10日 至 2019年11月11日)
該当事項はございません。
 
第29期特定期間(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)
期首元本額	10,469,445,732円	9,940,073,794円
期中追加設定元本額	16,263,964円	15,272,074円
期中一部解約元本額	545,635,902円	491,706,425円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第28期特定期間 (自 2019年5月10日     至 2019年11月11日)	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△553,758	1,278,163
投資証券	△34,050,105	5,354,269
親投資信託受益証券	233,566,857	51,448,189
合計	198,962,994	58,080,621

 
 
3.デリバティブ取引関係
第28期特定期間末(2019年11月11日現在)
該当事項はございません。
 
第29期特定期間末(2020年5月11日現在)
該当事項はございません。
 
 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年5月11日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,300	49.14	63,882.00
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,400	9.41	22,584.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,300	13.03	29,969.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,200	20.18	24,216.00
小計		7,200		140,651.00
				(10,793,557)
香港ドル	LINK REIT	34,700	68.45	2,375,215.00
小計		34,700		2,375,215.00
				(32,777,967)
シンガポールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,000	1.90	64,600.00
小計		34,000		64,600.00
				(4,888,282)
投資信託受益証券計				48,459,806
				(48,459,806)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	35	290,700	10,174,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	73	130,400	9,519,200
	日本ビルファンド投資法人	21	675,000	14,175,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	21	613,000	12,873,000
	日本リテールファンド投資法人	43	147,700	6,351,100
	オリックス不動産投資法人	44	145,900	6,419,600
	日本プライムリアルティ投資法人	14	332,000	4,648,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	54	125,000	6,750,000
	大和ハウスリート投資法人	30	260,900	7,827,000
小計		335		78,737,400
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	152.00	319,200.00
	BOSTON PROPERTIES INC	2,900	86.91	252,039.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	27.58	118,594.00
	SL GREEN REALTY CORP	1,628	48.51	78,974.28
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,883	163.96	472,696.68
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	88.46	159,228.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,900	33.02	128,778.00
	DUKE REALTY CORP	6,400	33.92	217,088.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	246.65	320,645.00
	EQUITY RESIDENTIAL	6,600	64.22	423,852.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	78.12	117,180.00
	KIMCO REALTY CORP	6,900	10.90	75,210.00
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,500	61.36	214,760.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	11,967	11.06	132,355.02
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,300	115.57	265,811.00
	REALTY INCOME CORP	7,000	54.86	384,020.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,700	41.96	155,252.00
	UDR INC	5,755	38.34	220,646.70
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,109	58.02	470,484.18
	PUBLIC STORAGE	2,600	190.34	494,884.00
	SUN COMMUNITIES INC	1,700	134.17	228,089.00
	VENTAS INC	8,100	30.10	243,810.00
	VORNADO REALTY TRUST	3,359	39.41	132,378.19
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	91.69	201,718.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,400	145.06	638,264.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,600	17.90	171,840.00
	PROLOGIS INC	12,888	89.97	1,159,533.36
	WP CAREY INC	3,600	62.59	225,324.00
	INVITATION HOMES INC	12,000	24.93	299,160.00
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,600	24.25	232,800.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3,440	37.84	130,169.60
	EQUINIX INC	1,500	678.16	1,017,240.00
	WELLTOWER INC	7,600	44.55	338,580.00
	VICI PROPERTIES INC	9,200	17.09	157,228.00
小計		176,329		10,197,832.01
				(1,090,658,133)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,300	14.93	49,269.00
小計		3,300		49,269.00
				(3,780,903)
オーストラリアドル	GPT GROUP	48,099	4.01	192,876.99
	STOCKLAND	79,598	2.74	218,098.52
	DEXUS	22,572	8.85	199,762.20
	GOODMAN GROUP	30,966	14.36	444,671.76
	SCENTRE GROUP	147,361	2.20	324,194.20
	VICINITY CENTERS	82,931	1.43	118,591.33
小計		411,527		1,498,195.00
				(104,693,866)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	15,500	3.89	60,295.00
	SEGRO PLC	17,735	8.224	145,852.64
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,854	6.438	82,754.05
小計		46,089		288,901.69
				(38,380,589)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	46,000	1.85	85,100.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	52,200	2.93	152,946.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	46,300	1.59	73,617.00
	SUNTEC REIT	37,600	1.35	50,760.00
小計		182,100		362,423.00
				(27,424,548)
ユーロ	ICADE	430	66.90	28,767.00
	KLEPIERRE	3,267	17.185	56,143.39
	GECINA	929	112.40	104,419.60
	COVIVIO	796	53.80	42,824.80
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,414	50.52	121,955.28
	WERELDHAVE NV	771	7.55	5,821.05
	CONFINIMMO	362	123.40	44,670.80
小計		8,969		404,601.92
				(46,933,822)
投資証券計				1,390,609,261
				(1,311,871,861)
合計				1,439,069,067
				(1,360,331,667)

 

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	3,927,471,624	5,541,269,714
合計		3,927,471,624	5,541,269,714

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券34銘柄	15.4%	15.6%
カナダドル	投資信託受益証券4銘柄	0.2%	0.2%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	投資証券3銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	投資信託受益証券1銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券4銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	投資証券7銘柄	0.7%	0.7%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

スーパーバランス マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年5月11日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	47,459,814
金銭信託	15,865,977
株式	2,558,792,759
国債証券	2,877,895,062
未収入金	28,981,670
未収配当金	27,091,632
未収利息	14,521,316
前払費用	1,756,694
流動資産合計	5,572,364,924
資産合計	5,572,364,924
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	975
未払金	31,039,256
その他未払費用	4,430
流動負債合計	31,044,661
負債合計	31,044,661
純資産の部
元本等
元本	3,927,471,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,613,848,639
元本等合計	5,541,320,263
純資産合計	5,541,320,263
負債純資産合計	5,572,364,924

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2020年5月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2019年11月12日から2020年5月11日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年5月11日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)の元本状況
期首(2019年11月12日)の元本額	4,382,117,421円
対象期間中の追加設定元本額	57,508,447円
対象期間中の一部解約元本額	512,154,244円
2020年5月11日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	3,927,471,624円
計	3,927,471,624円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4109円
(10,000口当たり純資産額)	(14,109円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
 
(1)株式 (2020年5月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	10,800	697.00	7,527,600
	安藤・間	5,900	715.00	4,218,500
	前田建設工業	7,000	892.00	6,244,000
	大東建託	700	11,495.00	8,046,500
	住友林業	1,700	1,337.00	2,272,900
	大和ハウス工業	2,800	2,778.50	7,779,800
	積水ハウス	3,800	1,880.50	7,145,900
	協和エクシオ	2,800	2,665.00	7,462,000
	日清製粉グループ本社	5,300	1,709.00	9,057,700
	明治ホールディングス	1,500	7,550.00	11,325,000
	日本ハム	2,100	3,770.00	7,917,000
	アサヒグループホールディングス	2,000	3,813.00	7,626,000
	キリンホールディングス	4,700	2,077.50	9,764,250
	日清オイリオグループ	1,400	3,590.00	5,026,000
	キッコーマン	700	4,795.00	3,356,500
	味の素	1,300	1,899.50	2,469,350
	キユーピー	1,200	2,136.00	2,563,200
	ハウス食品グループ本社	800	3,515.00	2,812,000
	東洋水産	1,300	5,080.00	6,604,000
	日清食品ホールディングス	400	8,810.00	3,524,000
	日本たばこ産業	4,600	2,033.00	9,351,800
	ワールド	1,300	1,358.00	1,765,400
	ゴールドウイン	800	5,910.00	4,728,000
	王子ホールディングス	11,200	586.00	6,563,200
	日本製紙	1,300	1,575.00	2,047,500
	大王製紙	2,500	1,472.00	3,680,000
	ザ・パック	400	3,335.00	1,334,000
	旭化成	10,000	766.60	7,666,000
	住友化学	8,600	340.00	2,924,000
	信越化学工業	900	12,120.00	10,908,000
	エア・ウォーター	6,300	1,514.00	9,538,200
	大陽日酸	4,000	1,661.00	6,644,000
	三菱瓦斯化学	5,100	1,350.00	6,885,000
	JSR	3,200	1,986.00	6,355,200
	三菱ケミカルホールディングス	6,100	621.70	3,792,370
	トリケミカル研究所	300	9,600.00	2,880,000
	花王	3,900	8,450.00	32,955,000
	日本ペイントホールディングス	1,000	6,500.00	6,500,000
	富士フイルムホールディングス	3,400	5,213.00	17,724,200
	資生堂	700	6,503.00	4,552,100
	ニフコ	2,500	2,112.00	5,280,000
	ユニ・チャーム	1,400	3,914.00	5,479,600
	武田薬品工業	11,200	3,764.00	42,156,800
	アステラス製薬	17,400	1,805.00	31,407,000
	塩野義製薬	2,000	5,636.00	11,272,000
	中外製薬	600	12,725.00	7,635,000
	科研製薬	1,100	5,760.00	6,336,000
	エーザイ	800	7,440.00	5,952,000
	参天製薬	4,300	1,916.00	8,238,800
	栄研化学	1,700	1,840.00	3,128,000
	東和薬品	1,300	2,290.00	2,977,000
	沢井製薬	1,400	6,060.00	8,484,000
	第一三共	1,700	7,635.00	12,979,500
	大塚ホールディングス	2,900	4,242.00	12,301,800
	ペプチドリーム	300	4,260.00	1,278,000
	ヘリオス	700	1,789.00	1,252,300
	JXTGホールディングス	19,200	381.10	7,317,120
	コスモエネルギーホールディングス	2,000	1,607.00	3,214,000
	AGC	3,400	2,750.00	9,350,000
	太平洋セメント	4,700	2,263.00	10,636,100
	日本特殊陶業	5,000	1,644.00	8,220,000
	日本製鉄	5,700	983.50	5,605,950
	三井金属鉱業	1,000	2,139.00	2,139,000
	住友電気工業	4,600	1,134.00	5,216,400
	LIXILグループ	5,600	1,401.00	7,845,600
	リンナイ	1,000	8,800.00	8,800,000
	三浦工業	300	4,440.00	1,332,000
	ディスコ	100	25,060.00	2,506,000
	ナブテスコ	1,100	3,300.00	3,630,000
	SMC	500	51,120.00	25,560,000
	小松製作所	4,700	2,099.00	9,865,300
	住友重機械工業	1,200	2,322.00	2,786,400
	日立建機	2,100	2,599.00	5,457,900
	クボタ	5,000	1,365.00	6,825,000
	ダイキン工業	1,200	14,050.00	16,860,000
	ダイフク	500	7,420.00	3,710,000
	ホシザキ	300	8,380.00	2,514,000
	マキタ	1,500	3,450.00	5,175,000
	イビデン	2,900	2,854.00	8,276,600
	ブラザー工業	5,000	1,924.00	9,620,000
	日立製作所	4,400	3,268.00	14,379,200
	三菱電機	11,000	1,362.00	14,982,000
	マブチモーター	1,500	3,275.00	4,912,500
	日本電産	1,400	6,242.00	8,738,800
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,500	1,599.00	3,997,500
	日本電気	1,800	4,290.00	7,722,000
	富士通	2,500	10,610.00	26,525,000
	パナソニック	15,400	820.40	12,634,160
	アンリツ	5,800	2,205.00	12,789,000
	ソニー	7,100	7,059.00	50,118,900
	TDK	600	9,550.00	5,730,000
	ヒロセ電機	600	12,120.00	7,272,000
	横河電機	5,400	1,507.00	8,137,800
	アズビル	2,200	2,836.00	6,239,200
	アドバンテスト	1,000	5,300.00	5,300,000
	キーエンス	600	39,990.00	23,994,000
	ファナック	400	17,835.00	7,134,000
	浜松ホトニクス	2,400	4,705.00	11,292,000
	太陽誘電	1,500	3,140.00	4,710,000
	村田製作所	4,700	6,051.00	28,439,700
	小糸製作所	800	4,170.00	3,336,000
	キヤノン	4,400	2,253.00	9,913,200
	東京エレクトロン	1,200	22,720.00	27,264,000
	トヨタ自動車	12,200	6,658.00	81,227,600
	本田技研工業	8,800	2,614.00	23,003,200
	スズキ	2,800	3,603.00	10,088,400
	豊田合成	2,600	2,116.00	5,501,600
	エフ・シー・シー	2,200	1,636.00	3,599,200
	テルモ	2,500	3,511.00	8,777,500
	島津製作所	3,700	2,703.00	10,001,100
	トプコン	4,000	878.00	3,512,000
	オリンパス	9,500	1,668.00	15,846,000
	HOYA	1,700	9,732.00	16,544,400
	セイコーホールディングス	1,200	1,874.00	2,248,800
	トッパン・フォームズ	3,900	963.00	3,755,700
	フジシールインターナショナル	1,100	1,870.00	2,057,000
	凸版印刷	2,900	1,554.00	4,506,600
	ピジョン	1,900	4,095.00	7,780,500
	任天堂	800	43,640.00	34,912,000
	美津濃	800	1,926.00	1,540,800
	関西電力	7,700	1,052.00	8,100,400
	北海道電力	7,600	419.00	3,184,400
	電源開発	4,000	2,002.00	8,008,000
	大阪瓦斯	4,400	2,043.00	8,989,200
	東急	7,100	1,666.00	11,828,600
	東日本旅客鉄道	2,600	8,208.00	21,340,800
	西日本旅客鉄道	1,900	6,725.00	12,777,500
	東海旅客鉄道	600	17,920.00	10,752,000
	西武ホールディングス	4,800	1,321.00	6,340,800
	セイノーホールディングス	6,400	1,310.00	8,384,000
	九州旅客鉄道	3,400	2,985.00	10,149,000
	商船三井	4,400	1,920.00	8,448,000
	日本航空	800	1,967.00	1,573,600
	上組	2,600	1,973.00	5,129,800
	NECネッツエスアイ	1,400	4,785.00	6,699,000
	コロプラ	3,500	935.00	3,272,500
	野村総合研究所	4,500	2,557.00	11,506,500
	ジャストシステム	700	6,870.00	4,809,000
	トレンドマイクロ	700	5,370.00	3,759,000
	大塚商会	1,600	4,780.00	7,648,000
	ソフトブレーン	1,200	464.00	556,800
	日本電信電話	13,900	2,419.50	33,631,050
	KDDI	8,600	3,158.00	27,158,800
	ソフトバンク	9,500	1,470.00	13,965,000
	NTTドコモ	10,200	3,079.00	31,405,800
	東宝	2,500	3,695.00	9,237,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	11,800	1,164.00	13,735,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,700	4,675.00	7,947,500
	ソフトバンクグループ	5,700	4,685.00	26,704,500
	TOKAIホールディングス	3,400	958.00	3,257,200
	伊藤忠商事	12,200	2,235.00	27,267,000
	丸紅	7,100	497.50	3,532,250
	三井物産	13,200	1,639.00	21,634,800
	三菱商事	8,600	2,417.00	20,786,200
	サンゲツ	600	1,588.00	952,800
	ローソン	800	5,570.00	4,456,000
	エービーシー・マート	600	5,930.00	3,558,000
	エディオン	3,600	976.00	3,513,600
	ジンズホールディングス	500	6,340.00	3,170,000
	物語コーポレーション	300	7,720.00	2,316,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,700	3,457.00	16,247,900
	スギホールディングス	800	6,270.00	5,016,000
	ファミリーマート	2,000	1,861.00	3,722,000
	日本瓦斯	1,300	3,815.00	4,959,500
	島忠	3,000	2,819.00	8,457,000
	コメリ	1,500	2,304.00	3,456,000
	丸井グループ	2,300	1,822.00	4,190,600
	イオン	8,600	2,213.00	19,031,800
	イズミ	1,100	3,320.00	3,652,000
	吉野家ホールディングス	1,600	2,376.00	3,801,600
	バローホールディングス	2,100	2,028.00	4,258,800
	ファーストリテイリング	100	53,580.00	5,358,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,700	423.80	34,624,460
	三井住友フィナンシャルグループ	11,600	2,816.00	32,665,600
	千葉銀行	17,300	493.00	8,528,900
	静岡銀行	12,100	650.00	7,865,000
	スルガ銀行	8,500	376.00	3,196,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500	873.00	3,055,500
	みずほフィナンシャルグループ	78,500	123.30	9,679,050
	山口フィナンシャルグループ	8,500	572.00	4,862,000
	SBIホールディングス	5,500	2,164.00	11,902,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400	2,996.00	7,190,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100	2,081.00	8,532,100
	東京海上ホールディングス	2,200	4,507.00	9,915,400
	T&Dホールディングス	10,700	909.00	9,726,300
	日立キャピタル	2,600	2,111.00	5,488,600
	オリックス	9,700	1,319.50	12,799,150
	いちご	4,400	288.00	1,267,200
	ヒューリック	8,700	1,039.00	9,039,300
	三井不動産	1,200	1,996.50	2,395,800
	三菱地所	2,300	1,795.50	4,129,650
	東京建物	4,900	1,280.00	6,272,000
	住友不動産	4,300	2,991.50	12,863,450
	イオンモール	3,600	1,524.00	5,486,400
	コシダカホールディングス	5,800	505.00	2,929,000
	綜合警備保障	1,700	5,160.00	8,772,000
	ディップ	1,400	2,554.00	3,575,600
	ツクイ	4,800	482.00	2,313,600
	エムスリー	1,900	3,695.00	7,020,500
	オリエンタルランド	1,000	14,280.00	14,280,000
	サイバーエージェント	500	4,435.00	2,217,500
	リクルートホールディングス	5,100	3,312.00	16,891,200
	日本郵政	6,300	866.40	5,458,320
	ベルシステム24ホールディングス	1,500	1,272.00	1,908,000
	ベイカレント・コンサルティング	1,300	6,410.00	8,333,000
	東京ドーム	4,000	846.00	3,384,000
	西尾レントオール	1,700	2,263.00	3,847,100
	乃村工藝社	3,800	861.00	3,271,800
	セコム	900	9,075.00	8,167,500
	ベネッセホールディングス	4,100	3,140.00	12,874,000
	ダイセキ	1,300	2,506.00	3,257,800
小計		956,700		1,974,242,180
米ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,310	57.00	131,670.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,080	55.73	115,918.40
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,780	74.18	132,040.40
	DTE ENERGY COMPANY	1,340	101.26	135,688.40
	ENTERGY CORP	1,470	95.01	139,664.70
	HELMERICH & PAYNE	1,090	17.73	19,325.70
	KLA CORPORATION	160	171.50	27,440.00
	ELI LILLY & CO	1,377	153.51	211,383.27
	NEWELL BRANDS INC	3,490	12.41	43,310.90
	NISOURCE INC	3,150	23.27	73,300.50
	EXELON CORP	1,620	37.43	60,636.60
	PPL CORPORATION	3,390	26.11	88,512.90
	PFIZER INC	3,550	37.22	132,131.00
	ALTRIA GROUP INC	2,920	36.74	107,280.80
	SCHLUMBERGER LTD	11,090	18.05	200,174.50
	AT&T INC	2,800	29.79	83,412.00
	WESTERN DIGITAL CORP	1,230	44.20	54,366.00
	WYNN RESORTS LTD	1,040	86.94	90,417.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	7,980	12.06	96,238.80
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,260	51.06	166,455.60
	DUKE ENERGY CORP	1,240	81.78	101,407.20
	WESTROCK CO	470	27.00	12,690.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	471	29.56	13,922.76
	WEC ENERGY GROUP INC	4	85.68	342.72
小計		59,312		2,237,730.75
				(239,325,303)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,850	52.95	97,957.50
	BCE INC	2,230	56.75	126,552.50
	CI FINANCIAL CORP	2,970	14.63	43,451.10
小計		7,050		267,961.10
				(20,563,334)
オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LTD	7,875	12.04	94,815.00
	ASX LTD	2,987	82.30	245,830.10
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	94,855	3.03	287,410.65
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,667	16.08	75,045.36
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,651	7.56	20,041.56
	TABCORP HOLDINGS LTD	48,772	3.14	153,144.08
	CIMIC GROUP LTD	1,072	23.03	24,688.16
小計		162,879		900,974.91
				(62,960,126)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	29.77	54,092.09
	PERSIMMON PLC	6,241	22.82	142,419.62
	GLENCORE PLC	11,106	1.4818	16,456.87
小計		19,164		212,968.58
				(28,292,875)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	193	500.00	96,500.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,282	94.30	120,892.60
	SWISS RE AG	1,250	66.40	83,000.00
小計		2,725		300,392.60
				(33,103,264)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	8,700	80.00	696,000.00
	HANG SENG BANK LTD	5,555	135.20	751,036.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	35,500	24.05	853,775.00
小計		49,755		2,300,811.00
				(31,751,191)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,100	19.70	80,770.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	35,200	2.72	95,744.00
小計		39,300		176,514.00
				(13,356,814)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	15,579	32.70	509,433.30
	SKANSKA AB-B SHS	4,861	184.70	897,826.70
小計		20,440		1,407,260.00
				(15,367,279)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,231	139.00	171,109.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	541	191.05	103,358.05
	TERNA SPA	11,685	5.776	67,492.56
	BOUYGUES SA	3,388	27.61	93,542.68
	ORANGE S.A.	8,893	10.725	95,377.42
	EDF	13,935	7.20	100,332.00
	TOTAL SA	667	32.985	22,000.99
	SCOR SE	4,070	24.20	98,494.00
	IBERDROLA SA	8,381	8.80	73,752.80
	SAMPO OYJ-A SHS	2,398	30.06	72,083.88
	FORTUM OYJ	8,295	15.59	129,319.05
	ELISA OYJ	2,832	54.62	154,683.84
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,252	19.08	23,888.16
小計		67,568		1,205,434.43
				(139,830,393)
合計				2,558,792,759
				(584,550,579)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式24銘柄	4.3%	4.4%
カナダドル	株式3銘柄	0.4%	0.4%
オーストラリアドル	株式7銘柄	1.1%	1.2%
イギリスポンド	株式3銘柄	0.5%	0.5%
スイスフラン	株式3銘柄	0.6%	0.6%
香港ドル	株式3銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	株式2銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式13銘柄	2.5%	2.6%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年5月11日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第408回利付国債2年	1,000,000	1,004,600
	第408回利付国債2年	6,000,000	6,027,600
	第408回利付国債2年	4,000,000	4,018,400
	第408回利付国債2年	10,000,000	10,046,000
	第408回利付国債2年	10,000,000	10,046,000
	第408回利付国債2年	4,000,000	4,018,400
	第408回利付国債2年	4,000,000	4,018,400
	第408回利付国債2年	4,000,000	4,018,400
	第408回利付国債2年	8,000,000	8,036,800
	第408回利付国債2年	6,000,000	6,027,600
	第409回利付国債2年	8,000,000	8,038,720
	第409回利付国債2年	15,000,000	15,072,600
	第409回利付国債2年	17,000,000	17,082,280
	第409回利付国債2年	4,000,000	4,019,360
	第409回利付国債2年	10,000,000	10,048,400
	第409回利付国債2年	9,000,000	9,043,560
	第410回利付国債2年	9,000,000	9,045,540
	第410回利付国債2年	8,000,000	8,040,480
	第410回利付国債2年	16,000,000	16,080,960
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,018,700
	第131回利付国債(5年)	43,000,000	43,224,030
	第139回利付国債5年	12,000,000	12,118,560
	第142回利付国債5年	24,000,000	24,255,840
	第143回利付国債5年	15,000,000	15,161,100
	第11回利付国債40年	4,000,000	4,438,440
	第12回利付国債40年	2,000,000	2,013,080
	第12回利付国債40年	5,000,000	5,032,700
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,394,570
	第333回利付国債10年	17,000,000	17,497,590
	第347回利付国債10年	25,000,000	25,376,000
	第347回利付国債10年	16,000,000	16,240,640
	第353回利付国債10年	30,000,000	30,415,200
	第354回利付国債10年	21,000,000	21,270,690
	第355回利付国債10年	19,000,000	19,225,530
	第356回利付国債10年	11,000,000	11,118,470
	第357回利付国債10年	15,000,000	15,151,350
	第357回利付国債10年	19,000,000	19,191,710
	第358回利付国債10年	1,000,000	1,009,350
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,901,380
	第32回利付国債30年	5,000,000	6,873,850
	第34回利付国債30年	7,000,000	9,582,160
	第37回利付国債30年	8,000,000	10,593,200
	第43回利付国債30年	4,000,000	5,183,160
	第46回利付国債30年	8,000,000	10,023,360
	第49回利付国債30年	6,000,000	7,393,680
	第62回利付国債30年	5,000,000	5,038,100
	第63回利付国債30年	5,000,000	4,904,100
	第64回利付国債30年	11,000,000	10,787,370
	第65回利付国債30年	1,000,000	980,530
	第65回利付国債30年	2,000,000	1,961,060
	第65回利付国債30年	14,000,000	13,727,420
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,652,360
	第121回利付国債20年	9,000,000	10,737,990
	第130回利付国債20年	6,000,000	7,169,700
	第132回利付国債20年	5,000,000	5,931,600
	第133回利付国債20年	15,000,000	17,967,300
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,826,910
	第147回利付国債20年	7,000,000	8,342,460
	第151回利付国債20年	17,000,000	19,412,810
	第167回利付国債20年	8,000,000	8,238,400
	第167回利付国債20年	10,000,000	10,298,000
	第168回利付国債20年	5,000,000	5,057,600
	第170回利付国債20年	22,000,000	21,840,060
	第171回利付国債20年	4,000,000	3,970,560
	第171回利付国債20年	9,000,000	8,933,760
	第171回利付国債20年	8,000,000	7,941,120
	第172回利付国債20年	1,000,000	1,011,150
小計		672,000,000	702,168,800
米ドル	US TREASURY N/B 2.375%	1,140,000	1,186,045.31
	US TREASURY N/B 2.5%	2,510,000	2,730,997.66
	US TREASURY N/B 2.5%	260,000	282,892.18
	US TREASURY N/B 1.625%	360,000	384,440.62
	US TREASURY N/B 2.625%	390,000	456,178.12
	US TREASURY N/B 2.625%	250,000	292,421.87
	US TREASURY N/B 2.625%	160,000	187,150.00
	US TREASURY N/B 1.625%	910,000	942,632.03
	US TREASURY N/B 6%	660,000	870,735.94
	US TREASURY N/B 4.75%	440,000	729,282.81
	US TREASURY N/B 3.75%	705,000	1,049,789.06
	US TREASURY N/B 3.75%	120,000	178,687.50
	US TREASURY N/B 2%	150,000	172,412.10
小計		8,055,000	9,463,665.20
			(1,012,138,993)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.0%	350,000	362,869.50
	CANADA-GOV'T 5.75%	80,000	116,708.80
	CANADA-GOV'T 4%	50,000	77,248.50
小計		480,000	556,826.80
			(42,730,888)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	290,000	324,713.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	50,000	60,380.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	40,000	48,304.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	150,000	190,905.00
小計		530,000	624,302.00
			(43,626,223)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	420,000	435,855.00
	TREASURY 4.5%	20,000	31,348.00
	TREASURY 4.5%	20,000	31,348.00
	TREASURY 4.5%	10,000	15,674.00
	UK TSY GILT 1.75%	410,000	539,232.00
	UK TSY GILT 1.75%	10,000	13,152.00
	UK TSY GILT 1.75%	30,000	39,456.00
	UK TSY GILT 1.75%	10,000	13,152.00
小計		930,000	1,119,217.00
			(148,687,978)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	510,000	513,258.39
小計		510,000	513,258.39
			(12,667,217)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,220,000	1,299,239.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	720,000	1,137,168.00
小計		1,940,000	2,436,407.00
			(26,605,564)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	530,000	585,067.00
小計		530,000	585,067.00
			(6,108,099)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	2,370,000	2,433,516.00
	MEXICAN BONOS 7.5%	140,000	152,964.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	860,000	1,011,037.50
小計		3,370,000	3,597,517.50
			(16,296,754)
イスラエルシュケル	ISRAEL FIXED 1%	160,000	162,136.00
	ISRAEL FIXED 1%	130,000	131,735.50
小計		290,000	293,871.50
			(8,945,448)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 2.75%	370,000	410,700.00
	POLAND GOVT BOND 2.75%	70,000	77,700.00
小計		440,000	488,400.00
			(12,454,200)
ユーロ	BUNDESSCHATZANW 0%	40,000	40,204.40
	DEUTSCHLAND REP 0%	260,000	274,099.80
	DEUTSCHLAND REP 0%	120,000	126,507.60
	DEUTSCHLAND REP 0%	90,000	94,880.70
	DEUTSCHLAND REP 1.25%	80,000	110,827.20
	BTPS 3.75%	270,000	277,778.70
	BTPS 5.5%	480,000	535,824.00
	BTPS 4.5%	280,000	316,204.00
	BTPS 4.5%	140,000	158,102.00
	BTPS 4.5%	10,000	11,725.00
	BTPS 5.25%	80,000	103,960.00
	BTPS 5.25%	300,000	389,850.00
	BTPS 5%	260,000	363,714.00
	BTPS 3.85%	100,000	124,110.00
	BTPS 2.8%	100,000	101,200.00
	FRANCE O.A.T. 0%	470,000	475,029.00
	FRANCE O.A.T. 0%	90,000	90,963.00
	FRANCE O.A.T. 0%	40,000	40,428.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	350,000	365,470.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	160,000	167,072.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	40,000	41,768.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	80,000	83,536.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000	79,408.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	230,000	261,487.00
	FRANCE O.A.T. 2%	40,000	53,200.00
	FRANCE O.A.T. 2%	170,000	226,100.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	174,000	204,745.80
	SPANISH GOV'T 3.8%	372,000	426,460.80
	SPANISH GOV'T 2.75%	470,000	524,614.00
	SPANISH GOV'T 1.45%	150,000	159,645.00
	SPANISH GOV'T 1.45%	160,000	170,288.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	90,000	113,454.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	90,000	113,454.00
	BELGIAN 4%	150,000	162,780.00
	BELGIAN 0347 0.9%	185,000	200,928.50
	BELGIAN 0348 1.7%	100,000	123,490.00
	IRISH GOVT 1.1%	20,000	21,756.00
	IRISH GOVT 1.7%	110,000	129,822.00
	IRISH GOVT 1.7%	20,000	23,604.00
小計		6,441,000	7,288,490.50
			(845,464,898)
国債証券計			2,877,895,062
			(2,175,726,262)
合計			2,877,895,062
			(2,175,726,262)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券9銘柄	18.3%	18.6%
カナダドル	国債証券3銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	0.8%	0.8%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	2.7%	2.7%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券26銘柄	15.2%	15.6%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2020年5月11日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	8,699,025	-	8,700,000	△975
	ユーロ	8,699,025	-	8,700,000	△975
合計		-	-	-	△975

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。