有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 4月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	681,161,513
株式	36,914,917,400
未収配当金	298,078,650
未収利息	1,257
流動資産合計	37,894,158,820
資産合計	37,894,158,820
負債の部
流動負債
未払解約金	7,047,722
流動負債合計	7,047,722
負債合計	7,047,722
純資産の部
元本等
元本	29,851,791,895
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,035,319,203
元本等合計	37,887,111,098
純資産合計	37,887,111,098
負債純資産合計	37,894,158,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2692円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,692円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年10月31日 至 平成26年 4月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 4月30日現在
期首	平成25年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,757,653,854円
同期中における追加設定元本額	3,622,554,625円
同期中における一部解約元本額	1,528,416,584円
期末元本額	29,851,791,895円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	4,524,698,579円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	3,005,866,073円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	16,570,193,529円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	384,734,566円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,445,923円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	5,364,853,225円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	鹿島建設	1,914,000	389.00	744,546,000
		日揮	195,000	3,310.00	645,450,000
		カルビー	94,800	2,504.00	237,379,200
		明治ホールディングス	82,900	6,270.00	519,783,000
		日本たばこ産業	360,100	3,356.00	1,208,495,600
		信越化学工業	54,800	5,998.00	328,690,400
		関西ペイント	141,000	1,431.00	201,771,000
		DIC	1,437,000	271.00	389,427,000
		日東電工	69,600	4,410.00	306,936,000
		ユニ・チャーム	54,600	5,540.00	302,484,000
		アステラス製薬	1,112,700	1,137.00	1,265,139,900
		中外製薬	299,100	2,577.00	770,780,700
		ブリヂストン	198,300	3,660.00	725,778,000
		日本特殊陶業	267,000	2,341.00	625,047,000
		新日鐵住金	1,881,000	268.00	504,108,000
		住友金属鉱山	146,000	1,541.00	224,986,000
		SMC	25,600	24,275.00	621,440,000
		小松製作所	418,400	2,252.00	942,236,800
		クボタ	646,000	1,314.00	848,844,000
		ダイキン工業	146,400	5,901.00	863,906,400
		マキタ	94,300	5,420.00	511,106,000
		三菱重工業	2,229,000	538.00	1,199,202,000
		日立製作所	1,763,000	727.00	1,281,701,000
		三菱電機	1,135,000	1,163.00	1,320,005,000
		日本電産	80,200	5,816.00	466,443,200
		富士通	1,803,000	600.00	1,081,800,000
		ソニー	653,600	1,792.00	1,171,251,200
		キーエンス	30,400	39,385.00	1,197,304,000
		シスメックス	48,200	3,235.00	155,927,000
		ファナック	21,600	18,400.00	397,440,000
		いすゞ自動車	363,000	593.00	215,259,000
		トヨタ自動車	221,400	5,516.00	1,221,242,400
		ダイハツ工業	76,100	1,691.00	128,685,100
		本田技研工業	170,600	3,380.00	576,628,000
		富士重工業	473,900	2,685.00	1,272,421,500
		シマノ	49,600	10,200.00	505,920,000
		テルモ	165,200	2,029.00	335,190,800
		東北電力	280,200	972.00	272,354,400
		東京瓦斯	753,000	535.00	402,855,000
		東日本旅客鉄道	86,500	7,453.00	644,684,500
		阪急阪神ホールディングス	731,000	560.00	409,360,000
		KDDI	194,100	5,442.00	1,056,292,200
		ソフトバンク	96,700	7,590.00	733,953,000
		三井物産	376,200	1,449.00	545,113,800
		ローソン	50,500	7,100.00	358,550,000
		セブン&アイ・ホールディングス	279,700	4,031.00	1,127,470,700
		ドンキホーテホールディングス	23,500	5,380.00	126,430,000
		ファーストリテイリング	8,400	31,770.00	266,868,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,102,900	542.00	1,139,771,800
		三井住友フィナンシャルグループ	131,700	4,033.00	531,146,100
		第一生命保険	600,900	1,414.00	849,672,600
		東急不動産ホールディングス	748,300	742.00	555,238,600
		住友不動産	291,000	3,960.00	1,152,360,000
		電通	121,800	4,200.00	511,560,000
		オリエンタルランド	52,100	15,305.00	797,390,500
		カナモト	37,100	3,210.00	119,091,000
	小計	銘柄数:56			36,914,917,400
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				36,914,917,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。