有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 5月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	734,032,757
株式	94,369,840,050
未収入金	250,247,777
未収配当金	843,753,500
流動資産合計	96,197,874,084
資産合計	96,197,874,084
負債の部
流動負債
未払金	388,027,583
未払解約金	2,700,000
未払利息	1,400
流動負債合計	390,728,983
負債合計	390,728,983
純資産の部
元本等
元本	31,060,988,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,746,156,684
元本等合計	95,807,145,101
純資産合計	95,807,145,101
負債純資産合計	96,197,874,084

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0845円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,845円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月 1日 至 2023年 5月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月 1日現在
期首	2022年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,948,598,277円
同期中における追加設定元本額	4,620,635,193円
同期中における一部解約元本額	508,245,053円
期末元本額	31,060,988,417円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,017,839,082円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	134,592,829円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	481,169,444円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	18,907,523,169円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	28,516,711円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,491,347,182円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年5月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	1,118,600	3,470.00	3,881,542,000
		味の素	304,700	4,951.00	1,508,569,700
		日産化学	99,200	6,140.00	609,088,000
		信越化学工業	719,600	3,969.00	2,856,092,400
		富士フイルムホールディングス	120,900	7,125.00	861,412,500
		資生堂	174,200	6,922.00	1,205,812,400
		ユニ・チャーム	424,300	5,585.00	2,369,715,500
		中外製薬	743,800	3,542.00	2,634,539,600
		参天製薬	778,900	1,163.00	905,860,700
		そーせいグループ	254,800	2,740.00	698,152,000
		JFEホールディングス	801,500	1,618.00	1,296,827,000
		東京製鐵	299,600	1,387.00	415,545,200
		住友金属鉱山	283,300	5,029.00	1,424,715,700
		ディスコ	76,700	15,500.00	1,188,850,000
		SMC	12,400	69,410.00	860,684,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	252,500	4,145.00	1,046,612,500
		ダイキン工業	78,400	25,155.00	1,972,152,000
		ダイフク	118,500	2,554.00	302,649,000
		THK	245,900	3,050.00	749,995,000
		イビデン	537,800	5,440.00	2,925,632,000
		日立製作所	293,500	7,780.00	2,283,430,000
		ニデック	21,000	6,812.00	143,052,000
		ルネサスエレクトロニクス	1,005,800	1,783.50	1,793,844,300
		ソニーグループ	481,700	12,595.00	6,067,011,500
		キーエンス	73,700	62,840.00	4,631,308,000
		シスメックス	157,600	9,000.00	1,418,400,000
		太陽誘電	593,500	4,135.00	2,454,122,500
		村田製作所	315,300	7,793.00	2,457,132,900
		東京エレクトロン	244,200	15,500.00	3,785,100,000
		デンソー	253,100	8,147.00	2,062,005,700
		シマノ	41,300	21,480.00	887,124,000
		テルモ	820,400	4,107.00	3,369,382,800
		HOYA	94,200	14,500.00	1,365,900,000
		朝日インテック	216,700	2,484.00	538,282,800
		バンダイナムコホールディングス	121,200	3,083.00	373,659,600
		ヤマトホールディングス	585,400	2,365.00	1,384,471,000
		SHIFT	17,600	24,460.00	430,496,000
		GMOペイメントゲートウェイ	33,000	10,580.00	349,140,000
		JMDC	145,200	4,725.00	686,070,000
		オービック	47,800	20,950.00	1,001,410,000
		トレンドマイクロ	38,500	6,630.00	255,255,000
		大塚商会	28,000	4,975.00	139,300,000
		BIPROGY	180,700	3,405.00	615,283,500
		日本電信電話	895,500	4,180.00	3,743,190,000
		KDDI	316,500	4,276.00	1,353,354,000
		伊藤忠商事	820,900	4,549.00	3,734,274,100
		長瀬産業	85,200	2,189.00	186,502,800
		三菱商事	561,000	5,050.00	2,833,050,000
		MonotaRO	220,000	1,980.00	435,600,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	155,500	2,552.00	396,836,000
		ニトリホールディングス	114,500	17,465.00	1,999,742,500
		ファーストリテイリング	38,200	32,100.00	1,226,220,000
		SOMPOホールディングス	496,400	5,717.00	2,837,918,800
		三菱地所	1,379,700	1,662.50	2,293,751,250
		カチタス	36,300	2,662.00	96,630,600
		日本M&Aセンターホールディングス	223,600	1,068.00	238,804,800
		エス・エム・エス	96,900	3,080.00	298,452,000
		エムスリー	470,600	3,074.00	1,446,624,400
		リクルートホールディングス	795,000	3,828.00	3,043,260,000
	小計	銘柄数:59			94,369,840,050
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				94,369,840,050

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月1日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。