有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 5月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,673,288,449
株式	90,701,464,470
未収入金	346,726,277
未収配当金	665,190,375
流動資産合計	93,386,669,571
資産合計	93,386,669,571
負債の部
流動負債
未払金	349,266,227
未払解約金	6,800,000
未払利息	3,299
流動負債合計	356,069,526
負債合計	356,069,526
純資産の部
元本等
元本	42,320,199,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,710,400,773
元本等合計	93,030,600,045
純資産合計	93,030,600,045
負債純資産合計	93,386,669,571

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1983円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,983円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月31日 至 2018年 5月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月 1日現在
期首	2017年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,287,041,270円
同期中における追加設定元本額	14,640,218,469円
同期中における一部解約元本額	1,607,060,467円
期末元本額	42,320,199,272円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,873,430,558円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	606,312,147円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	388,098,293円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	30,176,144,433円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	372,068,999円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	8,904,144,842円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年5月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	586,100	1,432.50	839,588,250
		長谷工コーポレーション	686,800	1,738.00	1,193,658,400
		大和ハウス工業	620,400	4,025.00	2,497,110,000
		日揮	566,600	2,714.00	1,537,752,400
		日本たばこ産業	317,700	2,885.50	916,723,350
		三井化学	485,400	3,140.00	1,524,156,000
		花王	223,400	7,626.00	1,703,648,400
		日東電工	312,800	8,230.00	2,574,344,000
		ユニ・チャーム	161,800	3,074.00	497,373,200
		塩野義製薬	234,100	5,656.00	1,324,069,600
		日本新薬	120,000	7,730.00	927,600,000
		中外製薬	327,900	5,780.00	1,895,262,000
		参天製薬	664,600	1,835.00	1,219,541,000
		ペプチドリーム	200,800	4,420.00	887,536,000
		JXTGホールディングス	3,213,200	722.50	2,321,537,000
		ブリヂストン	89,600	4,553.00	407,948,800
		住友金属鉱山	400,700	4,709.00	1,886,896,300
		SUMCO	484,200	2,617.00	1,267,151,400
		SMC	17,900	41,180.00	737,122,000
		小松製作所	770,000	3,665.00	2,822,050,000
		クボタ	291,400	1,860.50	542,149,700
		ダイキン工業	183,700	12,860.00	2,362,382,000
		日本精工	1,240,000	1,473.00	1,826,520,000
		マキタ	256,200	4,820.00	1,234,884,000
		三菱電機	932,300	1,601.50	1,493,078,450
		日本電産	94,100	17,145.00	1,613,344,500
		パナソニック	1,867,300	1,614.50	3,014,755,850
		ソニー	689,200	5,073.00	3,496,311,600
		TDK	167,400	9,570.00	1,602,018,000
		キーエンス	26,900	67,480.00	1,815,212,000
		シスメックス	77,300	9,540.00	737,442,000
		ファナック	35,200	23,990.00	844,448,000
		村田製作所	155,400	14,135.00	2,196,579,000
		小糸製作所	123,400	7,700.00	950,180,000
		東京エレクトロン	85,800	20,780.00	1,782,924,000
		いすゞ自動車	1,397,500	1,685.50	2,355,486,250
		スズキ	214,100	5,894.00	1,261,905,400
		SUBARU	696,300	3,722.00	2,591,628,600
		シマノ	27,400	14,720.00	403,328,000
		アシックス	401,900	2,104.00	845,597,600
		トレンドマイクロ	145,000	6,620.00	959,900,000
		KDDI	419,000	2,928.50	1,227,041,500
		エヌ・ティ・ティ・データ	2,003,700	1,191.00	2,386,406,700
		ソフトバンクグループ	355,200	8,557.00	3,039,446,400
		日本ライフライン	267,900	3,185.00	853,261,500
		日立ハイテクノロジーズ	290,000	4,960.00	1,438,400,000
		ツルハホールディングス	38,700	15,800.00	611,460,000
		ニトリホールディングス	95,000	18,580.00	1,765,100,000
		ファーストリテイリング	42,500	49,040.00	2,084,200,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,918,700	711.60	2,788,546,920
		第一生命ホールディングス	783,200	2,171.50	1,700,718,800
		T&Dホールディングス	1,240,100	1,844.50	2,287,364,450
		住友不動産	663,000	4,410.00	2,923,830,000
		パーソルホールディングス	385,300	2,618.00	1,008,715,400
		エムスリー	294,800	4,090.00	1,205,732,000
		オリエンタルランド	115,800	10,890.00	1,261,062,000
		リクルートホールディングス	470,900	2,567.50	1,209,035,750
	小計	銘柄数:57			90,701,464,470
		組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				90,701,464,470

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月1日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。