有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	829,566,754
株式	74,047,892,660
未収入金	475,538,926
未収配当金	540,401,096
未収利息	1,315
流動資産合計	75,893,400,751
資産合計	75,893,400,751
負債の部
流動負債
未払解約金	180,660,119
流動負債合計	180,660,119
負債合計	180,660,119
純資産の部
元本等
元本	42,512,874,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,199,866,594
元本等合計	75,712,740,632
純資産合計	75,712,740,632
負債純資産合計	75,893,400,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7809円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,809円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年10月31日 至 平成27年 4月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 4月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 4月30日現在
期首	平成26年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,236,683,302円
同期中における追加設定元本額	8,443,933,003円
同期中における一部解約元本額	3,167,742,267円
期末元本額	42,512,874,038円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	3,224,618,601円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	2,705,070,478円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	30,800,086円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	30,490,637,510円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	215,793,445円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,425,078円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	5,844,528,840円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	鹿島建設	2,681,000	573.00	1,536,213,000
		カルビー	97,600	4,880.00	476,288,000
		明治ホールディングス	87,400	13,720.00	1,199,128,000
		日本たばこ産業	254,400	4,211.00	1,071,278,400
		王子ホールディングス	1,212,000	534.00	647,208,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,015,700	747.30	759,032,610
		花王	346,900	5,749.00	1,994,328,100
		関西ペイント	187,000	2,143.00	400,741,000
		日東電工	72,800	7,697.00	560,341,600
		ニフコ	83,700	4,255.00	356,143,500
		ユニ・チャーム	202,300	3,016.00	610,136,800
		アステラス製薬	1,024,000	1,869.50	1,914,368,000
		中外製薬	240,500	3,655.00	879,027,500
		参天製薬	229,200	1,581.00	362,365,200
		ブリヂストン	183,700	5,021.00	922,357,700
		日本特殊陶業	266,500	3,370.00	898,105,000
		新日鐵住金	5,319,000	313.00	1,664,847,000
		住友金属鉱山	343,000	1,767.50	606,252,500
		SMC	47,500	36,180.00	1,718,550,000
		小松製作所	387,400	2,421.00	937,895,400
		クボタ	706,000	1,876.50	1,324,809,000
		ダイキン工業	226,100	8,104.00	1,832,314,400
		マキタ	98,300	6,030.00	592,749,000
		三菱重工業	3,327,000	667.70	2,221,437,900
		ミネベア	333,000	1,849.00	615,717,000
		日立製作所	1,801,000	819.30	1,475,559,300
		三菱電機	963,000	1,564.00	1,506,132,000
		日本電産	108,600	8,960.00	973,056,000
		日本電気	3,343,000	402.00	1,343,886,000
		パナソニック	1,450,200	1,724.00	2,500,144,800
		ソニー	612,600	3,644.50	2,232,620,700
		TDK	83,300	8,650.00	720,545,000
		キーエンス	28,800	64,280.00	1,851,264,000
		シスメックス	82,100	6,640.00	545,144,000
		ファナック	51,300	26,525.00	1,360,732,500
		村田製作所	72,100	16,970.00	1,223,537,000
		いすゞ自動車	590,100	1,593.50	940,324,350
		トヨタ自動車	272,100	8,358.00	2,274,211,800
		富士重工業	520,100	4,024.50	2,093,142,450
		シマノ	45,700	17,110.00	781,927,000
		バンダイナムコホールディングス	389,700	2,462.00	959,441,400
		東京瓦斯	929,000	692.50	643,332,500
		東日本旅客鉄道	192,200	10,595.00	2,036,359,000
		KDDI	675,900	2,840.00	1,919,556,000
		ソフトバンク	169,700	7,505.00	1,273,598,500
		三井物産	1,291,100	1,680.50	2,169,693,550
		セブン&アイ・ホールディングス	257,200	5,175.00	1,331,010,000
		ファーストリテイリング	41,200	47,295.00	1,948,554,000
		三井住友フィナンシャルグループ	447,700	5,242.00	2,346,843,400
		大和証券グループ本社	1,512,000	1,000.00	1,512,000,000
		第一生命保険	507,400	1,974.00	1,001,607,600
		オリックス	638,600	1,854.50	1,184,283,700
		三井不動産	371,000	3,561.50	1,321,316,500
		住友不動産	409,000	4,642.00	1,898,578,000
		テンプホールディングス	94,300	3,825.00	360,697,500
		綜合警備保障	94,800	3,905.00	370,194,000
		電通	256,900	5,580.00	1,433,502,000
		オリエンタルランド	164,500	8,108.00	1,333,766,000
		楽天	515,000	2,096.50	1,079,697,500
	小計	銘柄数:59			74,047,892,660
		組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				74,047,892,660

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 4月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。