有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	576,199,193
株式	105,146,126,770
未収入金	611,324,911
未収配当金	990,143,907
未収利息	3,750
流動資産合計	107,323,798,531
資産合計	107,323,798,531
負債の部
流動負債
未払金	638,319,047
未払解約金	2,700,000
流動負債合計	641,019,047
負債合計	641,019,047
純資産の部
元本等
元本	25,805,569,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,877,210,103
元本等合計	106,682,779,484
純資産合計	106,682,779,484
負債純資産合計	107,323,798,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1341円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,341円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月 1日 至 2024年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月30日現在
期首	2024年 5月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,578,456,974円
同期中における追加設定元本額	821,932,906円
同期中における一部解約元本額	5,594,820,499円
期末元本額	25,805,569,381円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	845,727,440円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	118,990,085円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	493,518,994円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	13,822,246,506円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	11,191,393円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,513,894,963円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	159,400	1,999.00	318,640,600
		大和ハウス工業	772,000	4,561.00	3,521,092,000
		東洋水産	211,200	9,075.00	1,916,640,000
		日産化学	12,300	5,257.00	64,661,100
		信越化学工業	677,200	5,680.00	3,846,496,000
		ダイセル	993,800	1,345.00	1,336,661,000
		ライオン	709,000	1,668.00	1,182,612,000
		デクセリアルズ	896,400	2,399.50	2,150,911,800
		ユニ・チャーム	18,100	4,954.00	89,667,400
		中外製薬	214,900	7,340.00	1,577,366,000
		ツムラ	92,400	5,070.00	468,468,000
		ネクセラファーマ	339,500	1,207.00	409,776,500
		大塚ホールディングス	200,800	9,159.00	1,839,127,200
		UACJ	126,700	5,020.00	636,034,000
		日本製鋼所	460,300	5,321.00	2,449,256,300
		ディスコ	8,300	45,320.00	376,156,000
		ナブテスコ	550,200	2,469.00	1,358,443,800
		SMC	800	66,680.00	53,344,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	427,000	2,892.00	1,234,884,000
		ダイキン工業	3,400	18,710.00	63,614,000
		ダイフク	8,800	2,946.00	25,924,800
		日立製作所	1,140,400	4,147.00	4,729,238,800
		ソシオネクスト	295,500	2,949.50	871,577,250
		オムロン	204,300	6,213.00	1,269,315,900
		ルネサスエレクトロニクス	260,200	2,221.00	577,904,200
		ソニーグループ	2,337,300	2,750.00	6,427,575,000
		横河電機	110,600	3,461.00	382,786,600
		キーエンス	900	69,160.00	62,244,000
		シスメックス	112,000	2,850.50	319,256,000
		日本マイクロニクス	449,400	3,920.00	1,761,648,000
		日本電子	463,400	5,804.00	2,689,573,600
		ファナック	675,300	4,117.00	2,780,210,100
		村田製作所	1,361,200	2,753.00	3,747,383,600
		東京エレクトロン	68,000	24,010.00	1,632,680,000
		いすゞ自動車	1,090,200	1,998.00	2,178,219,600
		トヨタ自動車	629,300	2,711.50	1,706,346,950
		テルモ	50,600	2,987.50	151,167,500
		東京精密	188,200	8,420.00	1,584,644,000
		HOYA	33,600	20,525.00	689,640,000
		バンダイナムコホールディングス	15,500	3,225.00	49,987,500
		大阪瓦斯	696,200	3,266.00	2,273,789,200
		オービック	71,300	4,981.00	355,145,300
		日本電信電話	22,634,600	147.70	3,343,130,420
		KDDI	91,100	4,854.00	442,199,400
		KADOKAWA	590,400	3,369.00	1,989,057,600
		カプコン	21,400	3,141.00	67,217,400
		ソフトバンクグループ	359,900	9,543.00	3,434,525,700
		円谷フィールズホールディングス	733,700	2,068.00	1,517,291,600
		神戸物産	94,900	3,729.00	353,882,100
		伊藤忠商事	107,800	7,727.00	832,970,600
		丸紅	1,701,100	2,365.00	4,023,101,500
		豊田通商	387,100	2,698.00	1,044,395,800
		トライアルホールディングス	269,500	2,835.00	764,032,500
		セブン&アイ・ホールディングス	1,712,300	2,228.50	3,815,860,550
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	140,900	3,815.00	537,533,500
		ファーストリテイリング	19,400	50,640.00	982,416,000
		三井住友フィナンシャルグループ	1,544,600	3,270.00	5,050,842,000
		東京海上ホールディングス	662,800	5,571.00	3,692,458,800
		T&Dホールディングス	1,302,600	2,485.50	3,237,612,300
		三菱地所	1,359,900	2,305.50	3,135,249,450
		ラウンドワン	771,800	970.00	748,646,000
		ユー・エス・エス	1,115,900	1,271.50	1,418,866,850
		リクルートホールディングス	374,300	9,497.00	3,554,727,100
	小計	銘柄数:63			105,146,126,770
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				105,146,126,770

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。