有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,241,713,512
株式	68,027,309,270
未収入金	75,786,860
未収配当金	769,643,025
流動資産合計	70,114,452,667
資産合計	70,114,452,667
負債の部
流動負債
未払金	105,363,446
未払解約金	2,500,000
未払利息	1,757
流動負債合計	107,865,203
負債合計	107,865,203
純資産の部
元本等
元本	35,325,224,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,681,362,485
元本等合計	70,006,587,464
純資産合計	70,006,587,464
負債純資産合計	70,114,452,667

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9818円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,818円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年10月31日 至 2020年 4月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月30日現在
期首	2019年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,070,645,230円
同期中における追加設定元本額	1,005,996,706円
同期中における一部解約元本額	7,751,416,957円
期末元本額	35,325,224,979円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,574,027,241円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	504,472,488円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	565,226,916円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	22,810,954,438円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	158,304,059円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	9,712,239,837円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	五洋建設	1,423,500	550.00	782,925,000
		大和ハウス工業	647,000	2,757.50	1,784,102,500
		ヤクルト本社	193,300	6,270.00	1,211,991,000
		三井化学	407,600	2,126.00	866,557,600
		花王	95,400	8,316.00	793,346,400
		ファンケル	467,100	2,596.00	1,212,591,600
		コーセー	40,600	13,460.00	546,476,000
		ユニ・チャーム	468,900	3,950.00	1,852,155,000
		塩野義製薬	204,400	5,929.00	1,211,887,600
		中外製薬	81,300	12,810.00	1,041,453,000
		参天製薬	586,600	1,904.00	1,116,886,400
		JXTGホールディングス	3,029,300	382.70	1,159,313,110
		ブリヂストン	73,500	3,378.00	248,283,000
		日立金属	632,800	1,056.00	668,236,800
		住友金属鉱山	532,900	2,718.50	1,448,688,650
		SUMCO	1,192,600	1,550.00	1,848,530,000
		ディスコ	52,800	24,350.00	1,285,680,000
		SMC	25,200	49,000.00	1,234,800,000
		小松製作所	549,000	2,062.50	1,132,312,500
		ダイキン工業	142,700	14,005.00	1,998,513,500
		ダイフク	243,200	7,530.00	1,831,296,000
		IHI	1,104,200	1,351.00	1,491,774,200
		日本電産	123,200	6,286.00	774,435,200
		日本電気	295,600	4,165.00	1,231,174,000
		ソニー	404,200	6,932.00	2,801,914,400
		キーエンス	40,400	38,770.00	1,566,308,000
		シスメックス	58,100	7,440.00	432,264,000
		ファナック	29,700	17,830.00	529,551,000
		村田製作所	453,700	6,019.00	2,730,820,300
		東京エレクトロン	109,300	22,940.00	2,507,342,000
		いすゞ自動車	1,024,900	824.90	845,440,010
		スズキ	351,900	3,469.00	1,220,741,100
		シマノ	43,100	15,840.00	682,704,000
		テルモ	341,700	3,572.00	1,220,552,400
		HOYA	152,700	9,866.00	1,506,538,200
		朝日インテック	123,500	2,863.00	353,580,500
		バンダイナムコホールディングス	172,400	5,431.00	936,304,400
		ピジョン	178,500	3,835.00	684,547,500
		SGホールディングス	429,000	2,992.00	1,283,568,000
		オービック	56,100	16,220.00	909,942,000
		トレンドマイクロ	211,200	5,470.00	1,155,264,000
		日本電信電話	878,200	2,443.00	2,145,442,600
		KDDI	504,000	3,109.00	1,566,936,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	143,800	4,405.00	633,439,000
		ソフトバンクグループ	515,600	4,633.00	2,388,774,800
		伊藤忠商事	524,900	2,125.00	1,115,412,500
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	215,800	2,082.00	449,295,600
		ニトリホールディングス	86,000	16,520.00	1,420,720,000
		ファーストリテイリング	29,100	51,500.00	1,498,650,000
		三井住友フィナンシャルグループ	552,000	2,844.00	1,569,888,000
		第一生命ホールディングス	980,600	1,361.00	1,334,596,600
		T&Dホールディングス	748,400	939.00	702,747,600
		住友不動産	212,200	2,913.50	618,244,700
		エムスリー	120,000	3,890.00	466,800,000
		オリエンタルランド	26,600	13,680.00	363,888,000
		リクルートホールディングス	506,500	3,182.00	1,611,683,000
	小計	銘柄数:56			68,027,309,270
		組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				68,027,309,270

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。