有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月 2日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,315,013,657
株式	61,152,928,070
未収入金	653,621,421
未収配当金	523,759,033
流動資産合計	63,645,322,181
資産合計	63,645,322,181
負債の部
流動負債
未払金	702,179,117
未払解約金	47,000,000
未払利息	3,602
流動負債合計	749,182,719
負債合計	749,182,719
純資産の部
元本等
元本	40,958,581,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,937,558,413
元本等合計	62,896,139,462
純資産合計	62,896,139,462
負債純資産合計	63,645,322,181

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月 2日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5356円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,356円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年10月31日 至 平成28年 5月 2日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月 2日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月 2日現在
期首	平成27年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,885,123,263円
同期中における追加設定元本額	7,358,220,172円
同期中における一部解約元本額	6,284,762,386円
期末元本額	40,958,581,049円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	2,797,212,278円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	814,882,862円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	366,390,527円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	29,307,861,039円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	137,945,215円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,483,086円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	7,532,806,042円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 5月 2日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	427,300	598.00	255,525,400
		長谷工コーポレーション	736,900	978.00	720,688,200
		鹿島建設	1,894,000	670.00	1,268,980,000
		大和ハウス工業	504,000	2,869.50	1,446,228,000
		明治ホールディングス	149,900	8,370.00	1,254,663,000
		日本たばこ産業	276,100	4,467.00	1,233,338,700
		三井化学	3,115,000	354.00	1,102,710,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,391,900	561.80	781,969,420
		花王	341,100	5,985.00	2,041,483,500
		ライオン	620,000	1,315.00	815,300,000
		日東電工	147,400	6,578.00	969,597,200
		ユニ・チャーム	141,300	2,228.00	314,816,400
		塩野義製薬	335,800	5,475.00	1,838,505,000
		中外製薬	209,700	3,635.00	762,259,500
		小野薬品工業	478,900	4,942.00	2,366,723,800
		参天製薬	307,900	1,572.00	484,018,800
		ペプチドリーム	210,000	6,370.00	1,337,700,000
		出光興産	199,000	2,341.00	465,859,000
		ブリヂストン	187,900	3,964.00	744,835,600
		日本特殊陶業	293,900	2,119.00	622,774,100
		SMC	38,600	25,965.00	1,002,249,000
		小松製作所	320,200	1,831.50	586,446,300
		クボタ	695,600	1,620.50	1,127,219,800
		ダイキン工業	222,600	8,758.00	1,949,530,800
		マキタ	166,800	6,680.00	1,114,224,000
		三菱重工業	2,786,000	381.60	1,063,137,600
		日立製作所	2,215,000	487.50	1,079,812,500
		三菱電機	929,000	1,189.00	1,104,581,000
		日本電産	89,800	8,063.00	724,057,400
		日本電気	5,177,000	256.00	1,325,312,000
		ソニー	903,200	2,666.50	2,408,382,800
		キーエンス	31,500	65,470.00	2,062,305,000
		シスメックス	78,900	6,830.00	538,887,000
		ファナック	33,300	16,045.00	534,298,500
		浜松ホトニクス	207,500	2,976.00	617,520,000
		村田製作所	53,800	12,835.00	690,523,000
		いすゞ自動車	477,500	1,123.50	536,471,250
		トヨタ自動車	178,100	5,442.00	969,220,200
		マツダ	745,800	1,647.00	1,228,332,600
		富士重工業	465,600	3,497.00	1,628,203,200
		シマノ	21,200	15,460.00	327,752,000
		アシックス	226,800	2,158.00	489,434,400
		東京瓦斯	877,000	437.00	383,249,000
		日本航空	299,200	3,860.00	1,154,912,000
		日本電信電話	545,700	4,893.00	2,670,110,100
		KDDI	569,400	3,149.00	1,793,040,600
		東宝	175,800	2,729.00	479,758,200
		ソフトバンクグループ	61,700	5,828.00	359,587,600
		スタートトゥデイ	194,700	4,970.00	967,659,000
		ツルハホールディングス	114,300	10,420.00	1,191,006,000
		ファーストリテイリング	21,700	27,945.00	606,406,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,898,000	504.10	1,460,881,800
		MS&ADインシュアランスグループホール	345,200	2,880.00	994,176,000
		三井不動産	355,000	2,624.50	931,697,500
		住友不動産	497,000	3,109.00	1,545,173,000
		テンプホールディングス	585,700	1,604.00	939,462,800
		オリエンタルランド	180,700	7,277.00	1,314,953,900
		楽天	348,200	1,220.50	424,978,100
	小計	銘柄数:58			61,152,928,070
		組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				61,152,928,070

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月 2日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。