有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 4月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,156,467,547
株式	48,864,078,250
未収入金	90,690,372
未収配当金	541,884,900
流動資産合計	50,653,121,069
資産合計	50,653,121,069
負債の部
流動負債
未払金	79,498,028
未払解約金	12,000,000
未払利息	732
流動負債合計	91,498,760
負債合計	91,498,760
純資産の部
元本等
元本	17,894,661,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,666,961,007
元本等合計	50,561,622,309
純資産合計	50,561,622,309
負債純資産合計	50,653,121,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 4月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8255円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,255円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年10月31日 至 2021年 4月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月30日現在
期首	2020年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,647,001,021円
同期中における追加設定元本額	591,776,746円
同期中における一部解約元本額	10,344,116,465円
期末元本額	17,894,661,302円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,073,441,971円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	418,175,148円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	475,645,514円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	5,839,379,004円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	31,890,120円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,056,129,545円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	621,200	3,235.00	2,009,582,000
		ヤクルト本社	169,900	5,320.00	903,868,000
		日産化学	59,500	5,620.00	334,390,000
		信越化学工業	95,500	18,450.00	1,761,975,000
		三井化学	298,000	3,440.00	1,025,120,000
		花王	68,500	7,007.00	479,979,500
		ファンケル	96,700	3,570.00	345,219,000
		コーセー	15,800	16,460.00	260,068,000
		ユニ・チャーム	68,000	4,244.00	288,592,000
		塩野義製薬	105,900	5,747.00	608,607,300
		中外製薬	116,500	4,101.00	477,766,500
		参天製薬	36,100	1,400.00	50,540,000
		ENEOSホールディングス	2,094,000	471.20	986,692,800
		住友金属鉱山	197,700	4,639.00	917,130,300
		ディスコ	22,100	35,400.00	782,340,000
		SMC	12,500	63,450.00	793,125,000
		小松製作所	285,800	3,205.00	915,989,000
		ダイキン工業	48,600	21,930.00	1,065,798,000
		ダイフク	44,500	10,820.00	481,490,000
		IHI	710,000	2,196.00	1,559,160,000
		富士電機	262,200	4,975.00	1,304,445,000
		日本電産	89,100	12,655.00	1,127,560,500
		日本電気	170,600	6,360.00	1,085,016,000
		アルバック	77,700	5,000.00	388,500,000
		ソニーグループ	267,700	10,900.00	2,917,930,000
		キーエンス	17,200	52,520.00	903,344,000
		シスメックス	22,800	10,925.00	249,090,000
		村田製作所	140,400	8,703.00	1,221,901,200
		東京エレクトロン	44,100	48,320.00	2,130,912,000
		スズキ	467,800	4,147.00	1,939,966,600
		シマノ	14,100	25,035.00	352,993,500
		テルモ	265,900	4,132.00	1,098,698,800
		HOYA	83,200	12,435.00	1,034,592,000
		朝日インテック	30,900	2,942.00	90,907,800
		バンダイナムコホールディングス	192,300	8,026.00	1,543,399,800
		ピジョン	40,600	3,705.00	150,423,000
		SGホールディングス	334,300	2,484.00	830,401,200
		オービック	23,700	21,130.00	500,781,000
		トレンドマイクロ	95,200	5,200.00	495,040,000
		日本電信電話	648,100	2,755.00	1,785,515,500
		KDDI	145,900	3,306.00	482,345,400
		ソフトバンクグループ	75,800	9,885.00	749,283,000
		伊藤忠商事	435,000	3,408.00	1,482,480,000
		三井物産	611,900	2,303.50	1,409,511,650
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	99,100	2,355.00	233,380,500
		ニトリホールディングス	58,000	19,610.00	1,137,380,000
		ファーストリテイリング	9,300	89,710.00	834,303,000
		三井住友フィナンシャルグループ	429,100	3,802.00	1,631,438,200
		T&Dホールディングス	662,800	1,339.00	887,489,200
		住友不動産	15,200	3,639.00	55,312,800
		カチタス	31,200	3,275.00	102,180,000
		カカクコム	71,500	2,970.00	212,355,000
		エムスリー	51,300	7,577.00	388,700,100
		リクルートホールディングス	416,900	4,939.00	2,059,069,100
	小計	銘柄数:54			48,864,078,250
		組入時価比率:96.6%			100.0%
	合計				48,864,078,250

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。