有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,147,567,765
株式	52,879,807,000
未収入金	123,225,254
未収配当金	325,249,807
未収利息	2,106
流動資産合計	54,475,851,932
資産合計	54,475,851,932
負債の部
流動負債
未払金	210,034,797
未払解約金	598,396
流動負債合計	210,633,193
負債合計	210,633,193
純資産の部
元本等
元本	37,236,683,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,028,535,437
元本等合計	54,265,218,739
純資産合計	54,265,218,739
負債純資産合計	54,475,851,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4573円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,573円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年10月30日現在
期首	平成26年 5月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,851,791,895円
同期中における追加設定元本額	9,725,006,276円
同期中における一部解約元本額	2,340,114,869円
期末元本額	37,236,683,302円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	4,103,457,757円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	2,936,903,528円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	24,110,615,068円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	343,037,598円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,430,756円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	5,741,238,595円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	鹿島建設	2,533,000	476.00	1,205,708,000
		日揮	145,000	2,723.00	394,835,000
		カルビー	108,900	3,730.00	406,197,000
		明治ホールディングス	86,000	8,870.00	762,820,000
		日本たばこ産業	411,900	3,619.00	1,490,666,100
		関西ペイント	179,000	1,600.00	286,400,000
		日東電工	72,700	5,786.00	420,642,200
		ユニ・チャーム	394,700	2,487.00	981,618,900
		アステラス製薬	1,077,900	1,637.50	1,765,061,250
		中外製薬	285,800	3,260.00	931,708,000
		ブリヂストン	177,600	3,525.00	626,040,000
		日本特殊陶業	230,400	3,045.00	701,568,000
		新日鐵住金	4,502,000	275.50	1,240,301,000
		住友金属鉱山	428,000	1,457.00	623,596,000
		SMC	32,000	29,280.00	936,960,000
		小松製作所	619,400	2,540.50	1,573,585,700
		クボタ	577,000	1,651.00	952,627,000
		ダイキン工業	161,500	6,597.00	1,065,415,500
		マキタ	109,700	5,920.00	649,424,000
		三菱重工業	2,727,000	652.10	1,778,276,700
		ミネベア	403,000	1,440.00	580,320,000
		日立製作所	1,979,000	820.60	1,623,967,400
		東芝	2,752,000	462.90	1,273,900,800
		三菱電機	878,000	1,345.50	1,181,349,000
		日本電産	94,100	6,959.00	654,841,900
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	971,000	534.00	518,514,000
		富士通	808,000	690.10	557,600,800
		セイコーエプソン	127,800	4,920.00	628,776,000
		ソニー	918,000	2,055.00	1,886,490,000
		キーエンス	23,700	50,360.00	1,193,532,000
		シスメックス	84,400	4,470.00	377,268,000
		ファナック	50,200	17,790.00	893,058,000
		いすゞ自動車	218,300	1,375.00	300,162,500
		トヨタ自動車	274,400	6,260.00	1,717,744,000
		本田技研工業	149,000	3,323.00	495,127,000
		富士重工業	573,100	3,353.00	1,921,604,300
		シマノ	42,300	13,990.00	591,777,000
		バンダイナムコホールディングス	242,500	2,708.00	656,690,000
		東北電力	444,800	1,284.00	571,123,200
		東京瓦斯	1,117,000	615.10	687,066,700
		東日本旅客鉄道	87,500	8,252.00	722,050,000
		阪急阪神ホールディングス	935,000	623.00	582,505,000
		日本郵船	2,017,000	280.00	564,760,000
		KDDI	174,800	6,900.00	1,206,120,000
		ソフトバンク	144,700	7,740.00	1,119,978,000
		三井物産	624,400	1,613.00	1,007,157,200
		ローソン	46,200	7,340.00	339,108,000
		セブン&アイ・ホールディングス	349,300	4,134.00	1,444,006,200
		ファーストリテイリング	31,800	37,680.00	1,198,224,000
		三井住友フィナンシャルグループ	238,000	4,105.50	977,109,000
		第一生命保険	1,025,100	1,552.50	1,591,467,750
		住友不動産	384,000	3,647.00	1,400,448,000
		電通	226,300	3,880.00	878,044,000
		オリエンタルランド	77,800	22,600.00	1,758,280,000
		楽天	604,700	1,197.00	723,825,900
		カナモト	67,100	3,910.00	262,361,000
	小計	銘柄数:56			52,879,807,000
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				52,879,807,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。