有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/05/02-2023/10/30)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,050,307,202
株式	106,359,623,460
未収入金	70,587,964
未収配当金	808,311,150
流動資産合計	108,288,829,776
資産合計	108,288,829,776
負債の部
流動負債
未払金	11,373,184
未払解約金	200,000
未払利息	593
流動負債合計	11,573,777
負債合計	11,573,777
純資産の部
元本等
元本	32,520,773,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,756,482,662
元本等合計	108,277,255,999
純資産合計	108,277,255,999
負債純資産合計	108,288,829,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3295円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,295円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 5月 2日 至 2023年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月30日現在
期首	2023年 5月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	31,060,988,417円
同期中における追加設定元本額	2,512,526,478円
同期中における一部解約元本額	1,052,741,558円
期末元本額	32,520,773,337円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	911,866,485円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	127,140,702円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	436,358,261円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	20,379,511,743円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	21,037,835円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	10,644,858,311円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	890,700	2,157.00	1,921,239,900
		大和ハウス工業	1,187,100	4,065.00	4,825,561,500
		味の素	271,900	5,400.00	1,468,260,000
		日産化学	155,800	6,022.00	938,227,600
		信越化学工業	751,100	4,491.00	3,373,190,100
		富士フイルムホールディングス	232,600	8,121.00	1,888,944,600
		資生堂	217,500	4,820.00	1,048,350,000
		デクセリアルズ	460,100	3,458.00	1,591,025,800
		ユニ・チャーム	158,900	5,047.00	801,968,300
		中外製薬	470,700	4,352.00	2,048,486,400
		そーせいグループ	444,300	1,336.00	593,584,800
		横浜ゴム	481,100	2,720.50	1,308,832,550
		JFEホールディングス	807,700	2,071.50	1,673,150,550
		三井金属鉱業	42,900	3,865.00	165,808,500
		住友金属鉱山	432,200	4,147.00	1,792,333,400
		ディスコ	75,000	27,385.00	2,053,875,000
		SMC	3,100	69,110.00	214,241,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	333,800	3,265.00	1,089,857,000
		ダイキン工業	21,700	21,300.00	462,210,000
		ダイフク	99,900	2,458.50	245,604,150
		イビデン	512,400	6,420.00	3,289,608,000
		日立製作所	436,400	9,395.00	4,099,978,000
		ルネサスエレクトロニクス	1,067,700	2,081.00	2,221,883,700
		ソニーグループ	352,300	12,220.00	4,305,106,000
		キーエンス	69,700	57,310.00	3,994,507,000
		シスメックス	158,800	6,935.00	1,101,278,000
		日本電子	412,400	4,216.00	1,738,678,400
		ローム	216,700	2,492.50	540,124,750
		太陽誘電	819,300	3,341.00	2,737,281,300
		村田製作所	1,155,900	2,520.00	2,912,868,000
		東京エレクトロン	273,200	19,800.00	5,409,360,000
		デンソー	1,191,900	2,264.00	2,698,461,600
		シマノ	26,500	21,285.00	564,052,500
		テルモ	859,900	4,002.00	3,441,319,800
		HOYA	27,600	14,325.00	395,370,000
		朝日インテック	152,200	2,463.00	374,868,600
		バンダイナムコホールディングス	35,500	3,052.00	108,346,000
		アシックス	398,900	4,681.00	1,867,250,900
		東北電力	2,349,600	953.20	2,239,638,720
		SGホールディングス	500,800	2,152.50	1,077,972,000
		SHIFT	15,500	26,180.00	405,790,000
		JMDC	129,600	4,295.00	556,632,000
		オービック	39,700	22,055.00	875,583,500
		トレンドマイクロ	39,500	5,534.00	218,593,000
		大塚商会	229,300	5,868.00	1,345,532,400
		日本電信電話	628,200	173.70	109,118,340
		KDDI	364,600	4,421.00	1,611,896,600
		カプコン	78,900	4,691.00	370,119,900
		伊藤忠商事	807,500	5,363.00	4,330,622,500
		MonotaRO	43,700	1,173.00	51,260,100
		セブン&アイ・ホールディングス	452,100	5,346.00	2,416,926,600
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	42,700	2,833.50	120,990,450
		ニトリホールディングス	128,700	16,155.00	2,079,148,500
		ファーストリテイリング	16,700	32,900.00	549,430,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,465,500	1,230.00	5,492,565,000
		SOMPOホールディングス	195,000	6,350.00	1,238,250,000
		第一生命ホールディングス	1,173,800	3,061.00	3,593,001,800
		三菱地所	1,474,500	1,891.50	2,789,016,750
		日本M&Aセンターホールディングス	224,700	667.00	149,874,900
		エムスリー	330,600	2,281.00	754,098,600
		リクルートホールディングス	591,500	4,305.00	2,546,407,500
		インソース	156,100	846.00	132,060,600
	小計	銘柄数:62			106,359,623,460
		組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				106,359,623,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年10月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。