有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	942,186,344
株式	62,702,593,400
未収配当金	479,330,100
流動資産合計	64,124,109,844
資産合計	64,124,109,844
負債の部
流動負債
未払解約金	1,900,000
未払利息	744
流動負債合計	1,900,744
負債合計	1,900,744
純資産の部
元本等
元本	27,647,001,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,475,208,079
元本等合計	64,122,209,100
純資産合計	64,122,209,100
負債純資産合計	64,124,109,844

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3193円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,193円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月 1日 至 2020年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年10月30日現在
期首	2020年 5月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	35,325,224,979円
同期中における追加設定元本額	775,924,429円
同期中における一部解約元本額	8,454,148,387円
期末元本額	27,647,001,021円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,446,030,588円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	427,554,126円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	511,423,322円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	15,261,925,947円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	35,300,006円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	9,964,767,032円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	五洋建設	1,281,200	661.00	846,873,200
		大和ハウス工業	720,700	2,735.50	1,971,474,850
		ヤクルト本社	180,400	5,060.00	912,824,000
		日産化学	97,100	5,520.00	535,992,000
		信越化学工業	68,000	13,890.00	944,520,000
		三井化学	375,300	2,666.00	1,000,549,800
		花王	74,600	7,420.00	553,532,000
		ファンケル	156,800	3,280.00	514,304,000
		コーセー	31,700	13,280.00	420,976,000
		ユニ・チャーム	183,600	4,840.00	888,624,000
		塩野義製薬	234,500	4,924.00	1,154,678,000
		中外製薬	192,800	4,021.00	775,248,800
		参天製薬	464,600	1,857.00	862,762,200
		ENEOSホールディングス	3,371,000	350.60	1,181,872,600
		日立金属	482,600	1,381.00	666,470,600
		住友金属鉱山	421,100	3,223.00	1,357,205,300
		SUMCO	707,300	1,585.00	1,121,070,500
		ディスコ	30,900	28,030.00	866,127,000
		SMC	19,600	55,300.00	1,083,880,000
		小松製作所	435,600	2,341.00	1,019,739,600
		ダイキン工業	76,600	19,480.00	1,492,168,000
		ダイフク	106,700	10,730.00	1,144,891,000
		IHI	1,176,600	1,255.00	1,476,633,000
		富士電機	278,000	3,150.00	875,700,000
		日本電産	98,600	10,500.00	1,035,300,000
		日本電気	389,600	5,250.00	2,045,400,000
		富士通ゼネラル	205,600	2,884.00	592,950,400
		ソニー	361,200	8,674.00	3,133,048,800
		キーエンス	27,200	47,250.00	1,285,200,000
		シスメックス	48,100	9,800.00	471,380,000
		村田製作所	360,200	7,267.00	2,617,573,400
		東京エレクトロン	41,600	27,900.00	1,160,640,000
		スズキ	202,700	4,457.00	903,433,900
		シマノ	22,800	23,765.00	541,842,000
		テルモ	314,500	3,837.00	1,206,736,500
		HOYA	89,200	11,800.00	1,052,560,000
		朝日インテック	93,100	3,235.00	301,178,500
		バンダイナムコホールディングス	110,100	7,776.00	856,137,600
		ピジョン	141,000	4,805.00	677,505,000
		任天堂	26,500	56,980.00	1,509,970,000
		SGホールディングス	326,000	2,515.00	819,890,000
		オービック	37,600	18,550.00	697,480,000
		トレンドマイクロ	138,300	5,850.00	809,055,000
		日本電信電話	998,600	2,196.00	2,192,925,600
		KDDI	483,600	2,792.50	1,350,453,000
		ソフトバンクグループ	186,700	6,793.00	1,268,253,100
		伊藤忠商事	746,300	2,500.00	1,865,750,000
		三井物産	621,900	1,630.00	1,013,697,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	164,400	2,222.00	365,296,800
		ニトリホールディングス	81,400	21,550.00	1,754,170,000
		ファーストリテイリング	23,100	72,710.00	1,679,601,000
		三井住友フィナンシャルグループ	436,300	2,881.00	1,256,980,300
		第一生命ホールディングス	772,700	1,546.50	1,194,980,550
		T&Dホールディングス	723,800	1,037.00	750,580,600
		住友不動産	81,800	2,787.00	227,976,600
		エムスリー	84,400	7,027.00	593,078,800
		オリエンタルランド	14,500	14,585.00	211,482,500
		リクルートホールディングス	401,000	3,970.00	1,591,970,000
	小計	銘柄数:58			62,702,593,400
		組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				62,702,593,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。