有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 5月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	633,643,010
株式	55,280,512,280
未収入金	202,068,184
未収配当金	460,496,920
流動資産合計	56,576,720,394
資産合計	56,576,720,394
負債の部
流動負債
未払金	198,948,812
未払解約金	45,400,000
未払利息	1,261
流動負債合計	244,350,073
負債合計	244,350,073
純資産の部
元本等
元本	31,207,241,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,125,128,333
元本等合計	56,332,370,321
純資産合計	56,332,370,321
負債純資産合計	56,576,720,394

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8051円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,051円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年11月 1日 至 平成29年 5月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 5月 1日現在
期首	平成28年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,619,305,921円
同期中における追加設定元本額	2,195,515,981円
同期中における一部解約元本額	14,607,579,914円
期末元本額	31,207,241,988円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	2,359,302,743円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	827,735,802円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	366,978,835円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	19,138,167,828円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	448,791,229円
野村リサーチ・アクティブ・オープン ハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,474,354円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	8,064,791,197円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 5月 1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	920,800	1,060.00	976,048,000
		長谷工コーポレーション	808,700	1,270.00	1,027,049,000
		大和ハウス工業	433,100	3,295.00	1,427,064,500
		明治ホールディングス	105,900	9,450.00	1,000,755,000
		日本たばこ産業	159,000	3,726.00	592,434,000
		三井化学	1,791,000	576.00	1,031,616,000
		花王	227,500	6,105.00	1,388,887,500
		DIC	141,200	4,000.00	564,800,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	332,800	2,633.00	876,262,400
		日東電工	51,800	8,886.00	460,294,800
		ユニ・チャーム	118,700	2,703.50	320,905,450
		塩野義製薬	203,700	5,776.00	1,176,571,200
		中外製薬	349,900	3,995.00	1,397,850,500
		参天製薬	281,200	1,577.00	443,452,400
		ペプチドリーム	169,400	6,130.00	1,038,422,000
		JXTGホールディングス	1,679,300	494.60	830,581,780
		ブリヂストン	64,400	4,668.00	300,619,200
		日本碍子	298,400	2,373.00	708,103,200
		日立金属	293,100	1,575.00	461,632,500
		SMC	14,800	31,680.00	468,864,000
		小松製作所	165,700	2,961.00	490,637,700
		クボタ	441,300	1,748.00	771,392,400
		ダイキン工業	141,500	10,800.00	1,528,200,000
		日本精工	626,700	1,545.00	968,251,500
		マキタ	204,200	4,000.00	816,800,000
		日立製作所	1,942,000	623.60	1,211,031,200
		三菱電機	812,100	1,612.00	1,309,105,200
		日本電産	70,600	10,080.00	711,648,000
		パナソニック	1,200,700	1,337.50	1,605,936,250
		ソニー	677,400	3,873.00	2,623,570,200
		キーエンス	26,400	45,640.00	1,204,896,000
		シスメックス	65,100	6,900.00	449,190,000
		ファナック	26,500	22,295.00	590,817,500
		浜松ホトニクス	168,300	3,295.00	554,548,500
		村田製作所	93,800	15,780.00	1,480,164,000
		東京エレクトロン	105,600	14,695.00	1,551,792,000
		いすゞ自動車	1,000,200	1,523.50	1,523,804,700
		トヨタ自動車	106,200	6,042.00	641,660,400
		SUBARU	382,600	4,240.00	1,622,224,000
		シマノ	34,800	17,140.00	596,472,000
		島津製作所	254,600	1,901.00	483,994,600
		アシックス	39,900	1,975.00	78,802,500
		日本電信電話	214,500	4,808.00	1,031,316,000
		KDDI	256,700	2,969.50	762,270,650
		ソフトバンクグループ	182,600	8,457.00	1,544,248,200
		日立ハイテクノロジーズ	88,200	4,410.00	388,962,000
		三菱商事	461,800	2,425.50	1,120,095,900
		ツルハホールディングス	63,200	11,370.00	718,584,000
		ヤマダ電機	1,644,100	582.00	956,866,200
		ファーストリテイリング	22,300	35,660.00	795,218,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,802,000	711.70	1,994,183,400
		大和証券グループ本社	673,000	675.70	454,746,100
		第一生命ホールディングス	514,500	1,921.50	988,611,750
		T&Dホールディングス	808,400	1,662.00	1,343,560,800
		住友不動産	472,000	3,015.00	1,423,080,000
		テンプホールディングス	390,200	2,106.00	821,761,200
		エムスリー	100,600	2,860.00	287,716,000
		オリエンタルランド	61,100	6,440.00	393,484,000
		リクルートホールディングス	168,800	5,620.00	948,656,000
	小計	銘柄数:59			55,280,512,280
		組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				55,280,512,280

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月 1日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。