有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,904,047,795
株式	94,834,590,680
未収入金	212,416,776
未収配当金	805,208,711
流動資産合計	97,756,263,962
資産合計	97,756,263,962
負債の部
流動負債
未払解約金	3,100,000
未払利息	3,959
流動負債合計	3,103,959
負債合計	3,103,959
純資産の部
元本等
元本	49,194,036,187
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,559,123,816
元本等合計	97,753,160,003
純資産合計	97,753,160,003
負債純資産合計	97,756,263,962

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9871円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,871円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月 2日 至 2018年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年10月30日現在
期首	2018年 5月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,320,199,272円
同期中における追加設定元本額	8,602,815,947円
同期中における一部解約元本額	1,728,979,032円
期末元本額	49,194,036,187円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,762,475,055円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	572,525,593円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	403,776,440円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	36,784,141,543円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	309,991,173円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	9,361,126,383円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	1,149,100	1,283.00	1,474,295,300
		大和ハウス工業	921,900	3,403.00	3,137,225,700
		三井化学	534,600	2,490.00	1,331,154,000
		花王	172,700	7,319.00	1,263,991,300
		ファンケル	202,200	4,405.00	890,691,000
		日東電工	359,000	6,873.00	2,467,407,000
		ユニ・チャーム	183,200	3,001.00	549,783,200
		塩野義製薬	412,500	7,070.00	2,916,375,000
		中外製薬	209,200	6,560.00	1,372,352,000
		参天製薬	719,200	1,656.00	1,190,995,200
		大塚ホールディングス	263,700	5,306.00	1,399,192,200
		ペプチドリーム	438,100	3,510.00	1,537,731,000
		JXTGホールディングス	3,376,500	761.40	2,570,867,100
		ブリヂストン	104,400	4,271.00	445,892,400
		住友金属鉱山	564,300	3,541.00	1,998,186,300
		SUMCO	1,100,800	1,421.00	1,564,236,800
		ディスコ	77,500	17,880.00	1,385,700,000
		SMC	52,000	34,060.00	1,771,120,000
		小松製作所	989,500	2,793.00	2,763,673,500
		クボタ	764,600	1,744.00	1,333,462,400
		ダイキン工業	213,600	12,830.00	2,740,488,000
		マキタ	211,400	4,580.00	968,212,000
		三菱電機	882,800	1,376.00	1,214,732,800
		マブチモーター	174,300	3,845.00	670,183,500
		日本電産	110,400	14,020.00	1,547,808,000
		パナソニック	2,523,700	1,225.50	3,092,794,350
		ソニー	543,800	5,862.00	3,187,755,600
		TDK	162,100	9,190.00	1,489,699,000
		キーエンス	31,000	52,480.00	1,626,880,000
		シスメックス	82,800	7,690.00	636,732,000
		ファナック	40,600	18,520.00	751,912,000
		村田製作所	114,300	15,975.00	1,825,942,500
		小糸製作所	215,200	5,080.00	1,093,216,000
		東京エレクトロン	167,900	15,145.00	2,542,845,500
		いすゞ自動車	1,707,000	1,446.00	2,468,322,000
		スズキ	173,900	5,538.00	963,058,200
		SUBARU	801,800	3,012.00	2,415,021,600
		シマノ	59,600	15,360.00	915,456,000
		HOYA	309,600	6,030.00	1,866,888,000
		アシックス	791,600	1,630.00	1,290,308,000
		ピジョン	113,300	4,635.00	525,145,500
		トレンドマイクロ	152,500	6,230.00	950,075,000
		KDDI	988,100	2,756.50	2,723,697,650
		エヌ・ティ・ティ・データ	1,541,100	1,434.00	2,209,937,400
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	299,000	3,910.00	1,169,090,000
		ソフトバンクグループ	184,500	8,539.00	1,575,445,500
		ツルハホールディングス	113,700	11,130.00	1,265,481,000
		ニトリホールディングス	177,700	14,315.00	2,543,775,500
		ファーストリテイリング	24,300	57,150.00	1,388,745,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,078,600	663.80	2,043,574,680
		三井住友フィナンシャルグループ	685,800	4,314.00	2,958,541,200
		第一生命ホールディングス	1,016,700	2,091.00	2,125,919,700
		住友不動産	276,900	3,927.00	1,087,386,300
		パーソルホールディングス	753,900	2,054.00	1,548,510,600
		エムスリー	635,400	1,798.00	1,142,449,200
		オリエンタルランド	133,300	10,150.00	1,352,995,000
		リクルートホールディングス	540,500	2,870.00	1,551,235,000
	小計	銘柄数:57			94,834,590,680
		組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				94,834,590,680

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年10月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。