有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1.	期首元本額	95,999,519,324円	90,921,543,671円
	期中追加設定元本額	467,597,179円	449,703,122円
	期中一部解約元本額	5,545,572,832円	5,772,596,733円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	21,477,977,281円	23,560,065,172円
3.	受益権の総数	90,921,543,671口	85,598,650,060口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日				当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期平成30年 1月18日平成30年 2月19日				第190期平成30年 7月18日平成30年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,192,396円		費用控除後の配当等収益額	A	91,582,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,233,843,099円		収益調整金額	C	1,695,298,982円
	分配準備積立金額	D	4,274,310円		分配準備積立金額	D	3,522,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,340,309,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,790,403,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,918,937,635口		当ファンドの期末残存口数	F	90,005,036,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	198円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,837,875円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,010,072円
	第185期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第191期平成30年 8月18日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,615,105円		費用控除後の配当等収益額	A	150,354,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,130,888,516円		収益調整金額	C	1,592,506,814円
	分配準備積立金額	D	2,204,558円		分配準備積立金額	D	5,227,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,221,708,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,748,088,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,143,884,536口		当ファンドの期末残存口数	F	89,286,747,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	195円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,287,769円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,573,494円
	第186期平成30年 3月20日平成30年 4月17日				第192期平成30年 9月19日平成30年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,808,688円		費用控除後の配当等収益額	A	84,577,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,010,600,651円		収益調整金額	C	1,548,320,670円
	分配準備積立金額	D	6,183,476円		分配準備積立金額	D	3,943,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,163,592,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,636,841,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,365,785,499口		当ファンドの期末残存口数	F	88,292,961,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,731,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,585,923円
	第187期平成30年 4月18日平成30年 5月17日				第193期平成30年10月18日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,442,367円		費用控除後の配当等収益額	A	92,546,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,958,747,712円		収益調整金額	C	1,445,687,990円
	分配準備積立金額	D	3,725,982円		分配準備積立金額	D	292,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,916,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,538,526,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,678,371,119口		当ファンドの期末残存口数	F	87,424,637,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,356,742円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,849,275円
	第188期平成30年 5月18日平成30年 6月18日				第194期平成30年11月20日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,141,284円		費用控除後の配当等収益額	A	125,448,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,845,222,133円		収益調整金額	C	1,343,234,254円
	分配準備積立金額	D	5,524,842円		分配準備積立金額	D	5,491,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,948,888,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,474,174,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,642,079,045口		当ファンドの期末残存口数	F	86,455,948,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,284,158円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,455,948円
	第189期平成30年 6月19日平成30年 7月17日				第195期平成30年12月18日平成31年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,870,284円		費用控除後の配当等収益額	A	80,021,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,748,904,984円		収益調整金額	C	1,329,962,203円
	分配準備積立金額	D	2,926,640円		分配準備積立金額	D	44,333,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,897,701,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,454,316,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,921,543,671口		当ファンドの期末残存口数	F	85,598,650,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,843,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,598,650円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	212,538,458	347,754,537
合計	212,538,458	347,754,537

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成30年 7月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	139,712,020	―	139,410,900	301,120
	カナダドル	6,853,040	―	6,847,200	5,840
	オーストラリアドル	9,192,690	―	9,167,300	25,390
	イギリスポンド	26,758,360	―	26,784,000	△25,640
	シンガポールドル	827,290	―	825,300	1,990
	スウェーデンクローネ	1,908,000	―	1,914,000	△6,000
	デンマーククローネ	2,646,030	―	2,649,000	△2,970
	メキシコペソ	3,448,448	―	3,456,800	△8,352
	ポーランドズロチ	2,738,421	―	2,752,200	△13,779
	南アフリカランド	2,713,920	―	2,720,000	△6,080
	ユーロ	144,749,330	―	144,848,000	△98,670
合計		341,547,549	―	341,374,700	172,849

当期[平成31年 1月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	52,088,019	―	52,297,200	△209,181
	カナダドル	2,452,542	―	2,465,400	△12,858
	オーストラリアドル	3,901,300	―	3,905,000	△3,700
	イギリスポンド	11,158,720	―	11,227,200	△68,480
	スウェーデンクローネ	1,209,060	―	1,211,000	△1,940
	デンマーククローネ	1,657,000	―	1,663,000	△6,000
	メキシコペソ	2,858,850	―	2,880,000	△21,150
	南アフリカランド	1,579,480	―	1,596,000	△16,520
	ユーロ	44,568,080	―	44,690,400	△122,320
合計		121,473,051	―	121,935,200	△462,149

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.7638円	0.7248円
(1万口当たり純資産額)	(7,638円)	(7,248円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算