有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,525,515,475	94.94
	内 日本	21,525,515,475	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,148,397,472	5.06
純資産総額		22,673,912,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,929,075,893	94.95
	内 日本	47,929,075,893	94.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,546,576,105	5.05
純資産総額		50,475,651,998	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,551,562,132	94.97
	内 日本	26,551,562,132	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,406,274,740	5.03
純資産総額		27,957,836,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		111,093,470,350	95.99
	内 日本	111,093,470,350	95.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,637,319,773	4.01
純資産総額		115,730,790,123	100.00

その他資産の投資状況

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,595,130,000	3.97
	内 日本	4,595,130,000	3.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,275,725,250	99.19
	内 日本	55,275,725,250	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,187,272	0.81
純資産総額		55,727,912,522	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		477,701,543,155	93.75
	内 アメリカ	339,011,879,112	66.53
	内 イギリス	22,408,802,203	4.40
	内 カナダ	18,238,158,249	3.58
	内 スイス	16,696,407,925	3.28
	内 フランス	15,533,867,852	3.05
	内 ドイツ	12,311,993,853	2.42
	内 オーストラリア	9,214,899,969	1.81
	内 オランダ	8,640,928,744	1.70
	内 アイルランド	6,722,969,727	1.32
	内 スウェーデン	5,082,356,293	1.00
	内 デンマーク	3,709,268,358	0.73
	内 香港	3,685,131,738	0.72
	内 スペイン	3,386,209,285	0.66
	内 イタリア	3,071,265,495	0.60
	内 シンガポール	1,507,834,452	0.30
	内 フィンランド	1,411,626,625	0.28
	内 ベルギー	1,339,974,843	0.26
	内 ノルウェー	1,047,705,357	0.21
	内 ジャージィー	1,023,197,762	0.20
	内 イスラエル	866,479,995	0.17
	内 バミューダ	805,167,824	0.16
	内 オランダ領キュラソー	501,155,718	0.10
	内 ケイマン諸島	348,616,607	0.07
	内 オーストリア	319,235,522	0.06
	内 ニュージーランド	298,600,315	0.06
	内 ポルトガル	281,406,309	0.06
	内 ルクセンブルグ	236,403,023	0.05
投資証券		11,065,395,893	2.17
	内 アメリカ	9,417,402,455	1.85
	内 オーストラリア	694,930,768	0.14
	内 イギリス	310,571,388	0.06
	内 フランス	232,480,969	0.05
	内 シンガポール	194,380,608	0.04
	内 香港	155,122,822	0.03
	内 カナダ	60,506,883	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,792,328,432	4.08
純資産総額		509,559,267,480	100.00

その他資産の投資状況

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,407,575,071	3.81
	内 アメリカ	14,500,022,850	2.85
	内 ドイツ	3,479,062,983	0.68
	内 イギリス	1,428,489,238	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		47,646,090,790	99.02
	内 アメリカ	22,911,054,069	47.62
	内 フランス	4,683,154,918	9.73
	内 イタリア	4,106,792,936	8.54
	内 ドイツ	3,433,537,149	7.14
	内 イギリス	2,733,056,904	5.68
	内 スペイン	2,724,411,242	5.66
	内 ベルギー	1,049,853,737	2.18
	内 カナダ	968,443,770	2.01
	内 オランダ	870,419,841	1.81
	内 オーストラリア	754,076,738	1.57
	内 オーストリア	666,070,267	1.38
	内 中国	404,563,033	0.84
	内 アイルランド	372,700,808	0.77
	内 メキシコ	348,936,936	0.73
	内 フィンランド	278,696,752	0.58
	内 マレーシア	246,467,011	0.51
	内 ポーランド	215,621,167	0.45
	内 シンガポール	214,211,542	0.45
	内 イスラエル	208,833,288	0.43
	内 デンマーク	205,211,039	0.43
	内 スウェーデン	132,485,259	0.28
	内 ノルウェー	117,492,384	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,179,360	0.98
純資産総額		48,116,270,150	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。