有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,978,235,509	95.07
	内 日本	28,978,235,509	95.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,501,345,687	4.93
純資産総額		30,479,581,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		71,600,579,651	95.11
	内 日本	71,600,579,651	95.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,679,577,257	4.89
純資産総額		75,280,156,908	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,180,453,453	95.15
	内 日本	46,180,453,453	95.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,354,458,294	4.85
純資産総額		48,534,911,747	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		225,065,122,210	98.46
	内 日本	225,065,122,210	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,526,266,480	1.54
純資産総額		228,591,388,690	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,378,060,000	1.48
	内 日本	3,378,060,000	1.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		73,732,180,400	98.99
	内 日本	73,732,180,400	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		755,347,004	1.01
純資産総額		74,487,527,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		889,165,598,201	94.40
	内 アメリカ	652,436,772,717	69.27
	内 イギリス	35,253,657,801	3.74
	内 カナダ	29,781,026,303	3.16
	内 フランス	28,062,372,531	2.98
	内 スイス	27,453,265,424	2.91
	内 ドイツ	21,510,017,554	2.28
	内 オランダ	16,915,245,686	1.80
	内 オーストラリア	16,882,968,587	1.79
	内 アイルランド	11,462,762,779	1.22
	内 デンマーク	9,079,072,434	0.96
	内 スウェーデン	7,964,816,765	0.85
	内 スペイン	6,445,698,400	0.68
	内 イタリア	5,859,625,817	0.62
	内 香港	4,416,613,293	0.47
	内 シンガポール	2,608,807,341	0.28
	内 フィンランド	2,584,577,475	0.27
	内 ベルギー	2,280,462,619	0.24
	内 ノルウェー	1,510,800,372	0.16
	内 イスラエル	1,382,374,758	0.15
	内 ジャージィー	1,246,155,509	0.13
	内 オランダ領キュラソー	1,046,948,744	0.11
	内 バミューダ	774,557,135	0.08
	内 ニュージーランド	491,759,763	0.05
	内 ケイマン諸島	470,687,376	0.05
	内 ポルトガル	467,985,861	0.05
	内 オーストリア	443,260,147	0.05
	内 ルクセンブルグ	333,305,010	0.04
投資証券		16,904,593,551	1.79
	内 アメリカ	14,566,807,752	1.55
	内 オーストラリア	1,075,873,856	0.11
	内 シンガポール	326,397,769	0.03
	内 フランス	319,354,982	0.03
	内 イギリス	275,173,542	0.03
	内 香港	195,173,228	0.02
	内 カナダ	77,823,179	0.01
	内 ベルギー	67,989,243	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,871,089,882	3.81
純資産総額		941,941,281,634	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		34,280,596,823	3.64
	内 アメリカ	25,416,401,764	2.70
	内 ドイツ	6,398,245,822	0.68
	内 イギリス	2,465,949,237	0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		76,954,545,557	99.01
	内 アメリカ	36,535,588,828	47.01
	内 中国	6,362,482,395	8.19
	内 フランス	6,255,040,777	8.05
	内 イタリア	5,657,245,726	7.28
	内 ドイツ	4,861,690,418	6.26
	内 イギリス	4,024,020,124	5.18
	内 スペイン	3,746,197,409	4.82
	内 カナダ	1,541,717,091	1.98
	内 ベルギー	1,338,076,977	1.72
	内 オランダ	1,124,877,119	1.45
	内 オーストラリア	1,038,325,845	1.34
	内 オーストリア	918,490,017	1.18
	内 メキシコ	667,377,756	0.86
	内 アイルランド	440,468,523	0.57
	内 ポーランド	408,956,195	0.53
	内 フィンランド	398,886,670	0.51
	内 マレーシア	382,398,582	0.49
	内 シンガポール	312,168,240	0.40
	内 イスラエル	258,576,413	0.33
	内 デンマーク	210,307,203	0.27
	内 ニュージーランド	182,372,315	0.23
	内 スウェーデン	156,405,261	0.20
	内 ノルウェー	132,875,673	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		767,275,081	0.99
純資産総額		77,721,820,638	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。