有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,934,330,880	95.01
	内 日本	23,934,330,880	95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,257,552,169	4.99
純資産総額		25,191,883,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,891,071,017	95.13
	内 日本	54,891,071,017	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,808,727,102	4.87
純資産総額		57,699,798,119	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,785,780,657	95.24
	内 日本	31,785,780,657	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,587,564,154	4.76
純資産総額		33,373,344,811	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		182,856,743,590	97.99
	内 日本	182,856,743,590	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,757,777,932	2.01
純資産総額		186,614,521,522	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,211,950,000	1.72
	内 日本	3,211,950,000	1.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		60,299,809,010	99.07
	内 日本	60,299,809,010	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		563,134,675	0.93
純資産総額		60,862,943,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		576,776,976,367	93.84
	内 アメリカ	402,634,938,065	65.51
	内 イギリス	26,962,612,450	4.39
	内 カナダ	21,989,397,136	3.58
	内 フランス	20,712,111,945	3.37
	内 スイス	20,207,145,275	3.29
	内 ドイツ	15,175,471,323	2.47
	内 オーストラリア	12,949,753,704	2.11
	内 オランダ	11,089,657,602	1.80
	内 アイルランド	8,097,380,629	1.32
	内 スウェーデン	6,311,455,491	1.03
	内 デンマーク	5,350,938,880	0.87
	内 スペイン	4,673,921,781	0.76
	内 香港	4,317,522,965	0.70
	内 イタリア	3,788,565,641	0.62
	内 シンガポール	2,066,417,869	0.34
	内 ベルギー	1,774,085,792	0.29
	内 フィンランド	1,739,458,706	0.28
	内 ノルウェー	1,296,388,528	0.21
	内 ジャージィー	1,244,850,312	0.20
	内 イスラエル	1,016,201,147	0.17
	内 オランダ領キュラソー	926,791,844	0.15
	内 バミューダ	615,359,035	0.10
	内 ケイマン諸島	446,627,608	0.07
	内 ポルトガル	386,052,033	0.06
	内 オーストリア	363,399,462	0.06
	内 ニュージーランド	360,277,059	0.06
	内 ルクセンブルグ	280,194,085	0.05
投資証券		13,069,799,304	2.13
	内 アメリカ	11,197,958,060	1.82
	内 オーストラリア	803,132,013	0.13
	内 イギリス	267,217,595	0.04
	内 シンガポール	261,414,446	0.04
	内 フランス	250,741,794	0.04
	内 香港	165,416,676	0.03
	内 カナダ	67,650,744	0.01
	内 ベルギー	56,267,976	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,805,615,033	4.04
純資産総額		614,652,390,704	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		22,951,399,900	3.73
	内 アメリカ	16,881,389,442	2.75
	内 ドイツ	4,337,974,627	0.71
	内 イギリス	1,732,035,831	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		57,772,568,653	99.05
	内 アメリカ	29,092,598,649	49.88
	内 フランス	4,907,241,802	8.41
	内 イタリア	4,365,801,031	7.49
	内 ドイツ	3,764,292,702	6.45
	内 スペイン	2,890,891,571	4.96
	内 イギリス	2,802,428,577	4.80
	内 中国	2,451,709,553	4.20
	内 カナダ	1,203,405,973	2.06
	内 ベルギー	1,071,106,253	1.84
	内 オーストラリア	916,394,034	1.57
	内 オランダ	872,554,765	1.50
	内 オーストリア	688,341,201	1.18
	内 メキシコ	499,310,594	0.86
	内 アイルランド	370,377,653	0.64
	内 マレーシア	321,792,051	0.55
	内 フィンランド	293,808,509	0.50
	内 シンガポール	264,886,824	0.45
	内 ポーランド	263,759,161	0.45
	内 イスラエル	189,254,529	0.32
	内 デンマーク	188,656,149	0.32
	内 ニュージーランド	126,964,911	0.22
	内 スウェーデン	116,097,080	0.20
	内 ノルウェー	110,895,081	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		553,503,880	0.95
純資産総額		58,326,072,533	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。