半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)

(1)【投資状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,402,758,699	95.05
	内 日本	23,402,758,699	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,218,109,081	4.95
純資産総額		24,620,867,780	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,861,515,127	95.13
	内 日本	52,861,515,127	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,706,289,197	4.87
純資産総額		55,567,804,324	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,087,139,876	95.20
	内 日本	30,087,139,876	95.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,517,651,911	4.80
純資産総額		31,604,791,787	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		190,819,700,990	97.89
	内 日本	190,819,700,990	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,116,960,716	2.11
純資産総額		194,936,661,706	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,767,040,000	1.93
	内 日本	3,767,040,000	1.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		58,663,556,570	98.93
	内 日本	58,663,556,570	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,439,463	1.07
純資産総額		59,296,996,033	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		543,422,240,184	93.31
	内 アメリカ	392,012,741,353	67.31
	内 イギリス	23,924,896,457	4.11
	内 カナダ	21,204,433,045	3.64
	内 スイス	18,348,777,967	3.15
	内 フランス	16,425,217,688	2.82
	内 オーストラリア	12,062,857,181	2.07
	内 ドイツ	11,658,537,576	2.00
	内 オランダ	8,866,052,014	1.52
	内 アイルランド	7,293,730,973	1.25
	内 スウェーデン	5,354,874,940	0.92
	内 デンマーク	4,337,401,457	0.74
	内 香港	4,206,824,459	0.72
	内 スペイン	3,709,853,078	0.64
	内 イタリア	2,903,017,850	0.50
	内 シンガポール	1,841,885,785	0.32
	内 フィンランド	1,590,158,234	0.27
	内 ベルギー	1,431,376,111	0.25
	内 ノルウェー	1,324,293,903	0.23
	内 イスラエル	1,137,281,439	0.20
	内 ジャージィー	1,060,210,349	0.18
	内 オランダ領キュラソー	635,341,262	0.11
	内 バミューダ	495,729,419	0.09
	内 ケイマン諸島	410,364,664	0.07
	内 ポルトガル	373,738,534	0.06
	内 ニュージーランド	310,141,671	0.05
	内 オーストリア	260,015,642	0.04
	内 ルクセンブルグ	242,487,133	0.04
投資証券		13,345,949,610	2.29
	内 アメリカ	11,541,768,822	1.98
	内 オーストラリア	778,066,155	0.13
	内 イギリス	270,164,564	0.05
	内 シンガポール	251,616,887	0.04
	内 フランス	198,148,421	0.03
	内 香港	193,303,523	0.03
	内 カナダ	61,360,358	0.01
	内 ベルギー	51,520,880	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,620,770,980	4.40
純資産総額		582,388,960,774	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		24,892,407,350	4.27
	内 アメリカ	18,380,171,906	3.16
	内 ドイツ	4,667,048,019	0.80
	内 イギリス	1,845,187,425	0.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		54,546,587,991	99.12
	内 アメリカ	28,216,896,709	51.28
	内 フランス	4,735,015,621	8.60
	内 イタリア	4,230,514,674	7.69
	内 ドイツ	3,548,142,222	6.45
	内 スペイン	2,766,594,331	5.03
	内 イギリス	2,571,900,789	4.67
	内 中国	1,345,990,423	2.45
	内 カナダ	1,173,665,614	2.13
	内 ベルギー	1,050,342,009	1.91
	内 オランダ	872,751,335	1.59
	内 オーストラリア	846,972,656	1.54
	内 オーストリア	665,106,285	1.21
	内 メキシコ	439,296,564	0.80
	内 アイルランド	356,755,435	0.65
	内 マレーシア	287,887,284	0.52
	内 フィンランド	286,665,753	0.52
	内 ポーランド	233,728,230	0.42
	内 シンガポール	233,262,981	0.42
	内 イスラエル	230,022,980	0.42
	内 デンマーク	201,697,008	0.37
	内 スウェーデン	139,259,939	0.25
	内 ノルウェー	114,119,149	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		482,800,550	0.88
純資産総額		55,029,388,541	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。