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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/19 9:08
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 7月24日から平成28年 1月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月23日現在				当期平成28年 1月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			6,550,061,339口				8,378,037,712口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2256円			1口当たり純資産額	1.1776円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,256円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,776円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日				当期自平成27年 7月24日至平成28年 1月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 1月24日から平成27年 2月23日まで				平成27年 7月24日から平成27年 8月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,115,464円		費用控除後の配当等収益額	A	7,833,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	832,868,578円		収益調整金額	C	1,599,575,251円
	分配準備積立金額	D	634,547,923円		分配準備積立金額	D	482,583,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,476,531,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,089,991,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,552,463,126口		当ファンドの期末残存口数	F	6,645,956,503口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,243円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,144円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,209,852円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,583,826円
	平成27年 2月24日から平成27年 3月23日まで				平成27年 8月25日から平成27年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,976,344円		費用控除後の配当等収益額	A	11,324,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	967,645,946円		収益調整金額	C	1,632,771,339円
	分配準備積立金額	D	617,321,823円		分配準備積立金額	D	459,125,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,944,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,103,221,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,939,977,301口		当ファンドの期末残存口数	F	6,734,913,860口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,234円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,122円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,759,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,939,655円
	平成27年 3月24日から平成27年 4月23日まで				平成27年 9月25日から平成27年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,533,786円		費用控除後の配当等収益額	A	19,264,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,116,949,476円		収益調整金額	C	1,702,414,202円
	分配準備積立金額	D	590,438,830円		分配準備積立金額	D	439,463,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,714,922,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,161,142,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,091,926,507口		当ファンドの期末残存口数	F	6,946,117,214口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,367円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,111円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,367,706円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,784,468円
	平成27年 4月24日から平成27年 5月25日まで				平成27年10月24日から平成27年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,533,362円		費用控除後の配当等収益額	A	21,912,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,194,753,493円		収益調整金額	C	1,787,741,374円
	分配準備積立金額	D	551,955,196円		分配準備積立金額	D	423,181,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,751,242,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,232,835,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,420,061,620口		当ファンドの期末残存口数	F	7,194,212,505口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,231円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,103円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,680,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,776,850円
	平成27年 5月26日から平成27年 6月23日まで				平成27年11月25日から平成27年12月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,262,253円		費用控除後の配当等収益額	A	27,892,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,432,940,765円		収益調整金額	C	1,999,579,554円
	分配準備積立金額	D	527,461,570円		分配準備積立金額	D	412,438,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,977,664,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,439,910,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,225,125,649口		当ファンドの期末残存口数	F	7,864,702,842口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,176円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,102円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,900,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,458,811円
	平成27年 6月24日から平成27年 7月23日まで				平成27年12月25日から平成28年 1月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,181,192円		費用控除後の配当等収益額	A	34,675,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,550,227,002円		収益調整金額	C	2,166,150,556円
	分配準備積立金額	D	507,958,750円		分配準備積立金額	D	404,442,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,076,366,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,605,268,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,550,061,339口		当ファンドの期末残存口数	F	8,378,037,712口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,169円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,109円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,200,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,512,150円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日	当期自平成27年 7月24日至平成28年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 7月23日現在	当期平成28年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日	当期自平成27年 7月24日至平成28年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日		当期自平成27年 7月24日至平成28年 1月25日
期首元本額	3,926,984,939円	期首元本額	6,550,061,339円
期中追加設定元本額	3,414,890,843円	期中追加設定元本額	2,514,093,912円
期中一部解約元本額	791,814,443円	期中一部解約元本額	686,117,539円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日	当期自平成27年 7月24日至平成28年 1月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△325,449,546	△494,698,056
合計	△325,449,546	△494,698,056

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算