有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

【提出】: 2018/10/16 9:02
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月24日から2018年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月23日現在				当期 2018年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,749,306,427口				4,800,553,572口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2631円			1口当たり純資産額	1.2717円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,631円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,717円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日				当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 7月25日から2017年 8月23日まで				2018年 1月24日から2018年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,928,534円		費用控除後の配当等収益額	A	12,458,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,162,946,572円		収益調整金額	C	1,794,326,906円
	分配準備積立金額	D	610,433,650円		分配準備積立金額	D	468,802,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,797,308,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,587,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,824,112,345口		当ファンドの期末残存口数	F	5,592,789,611口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,099円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,068円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,296,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,371,158円
	2017年 8月24日から2017年 9月25日まで				2018年 2月24日から2018年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,223,600円		費用控除後の配当等収益額	A	32,825,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,058,634,832円		収益調整金額	C	1,751,278,549円
	分配準備積立金額	D	576,903,781円		分配準備積立金額	D	446,978,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,665,762,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,231,082,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,489,535,056口		当ファンドの期末残存口数	F	5,454,554,871口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,107円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,090円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,958,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,818,219円
	2017年 9月26日から2017年10月23日まで				2018年 3月24日から2018年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,821,526円		費用控除後の配当等収益額	A	18,016,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,003,199,850円		収益調整金額	C	1,718,666,381円
	分配準備積立金額	D	563,855,856円		分配準備積立金額	D	447,569,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,877,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,184,252,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,308,766,755口		当ファンドの期末残存口数	F	5,347,190,197口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,105円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,084円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,235,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,388,760円
	2017年10月24日から2017年11月24日まで				2018年 4月24日から2018年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,438,629円		費用控除後の配当等収益額	A	18,279,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,929,999,813円		収益調整金額	C	1,670,217,156円
	分配準備積立金額	D	535,106,546円		分配準備積立金額	D	424,270,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,480,544,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,112,766,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,061,341,937口		当ファンドの期末残存口数	F	5,175,583,386口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,082円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,245,367円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,702,333円
	2017年11月25日から2017年12月25日まで				2018年 5月24日から2018年 6月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,347,166円		費用控除後の配当等収益額	A	10,761,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,881,215,377円		収益調整金額	C	1,593,751,425円
	分配準備積立金額	D	508,475,406円		分配準備積立金額	D	402,088,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,400,037,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,006,600,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,894,694,278口		当ファンドの期末残存口数	F	4,935,106,306口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,071円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,065円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,578,777円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,740,425円
	2017年12月26日から2018年 1月23日まで				2018年 6月26日から2018年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,751,071円		費用控除後の配当等収益額	A	14,307,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,837,102,656円		収益調整金額	C	1,556,119,073円
	分配準備積立金額	D	481,460,013円		分配準備積立金額	D	377,292,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,348,313,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,947,719,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,749,306,427口		当ファンドの期末残存口数	F	4,800,553,572口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,084円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,057円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,997,225円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,202,214円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月23日現在	当期 2018年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日		当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
期首元本額	6,954,013,333円	期首元本額	5,749,306,427円
期中追加設定元本額	201,349,607円	期中追加設定元本額	287,553,756円
期中一部解約元本額	1,406,056,513円	期中一部解約元本額	1,236,306,611円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	412,621,382	47,787,600
合計	412,621,382	47,787,600

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

開示資料

決算