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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

【提出】: 2020/04/14 9:08
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月24日から2020年 1月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月23日現在				当期 2020年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,466,792,845口				4,507,598,137口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4641円			1口当たり純資産額	1.6218円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,641円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,218円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日				当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 1月24日から2019年 2月25日まで				2019年 7月24日から2019年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,367,417円		費用控除後の配当等収益額	A	16,986,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,539,403円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	232,900,499円
	収益調整金額	C	1,591,268,488円		収益調整金額	C	1,540,815,762円
	分配準備積立金額	D	319,204,673円		分配準備積立金額	D	800,707,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,964,379,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,591,411,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,754,732,458口		当ファンドの期末残存口数	F	4,457,091,075口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,131円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,814円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,018,929円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,828,364円
	2019年 2月26日から2019年 3月25日まで				2019年 8月24日から2019年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,245,256円		費用控除後の配当等収益額	A	35,070,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	148,575,325円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	153,216,577円
	収益調整金額	C	1,570,809,540円		収益調整金額	C	1,567,615,801円
	分配準備積立金額	D	341,084,136円		分配準備積立金額	D	1,020,278,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,097,714,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,776,181,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,669,831,302口		当ファンドの期末残存口数	F	4,480,858,559口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,492円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,195円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,679,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,923,434円
	2019年 3月26日から2019年 4月23日まで				2019年 9月25日から2019年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,726,789円		費用控除後の配当等収益額	A	10,347,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,670円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	385,159,713円
	収益調整金額	C	1,590,020,405円		収益調整金額	C	1,601,611,785円
	分配準備積立金額	D	499,006,991円		分配準備積立金額	D	1,169,272,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,769,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,166,391,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,690,662,678口		当ファンドの期末残存口数	F	4,500,522,329口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,470円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,035円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,762,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,002,089円
	2019年 4月24日から2019年 5月23日まで				2019年10月24日から2019年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,240,649円		費用控除後の配当等収益額	A	19,801,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	174,055,205円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,595,406,154円		収益調整金額	C	1,693,638,160円
	分配準備積立金額	D	483,393,856円		分配準備積立金額	D	1,488,353,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,274,095,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,201,792,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,691,392,336口		当ファンドの期末残存口数	F	4,545,950,586口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,847円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,043円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,765,569円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,183,802円
	2019年 5月24日から2019年 6月24日まで				2019年11月26日から2019年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,602,489円		費用控除後の配当等収益額	A	3,093,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,609,424,320円		収益調整金額	C	1,689,693,898円
	分配準備積立金額	D	649,219,216円		分配準備積立金額	D	1,441,940,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,246,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,134,727,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,697,351,724口		当ファンドの期末残存口数	F	4,470,273,227口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,815円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,012円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,789,406円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,881,092円
	2019年 6月25日から2019年 7月23日まで				2019年12月24日から2020年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,392,587円		費用控除後の配当等収益額	A	16,310,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	212,250,344円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,535,396,063円		収益調整金額	C	1,740,743,257円
	分配準備積立金額	D	599,072,389円		分配準備積立金額	D	1,402,792,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,364,111,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,159,845,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,466,792,845口		当ファンドの期末残存口数	F	4,507,598,137口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,292円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,010円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,867,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,030,392円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日	当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月23日現在	当期 2020年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日	当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日		当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
期首元本額	4,734,084,922円	期首元本額	4,466,792,845円
期中追加設定元本額	457,255,628円	期中追加設定元本額	639,614,555円
期中一部解約元本額	724,547,705円	期中一部解約元本額	598,809,263円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日	当期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	254,607,648	301,514,873
合計	254,607,648	301,514,873

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

開示資料

決算