有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【提出】: 2017/10/18 9:02
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月24日から平成29年 7月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月23日現在				当期平成29年 7月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			7,587,269,922口				6,954,013,333口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3103円			1口当たり純資産額	1.1947円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,103円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,947円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日				当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月26日から平成28年 8月23日まで				平成29年 1月24日から平成29年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,834,128円		費用控除後の配当等収益額	A	19,040,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,484,810,468円		収益調整金額	C	2,372,600,770円
	分配準備積立金額	D	1,005,594,413円		分配準備積立金額	D	771,741,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,504,239,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,163,383,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,372,745,544口		当ファンドの期末残存口数	F	7,631,132,144口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,185円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,145円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,490,982円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,524,528円
	平成28年 8月24日から平成28年 9月23日まで				平成29年 2月24日から平成29年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,224,377円		費用控除後の配当等収益額	A	25,756,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,469,396,834円		収益調整金額	C	2,358,744,135円
	分配準備積立金額	D	961,373,124円		分配準備積立金額	D	739,057,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,452,994,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,123,557,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,272,952,988口		当ファンドの期末残存口数	F	7,542,518,827口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,173円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,141円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,091,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,170,075円
	平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで				平成29年 3月24日から平成29年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,957,940円		費用控除後の配当等収益額	A	29,706,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,380,985,514円		収益調整金額	C	2,399,777,364円
	分配準備積立金額	D	897,460,739円		分配準備積立金額	D	722,013,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,301,404,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,151,497,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,925,313,978口		当ファンドの期末残存口数	F	7,608,562,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,165円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,142円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,701,255円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,434,250円
	平成28年10月25日から平成28年11月24日まで				平成29年 4月25日から平成29年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,022,049円		費用控除後の配当等収益額	A	18,835,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,331,929,027円		収益調整金額	C	2,340,337,355円
	分配準備積立金額	D	862,174,681円		分配準備積立金額	D	701,231,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,204,125,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,060,404,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,739,269,811口		当ファンドの期末残存口数	F	7,411,915,531口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,140円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,129円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,957,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,647,662円
	平成28年11月25日から平成28年12月26日まで				平成29年 5月24日から平成29年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,178,517円		費用控除後の配当等収益額	A	13,923,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,332,103,132円		収益調整金額	C	2,272,002,891円
	分配準備積立金額	D	801,481,064円		分配準備積立金額	D	668,269,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,153,762,713円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,954,195,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,639,700,563口		当ファンドの期末残存口数	F	7,188,304,944口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,128円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,109円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,558,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,753,219円
	平成28年12月27日から平成29年 1月23日まで				平成29年 6月24日から平成29年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,258,955円		費用控除後の配当等収益額	A	22,226,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,334,472,684円		収益調整金額	C	2,201,406,863円
	分配準備積立金額	D	770,278,566円		分配準備積立金額	D	629,722,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,155,010,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,853,355,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,587,269,922口		当ファンドの期末残存口数	F	6,954,013,333口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,158円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,103円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,349,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,816,053円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月23日現在	当期平成29年 7月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日		当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
期首元本額	8,328,210,799円	期首元本額	7,587,269,922円
期中追加設定元本額	954,947,151円	期中追加設定元本額	653,478,932円
期中一部解約元本額	1,695,888,028円	期中一部解約元本額	1,286,735,521円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	167,142,133	△225,029,784
合計	167,142,133	△225,029,784

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

開示資料

決算