有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】: 2019/04/16 9:03
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月24日から2019年 1月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月23日現在				当期 2019年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,800,553,572口				4,734,084,922口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2717円			1口当たり純資産額	1.3075円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,717円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,075円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日				当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 1月24日から2018年 2月23日まで				2018年 7月24日から2018年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,458,228円		費用控除後の配当等収益額	A	13,453,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,794,326,906円		収益調整金額	C	1,572,700,363円
	分配準備積立金額	D	468,802,691円		分配準備積立金額	D	365,797,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,587,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,951,951,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,592,789,611口		当ファンドの期末残存口数	F	4,823,453,210口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,068円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,046円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,371,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,293,812円
	2018年 2月24日から2018年 3月23日まで				2018年 8月24日から2018年 9月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,825,197円		費用控除後の配当等収益額	A	37,211,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,751,278,549円		収益調整金額	C	1,582,543,690円
	分配準備積立金額	D	446,978,338円		分配準備積立金額	D	354,314,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,231,082,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,069,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,454,554,871口		当ファンドの期末残存口数	F	4,830,706,112口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,090円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,086円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,818,219円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,322,824円
	2018年 3月24日から2018年 4月23日まで				2018年 9月26日から2018年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,016,377円		費用控除後の配当等収益額	A	5,967,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,718,666,381円		収益調整金額	C	1,556,634,749円
	分配準備積立金額	D	447,569,514円		分配準備積立金額	D	364,076,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,184,252,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,678,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,347,190,197口		当ファンドの期末残存口数	F	4,745,516,486口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,084円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,059円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,388,760円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,982,065円
	2018年 4月24日から2018年 5月23日まで				2018年10月24日から2018年11月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,279,035円		費用控除後の配当等収益額	A	22,121,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,670,217,156円		収益調整金額	C	1,523,773,398円
	分配準備積立金額	D	424,270,075円		分配準備積立金額	D	339,050,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,112,766,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,946,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,175,583,386口		当ファンドの期末残存口数	F	4,632,045,319口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,082円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,069円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,702,333円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,528,181円
	2018年 5月24日から2018年 6月25日まで				2018年11月27日から2018年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,761,237円		費用控除後の配当等収益額	A	8,916,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,593,751,425円		収益調整金額	C	1,571,023,715円
	分配準備積立金額	D	402,088,123円		分配準備積立金額	D	333,858,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,006,600,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,913,799,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,935,106,306口		当ファンドの期末残存口数	F	4,725,880,552口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,065円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,049円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,740,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,903,522円
	2018年 6月26日から2018年 7月23日まで				2018年12月26日から2019年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,307,761円		費用控除後の配当等収益額	A	21,406,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,556,119,073円		収益調整金額	C	1,578,782,788円
	分配準備積立金額	D	377,292,964円		分配準備積立金額	D	320,530,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,947,719,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,920,719,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,800,553,572口		当ファンドの期末残存口数	F	4,734,084,922口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,057円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,057円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,202,214円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,936,339円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 7月23日現在	当期 2019年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日		当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
期首元本額	5,749,306,427円	期首元本額	4,800,553,572円
期中追加設定元本額	287,553,756円	期中追加設定元本額	563,424,263円
期中一部解約元本額	1,236,306,611円	期中一部解約元本額	629,892,913円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	47,787,600	275,714,683
合計	47,787,600	275,714,683

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算