有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/24 9:00
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月25日から2022年 7月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月24日現在				当期 2022年 7月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,636,510,657口				3,675,077,985口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4156円			1口当たり純資産額	1.5161円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,156円)			(10,000口当たり純資産額)	(15,161円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日				当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで				2022年 1月25日から2022年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,448,029円		費用控除後の配当等収益額	A	12,568,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,904,826,695円		収益調整金額	C	1,826,157,917円
	分配準備積立金額	D	1,045,459,703円		分配準備積立金額	D	929,372,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,965,734,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,768,098,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,874,689,866口		当ファンドの期末残存口数	F	3,643,090,226口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,654円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,598円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,498,759円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,572,360円
	2021年 8月24日から2021年 9月24日まで				2022年 2月25日から2022年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,401,246円		費用控除後の配当等収益額	A	33,458,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,875,125,320円		収益調整金額	C	1,846,035,808円
	分配準備積立金額	D	1,020,029,747円		分配準備積立金額	D	924,322,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,922,556,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,803,817,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,801,571,309口		当ファンドの期末残存口数	F	3,665,057,168口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,687円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,650円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,206,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,660,228円
	2021年 9月25日から2021年10月25日まで				2022年 3月24日から2022年 4月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,597,450円		費用控除後の配当等収益額	A	11,537,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,879,492,962円		収益調整金額	C	1,875,844,252円
	分配準備積立金額	D	1,021,228,760円		分配準備積立金額	D	937,264,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,907,319,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,824,646,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,792,514,795口		当ファンドの期末残存口数	F	3,696,140,630口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,665円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,642円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,170,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,784,562円
	2021年10月26日から2021年11月24日まで				2022年 4月26日から2022年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,344,548円		費用控除後の配当等収益額	A	2,711,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,862,997,092円		収益調整金額	C	1,882,802,901円
	分配準備積立金額	D	994,661,807円		分配準備積立金額	D	924,655,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,859,003,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,810,169,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,746,858,177口		当ファンドの期末残存口数	F	3,692,723,255口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,630円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,610円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,987,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,770,893円
	2021年11月25日から2021年12月23日まで				2022年 5月24日から2022年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,213,242円		費用控除後の配当等収益額	A	5,794,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,849,663,487円		収益調整金額	C	1,881,098,323円
	分配準備積立金額	D	966,424,764円		分配準備積立金額	D	902,951,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,821,301,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,789,844,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,709,664,454口		当ファンドの期末残存口数	F	3,677,339,487口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,605円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,586円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,838,657円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,709,357円
	2021年12月24日から2022年 1月24日まで				2022年 6月24日から2022年 7月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,367,057円		費用控除後の配当等収益額	A	24,185,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,817,525,717円		収益調整金額	C	1,884,159,210円
	分配準備積立金額	D	934,070,064円		分配準備積立金額	D	889,452,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,764,962,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,797,797,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,636,510,657口		当ファンドの期末残存口数	F	3,675,077,985口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,603円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,612円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,546,042円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,700,311円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 1月24日現在	当期 2022年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日		当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
期首元本額	4,099,114,668円	期首元本額	3,636,510,657円
期中追加設定元本額	127,746,986円	期中追加設定元本額	184,804,321円
期中一部解約元本額	590,350,997円	期中一部解約元本額	146,236,993円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△370,109,279	301,157,132
合計	△370,109,279	301,157,132

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算