有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/23 9:03
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月24日から2023年 7月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月23日現在				当期 2023年 7月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,801,769,144口				3,779,749,588口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4032円			1口当たり純資産額	1.4552円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,032円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,552円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日				当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 7月26日から2022年 8月23日まで				2023年 1月24日から2023年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,636,140円		費用控除後の配当等収益額	A	20,368,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,882,970,560円		収益調整金額	C	2,064,484,404円
	分配準備積立金額	D	892,542,975円		分配準備積立金額	D	853,641,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,791,149,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,938,494,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,664,811,733口		当ファンドの期末残存口数	F	3,868,272,163口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,659,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,473,088円
	2022年 8月24日から2022年 9月26日まで				2023年 2月25日から2023年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,880,600円		費用控除後の配当等収益額	A	34,745,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,885,107,799円		収益調整金額	C	2,061,639,466円
	分配準備積立金額	D	887,384,524円		分配準備積立金額	D	850,698,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,799,372,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,083,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,659,093,238口		当ファンドの期末残存口数	F	3,852,845,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,650円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,649円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,636,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,411,383円
	2022年 9月27日から2022年10月24日まで				2023年 3月24日から2023年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,404,377円		費用控除後の配当等収益額	A	7,057,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,896,120,891円		収益調整金額	C	2,070,337,658円
	分配準備積立金額	D	892,300,179円		分配準備積立金額	D	867,182,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,789,825,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,944,578,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,663,731,497口		当ファンドの期末残存口数	F	3,860,389,116口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,614円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,627円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,654,925円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,441,556円
	2022年10月25日から2022年11月24日まで				2023年 4月25日から2023年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,569,475円		費用控除後の配当等収益額	A	3,297,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,925,562,650円		収益調整金額	C	2,052,178,709円
	分配準備積立金額	D	876,815,112円		分配準備積立金額	D	846,750,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,805,947,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,902,226,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,699,534,953口		当ファンドの期末残存口数	F	3,820,306,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,584円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,798,139円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,281,226円
	2022年11月25日から2022年12月23日まで				2023年 5月24日から2023年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,075,528円		費用控除後の配当等収益額	A	5,145,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,002,500,062円		収益調整金額	C	2,042,683,781円
	分配準備積立金額	D	862,977,537円		分配準備積立金額	D	828,914,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,871,553,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,876,743,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,797,902,077口		当ファンドの期末残存口数	F	3,799,790,873口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,560円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,570円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,191,608円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,199,163円
	2022年12月24日から2023年 1月23日まで				2023年 6月24日から2023年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,801,128円		費用控除後の配当等収益額	A	24,691,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,007,421,647円		収益調整金額	C	2,035,468,303円
	分配準備積立金額	D	852,693,749円		分配準備積立金額	D	811,186,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,882,916,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,871,346,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,801,769,144口		当ファンドの期末残存口数	F	3,779,749,588口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,583円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,207,076円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,118,998円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月23日現在	当期 2023年 7月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日		当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
期首元本額	3,675,077,985円	期首元本額	3,801,769,144円
期中追加設定元本額	236,011,281円	期中追加設定元本額	175,817,915円
期中一部解約元本額	109,320,122円	期中一部解約元本額	197,837,471円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△66,905,354	139,167,440
合計	△66,905,354	139,167,440

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)

開示資料

決算