有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/22 9:02
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月24日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月23日現在				当期 2020年 7月27日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,507,598,137口				4,881,861,184口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6218円			1口当たり純資産額	1.2488円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,218円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,488円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日				当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 7月24日から2019年 8月23日まで				2020年 1月24日から2020年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,986,809円		費用控除後の配当等収益額	A	19,504,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	232,900,499円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	106,382,986円
	収益調整金額	C	1,540,815,762円		収益調整金額	C	1,848,828,730円
	分配準備積立金額	D	800,707,938円		分配準備積立金額	D	1,369,966,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,591,411,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,344,683,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,457,091,075口		当ファンドの期末残存口数	F	4,616,747,466口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,814円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,244円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,828,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,466,989円
	2019年 8月24日から2019年 9月24日まで				2020年 2月26日から2020年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,070,957円		費用控除後の配当等収益額	A	41,111,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	153,216,577円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,567,615,801円		収益調整金額	C	1,804,031,643円
	分配準備積立金額	D	1,020,278,111円		分配準備積立金額	D	1,408,343,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,776,181,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,253,486,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,480,858,559口		当ファンドの期末残存口数	F	4,454,383,786口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,195円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,303円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,923,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,817,535円
	2019年 9月25日から2019年10月23日まで				2020年 3月24日から2020年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,347,282円		費用控除後の配当等収益額	A	8,009,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	385,159,713円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,601,611,785円		収益調整金額	C	1,885,923,698円
	分配準備積立金額	D	1,169,272,437円		分配準備積立金額	D	1,414,499,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,166,391,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,308,433,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,500,522,329口		当ファンドの期末残存口数	F	4,542,945,638口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,035円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,282円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,002,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,171,782円
	2019年10月24日から2019年11月25日まで				2020年 4月24日から2020年 5月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,801,149円		費用控除後の配当等収益額	A	25,036,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,693,638,160円		収益調整金額	C	1,947,976,696円
	分配準備積立金額	D	1,488,353,083円		分配準備積立金額	D	1,396,058,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,201,792,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,369,071,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,545,950,586口		当ファンドの期末残存口数	F	4,616,792,933口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,043円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,297円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,183,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,467,171円
	2019年11月26日から2019年12月23日まで				2020年 5月26日から2020年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,093,038円		費用控除後の配当等収益額	A	7,665,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,689,693,898円		収益調整金額	C	2,017,590,236円
	分配準備積立金額	D	1,441,940,261円		分配準備積立金額	D	1,387,577,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,134,727,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,412,833,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,470,273,227口		当ファンドの期末残存口数	F	4,691,531,617口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,012円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,274円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,881,092円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,766,126円
	2019年12月24日から2020年 1月23日まで				2020年 6月24日から2020年 7月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,310,371円		費用控除後の配当等収益額	A	9,202,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,740,743,257円		収益調整金額	C	2,171,270,275円
	分配準備積立金額	D	1,402,792,244円		分配準備積立金額	D	1,361,109,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,159,845,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,541,582,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,507,598,137口		当ファンドの期末残存口数	F	4,881,861,184口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,010円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,254円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,030,392円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,527,444円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 1月23日現在	当期 2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日		当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
期首元本額	4,466,792,845円	期首元本額	4,507,598,137円
期中追加設定元本額	639,614,555円	期中追加設定元本額	884,765,509円
期中一部解約元本額	598,809,263円	期中一部解約元本額	510,502,462円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	301,514,873	△23,928,478
合計	301,514,873	△23,928,478

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

開示資料

決算