有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

【提出】: 2015/10/15 9:20
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月24日から平成27年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月23日現在				当期平成27年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			160,084,089,906口				146,051,935,625口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	61,290,143,152円			元本の欠損	60,717,723,753円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6171円			1口当たり純資産額	0.5843円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,171円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,843円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月24日至平成27年 1月23日				当期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 200,258,964円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 195,629,158円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成26年 7月24日から平成26年 8月25日まで				平成27年 1月24日から平成27年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	252,974,240円		費用控除後の配当等収益額	A	160,338,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,127,115,275円		収益調整金額	C	6,471,420,967円
	分配準備積立金額	D	309,335,290円		分配準備積立金額	D	233,383,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,689,424,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,865,143,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,684,349,092口		当ファンドの期末残存口数	F	157,680,000,947口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	497円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	435円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,710,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,200,002円
	平成26年 8月26日から平成26年 9月24日まで				平成27年 2月24日から平成27年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,774,303円		費用控除後の配当等収益額	A	291,449,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,932,294,605円		収益調整金額	C	6,212,992,791円
	分配準備積立金額	D	211,726,370円		分配準備積立金額	D	158,007,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,345,795,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,662,449,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,340,010,422口		当ファンドの期末残存口数	F	155,155,267,546口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	484円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	430,850,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,888,168円
	平成26年 9月25日から平成26年10月23日まで				平成27年 3月24日から平成27年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,948,306円		費用控除後の配当等収益額	A	252,845,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,682,387,044円		収益調整金額	C	5,970,992,896円
	分配準備積立金額	D	155,530,883円		分配準備積立金額	D	217,015,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,065,866,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,440,853,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	170,606,705,403口		当ファンドの期末残存口数	F	152,919,968,661口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,516,763円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	382,299,921円
	平成26年10月24日から平成26年11月25日まで				平成27年 4月24日から平成27年 5月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,316,907円		費用控除後の配当等収益額	A	190,140,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,291,270,376円		収益調整金額	C	5,751,558,268円
	分配準備積立金額	D	123,918,382円		分配準備積立金額	D	240,126,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,613,505,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,181,826,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,592,638,577口		当ファンドの期末残存口数	F	151,157,786,058口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	408円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	413,981,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	377,894,465円
	平成26年11月26日から平成26年12月24日まで				平成27年 5月26日から平成27年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,524,629円		費用控除後の配当等収益額	A	18,127,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,896,795,354円		収益調整金額	C	5,504,796,738円
	分配準備積立金額	D	154,805,983円		分配準備積立金額	D	203,316,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,270,125,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,726,240,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,140,926,327口		当ファンドの期末残存口数	F	148,570,410,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	448円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,352,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	371,426,025円
	平成26年12月25日から平成27年 1月23日まで				平成27年 6月24日から平成27年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	423,346,143円		費用控除後の配当等収益額	A	305,497,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,649,741,749円		収益調整金額	C	5,119,880,499円
	分配準備積立金額	D	129,998,997円		分配準備積立金額	D	148,312,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,203,086,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,573,691,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	160,084,089,906口		当ファンドの期末残存口数	F	146,051,935,625口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	449円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	400,210,224円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	365,129,839円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月24日至平成27年 1月23日	当期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月23日現在	当期平成27年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月24日至平成27年 1月23日	当期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月24日至平成27年 1月23日		当期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日
期首元本額	176,657,888,408円	期首元本額	160,084,089,906円
期中追加設定元本額	1,593,340,864円	期中追加設定元本額	1,066,787,695円
期中一部解約元本額	18,167,139,366円	期中一部解約元本額	15,098,941,976円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月24日至平成27年 1月23日	当期自平成27年 1月24日至平成27年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,574,243,747	△224,127,507
合計	3,574,243,747	△224,127,507

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

開示資料

決算