有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/24 9:01
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月25日から2022年 7月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月24日現在				当期 2022年 7月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			63,495,631,846口				60,481,541,379口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	27,059,267,850円			元本の欠損	23,344,437,896円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5738円			1口当たり純資産額	0.6140円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,738円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,140円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日				当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 80,509,748円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 77,830,503円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで				2022年 1月25日から2022年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,929,097円		費用控除後の配当等収益額	A	28,885,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	258,295,248円		収益調整金額	C	244,002,986円
	分配準備積立金額	D	985,989,201円		分配準備積立金額	D	983,413,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,281,213,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,256,302,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,485,394,200口		当ファンドの期末残存口数	F	62,827,575,376口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,485,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,827,575円
	2021年 8月24日から2021年 9月24日まで				2022年 2月25日から2022年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,529,949円		費用控除後の配当等収益額	A	139,024,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	255,049,985円		収益調整金額	C	243,584,201円
	分配準備積立金額	D	941,867,215円		分配準備積立金額	D	945,916,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,447,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,328,526,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,477,149,803口		当ファンドの期末残存口数	F	62,603,338,914口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	198円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,477,149円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,603,338円
	2021年 9月25日から2021年10月25日まで				2022年 3月24日から2022年 4月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,670,647円		費用控除後の配当等収益額	A	114,226,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	252,874,584円		収益調整金額	C	240,098,028円
	分配準備積立金額	D	985,521,527円		分配準備積立金額	D	1,006,297,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,329,066,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,621,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,703,432,896口		当ファンドの期末残存口数	F	61,593,959,504口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	220円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,703,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,593,959円
	2021年10月26日から2021年11月24日まで				2022年 4月26日から2022年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,906,088円		費用控除後の配当等収益額	A	16,018,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	250,102,529円		収益調整金額	C	240,083,551円
	分配準備積立金額	D	997,579,049円		分配準備積立金額	D	1,051,201,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,322,587,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,307,303,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,832,194,475口		当ファンドの期末残存口数	F	61,181,115,558口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,832,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,181,115円
	2021年11月25日から2021年12月23日まで				2022年 5月24日から2022年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,123,284円		費用控除後の配当等収益額	A	112,373,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	247,771,803円		収益調整金額	C	239,247,679円
	分配準備積立金額	D	996,805,368円		分配準備積立金額	D	1,000,394,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,700,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,352,015,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,085,922,433口		当ファンドの期末残存口数	F	60,842,321,105口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	222円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,085,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,842,321円
	2021年12月24日から2022年 1月24日まで				2022年 6月24日から2022年 7月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,084,313円		費用控除後の配当等収益額	A	199,428,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	245,977,613円		収益調整金額	C	238,328,107円
	分配準備積立金額	D	1,012,824,102円		分配準備積立金額	D	1,045,625,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,302,886,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,483,381,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,495,631,846口		当ファンドの期末残存口数	F	60,481,541,379口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	205円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,495,631円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,481,541円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 1月24日現在	当期 2022年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日		当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
期首元本額	68,095,755,936円	期首元本額	63,495,631,846円
期中追加設定元本額	223,128,543円	期中追加設定元本額	238,291,458円
期中一部解約元本額	4,823,252,633円	期中一部解約元本額	3,252,381,925円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,519,982,735	1,846,181,678
合計	△1,519,982,735	1,846,181,678

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算