有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/20 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月28日から2021年 1月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月27日現在				当期 2021年 1月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			76,006,381,931口				72,518,751,960口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	45,067,830,816円			元本の欠損	39,167,412,380円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4071円			1口当たり純資産額	0.4599円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,071円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,599円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日				当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 70,961,545円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 67,755,192円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年 1月24日から2020年 2月25日まで				2020年 7月28日から2020年 8月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,951,945円		費用控除後の配当等収益額	A	72,727,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	286,279,158円		収益調整金額	C	282,098,034円
	分配準備積立金額	D	534,279,101円		分配準備積立金額	D	661,126,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,510,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,951,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,687,290,637口		当ファンドの期末残存口数	F	75,648,296,919口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,687,290円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,648,296円
	2020年 2月26日から2020年 3月23日まで				2020年 8月25日から2020年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,803,022円		費用控除後の配当等収益額	A	72,181,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	284,216,664円		収益調整金額	C	281,325,712円
	分配準備積立金額	D	525,447,498円		分配準備積立金額	D	655,037,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,467,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,008,544,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,005,122,717口		当ファンドの期末残存口数	F	75,304,783,490口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,005,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,304,783円
	2020年 3月24日から2020年 4月23日まで				2020年 9月24日から2020年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,896,165円		費用控除後の配当等収益額	A	123,167,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	283,823,759円		収益調整金額	C	278,867,285円
	分配準備積立金額	D	578,239,566円		分配準備積立金額	D	644,944,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,959,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,979,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,682,316,156口		当ファンドの期末残存口数	F	74,503,782,011口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	130円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,682,316円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,503,782円
	2020年 4月24日から2020年 5月25日まで				2020年10月24日から2020年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,405,352円		費用控除後の配当等収益額	A	144,087,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	283,723,535円		収益調整金額	C	277,336,972円
	分配準備積立金額	D	640,788,904円		分配準備積立金額	D	688,229,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	973,917,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,109,654,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,520,453,579口		当ファンドの期末残存口数	F	73,941,597,143口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,520,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,941,597円
	2020年 5月26日から2020年 6月23日まで				2020年11月25日から2020年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,516,051円		費用控除後の配当等収益額	A	80,376,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	283,564,921円		収益調整金額	C	274,682,038円
	分配準備積立金額	D	611,786,580円		分配準備積立金額	D	749,916,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,867,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,974,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,338,125,150口		当ファンドの期末残存口数	F	73,091,800,796口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	151円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,338,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,091,800円
	2020年 6月24日から2020年 7月27日まで				2020年12月24日から2021年 1月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,355,760円		費用控除後の配当等収益額	A	145,090,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	282,852,178円		収益調整金額	C	273,108,184円
	分配準備積立金額	D	625,204,664円		分配準備積立金額	D	751,254,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,412,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,453,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,006,381,931口		当ファンドの期末残存口数	F	72,518,751,960口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	161円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,006,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,518,751円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日	当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月27日現在	当期 2021年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日	当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日		当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
期首元本額	78,475,919,667円	期首元本額	76,006,381,931円
期中追加設定元本額	360,472,990円	期中追加設定元本額	335,680,335円
期中一部解約元本額	2,830,010,726円	期中一部解約元本額	3,823,310,306円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日	当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△547,759,675	893,214,150
合計	△547,759,675	893,214,150

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算