有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/23 9:01
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月24日から2023年 7月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月23日現在				当期 2023年 7月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			58,619,865,076口				56,750,063,092口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	25,281,096,757円			元本の欠損	22,243,334,681円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5687円			1口当たり純資産額	0.6080円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,687円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,080円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日				当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 73,207,706円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 69,586,544円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 7月26日から2022年 8月23日まで				2023年 1月24日から2023年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,842,324円		費用控除後の配当等収益額	A	91,143,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	239,041,887円		収益調整金額	C	235,295,248円
	分配準備積立金額	D	1,177,395,136円		分配準備積立金額	D	1,332,115,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,532,279,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,553,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,181,312,068口		当ファンドの期末残存口数	F	58,284,653,915口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,181,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,284,653円
	2022年 8月24日から2022年 9月26日まで				2023年 2月25日から2023年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,933,979円		費用控除後の配当等収益額	A	109,716,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	238,045,699円		収益調整金額	C	235,252,974円
	分配準備積立金額	D	1,224,135,833円		分配準備積立金額	D	1,360,624,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,115,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,593,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,744,446,663口		当ファンドの期末残存口数	F	58,112,155,788口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,744,446円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,112,155円
	2022年 9月27日から2022年10月24日まで				2023年 3月24日から2023年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,132,344円		費用控除後の配当等収益額	A	133,998,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	237,265,791円		収益調整金額	C	235,321,360円
	分配準備積立金額	D	1,267,835,153円		分配準備積立金額	D	1,405,382,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,233,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,702,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,392,669,737口		当ファンドの期末残存口数	F	57,862,694,455口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,392,669円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,862,694円
	2022年10月25日から2022年11月24日まで				2023年 4月25日から2023年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,815,840円		費用控除後の配当等収益額	A	109,540,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,754,000円		収益調整金額	C	234,733,619円
	分配準備積立金額	D	1,270,185,390円		分配準備積立金額	D	1,473,505,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,589,755,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,817,779,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,112,038,872口		当ファンドの期末残存口数	F	57,557,391,431口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,112,038円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,557,391円
	2022年11月25日から2022年12月23日まで				2023年 5月24日から2023年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,710,348円		費用控除後の配当等収益額	A	159,495,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,399,807円		収益調整金額	C	234,352,152円
	分配準備積立金額	D	1,288,695,128円		分配準備積立金額	D	1,514,849,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,588,805,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,908,696,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,880,812,266口		当ファンドの期末残存口数	F	57,177,384,613口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,880,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,177,384円
	2022年12月24日から2023年 1月23日まで				2023年 6月24日から2023年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,214,423円		費用控除後の配当等収益額	A	122,223,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,010,390円		収益調整金額	C	233,587,892円
	分配準備積立金額	D	1,287,491,905円		分配準備積立金額	D	1,604,718,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,716,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,960,530,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,619,865,076口		当ファンドの期末残存口数	F	56,750,063,092口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,619,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,750,063円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月23日現在	当期 2023年 7月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日		当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
期首元本額	60,481,541,379円	期首元本額	58,619,865,076円
期中追加設定元本額	235,415,267円	期中追加設定元本額	197,616,766円
期中一部解約元本額	2,097,091,570円	期中一部解約元本額	2,067,418,750円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,236,359,863	1,618,333,107
合計	1,236,359,863	1,618,333,107

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)

開示資料

決算