有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/22 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月24日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月23日現在				当期 2020年 7月27日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			78,475,919,667口				76,006,381,931口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	36,291,195,626円			元本の欠損	45,067,830,816円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5375円			1口当たり純資産額	0.4071円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,375円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,071円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日				当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 88,467,908円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 70,961,545円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年 7月24日から2019年 8月23日まで				2020年 1月24日から2020年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,093,593円		費用控除後の配当等収益額	A	72,951,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	303,702,010円		収益調整金額	C	286,279,158円
	分配準備積立金額	D	491,307,677円		分配準備積立金額	D	534,279,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,103,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,510,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,922,122,030口		当ファンドの期末残存口数	F	77,687,290,637口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	105円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,922,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,687,290円
	2019年 8月24日から2019年 9月24日まで				2020年 2月26日から2020年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,019,264円		費用控除後の配当等収益額	A	132,803,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	301,672,240円		収益調整金額	C	284,216,664円
	分配準備積立金額	D	487,134,661円		分配準備積立金額	D	525,447,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,826,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,467,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,293,301,633口		当ファンドの期末残存口数	F	77,005,122,717口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	111円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,293,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,005,122円
	2019年 9月25日から2019年10月23日まで				2020年 3月24日から2020年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,847,525円		費用控除後の配当等収益額	A	140,896,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	298,554,530円		収益調整金額	C	283,823,759円
	分配準備積立金額	D	530,326,871円		分配準備積立金額	D	578,239,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	934,728,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,959,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,355,070,647口		当ファンドの期末残存口数	F	76,682,316,156口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	130円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,355,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,682,316円
	2019年10月24日から2019年11月25日まで				2020年 4月24日から2020年 5月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,747,200円		費用控除後の配当等収益額	A	49,405,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	294,564,501円		収益調整金額	C	283,723,535円
	分配準備積立金額	D	548,042,467円		分配準備積立金額	D	640,788,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	857,354,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	973,917,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,169,147,577口		当ファンドの期末残存口数	F	76,520,453,579口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,169,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,520,453円
	2019年11月26日から2019年12月23日まで				2020年 5月26日から2020年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,920,898円		費用控除後の配当等収益額	A	92,516,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	291,238,451円		収益調整金額	C	283,564,921円
	分配準備積立金額	D	477,491,177円		分配準備積立金額	D	611,786,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	816,650,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,867,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,171,264,299口		当ファンドの期末残存口数	F	76,338,125,150口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	103円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,171,264円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,338,125円
	2019年12月24日から2020年 1月23日まで				2020年 6月24日から2020年 7月27日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,857,861円		費用控除後の配当等収益額	A	115,355,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	288,946,077円		収益調整金額	C	282,852,178円
	分配準備積立金額	D	442,669,062円		分配準備積立金額	D	625,204,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,473,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,412,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,475,919,667口		当ファンドの期末残存口数	F	76,006,381,931口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,475,919円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,006,381円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 1月23日現在	当期 2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日		当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
期首元本額	83,683,320,158円	期首元本額	78,475,919,667円
期中追加設定元本額	271,211,022円	期中追加設定元本額	360,472,990円
期中一部解約元本額	5,478,611,513円	期中一部解約元本額	2,830,010,726円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,547,573,211	△547,759,675
合計	1,547,573,211	△547,759,675

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

開示資料

決算