有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【提出】: 2017/10/18 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月24日から平成29年 7月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月23日現在				当期平成29年 7月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			123,212,633,797口				114,083,843,697口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	61,349,922,249円			元本の欠損	58,279,561,108円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5021円			1口当たり純資産額	0.4892円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,021円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,892円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日				当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 134,386,397円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 123,610,720円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年 7月26日から平成28年 8月23日まで				平成29年 1月24日から平成29年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,885,648円		費用控除後の配当等収益額	A	145,232,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,652,697,252円		収益調整金額	C	1,832,005,814円
	分配準備積立金額	D	159,021,420円		分配準備積立金額	D	131,212,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,051,604,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,108,451,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,093,976,874口		当ファンドの期末残存口数	F	121,355,382,712口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	231円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	330,234,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,710,765円
	平成28年 8月24日から平成28年 9月23日まで				平成29年 2月24日から平成29年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,633,266円		費用控除後の配当等収益額	A	211,448,365円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,503,824,800円		収益調整金額	C	1,749,702,611円
	分配準備積立金額	D	199,878,753円		分配準備積立金額	D	94,922,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,904,336,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,073,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	131,191,222,428口		当ファンドの期末残存口数	F	119,862,276,436口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,978,056円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	239,724,552円
	平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで				平成29年 3月24日から平成29年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,454,550円		費用控除後の配当等収益額	A	246,870,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,351,847,512円		収益調整金額	C	1,667,671,797円
	分配準備積立金額	D	203,318,650円		分配準備積立金額	D	125,344,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,660,620,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,039,886,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	130,019,242,164口		当ファンドの期末残存口数	F	118,274,445,888口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	204円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	172円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	260,038,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,548,891円
	平成28年10月25日から平成28年11月24日まで				平成29年 4月25日から平成29年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,453,816円		費用控除後の配当等収益額	A	96,011,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,183,589,458円		収益調整金額	C	1,594,303,255円
	分配準備積立金額	D	178,400,385円		分配準備積立金額	D	194,108,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,506,443,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,423,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	127,766,988,397口		当ファンドの期末残存口数	F	117,207,397,318口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,533,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,414,794円
	平成28年11月25日から平成28年12月26日まで				平成29年 5月24日から平成29年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	130,722,007円		費用控除後の配当等収益額	A	176,091,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,013,811,872円		収益調整金額	C	1,456,599,249円
	分配準備積立金額	D	191,363,381円		分配準備積立金額	D	171,510,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,335,897,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,804,201,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,142,833,279口		当ファンドの期末残存口数	F	115,564,786,042口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	250,285,666円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	231,129,572円
	平成28年12月27日から平成29年 1月23日まで				平成29年 6月24日から平成29年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	182,598,628円		費用控除後の配当等収益額	A	166,234,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,921,458,480円		収益調整金額	C	1,324,223,917円
	分配準備積立金額	D	133,903,625円		分配準備積立金額	D	230,254,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,237,960,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,720,712,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,212,633,797口		当ファンドの期末残存口数	F	114,083,843,697口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	246,425,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,167,687円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月23日現在	当期平成29年 7月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日		当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
期首元本額	132,873,597,063円	期首元本額	123,212,633,797円
期中追加設定元本額	880,317,113円	期中追加設定元本額	700,163,968円
期中一部解約元本額	10,541,280,379円	期中一部解約元本額	9,828,954,068円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日	当期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△623,825,248	234,794,302
合計	△623,825,248	234,794,302

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

開示資料

決算