有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/21 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在				当期 2021年 7月26日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			72,518,751,960口				68,095,755,936口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	39,167,412,380円			元本の欠損	29,588,670,210円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4599円			1口当たり純資産額	0.5655円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,599円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,655円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日				当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 67,755,192円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 76,833,305円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年 7月28日から2020年 8月24日まで				2021年 1月26日から2021年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,727,068円		費用控除後の配当等収益額	A	45,625,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	282,098,034円		収益調整金額	C	270,330,658円
	分配準備積立金額	D	661,126,038円		分配準備積立金額	D	814,067,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,951,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,023,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	75,648,296,919口		当ファンドの期末残存口数	F	71,641,298,748口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	157円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,648,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,641,298円
	2020年 8月25日から2020年 9月23日まで				2021年 2月25日から2021年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,181,919円		費用控除後の配当等収益額	A	141,264,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	281,325,712円		収益調整金額	C	267,560,108円
	分配準備積立金額	D	655,037,309円		分配準備積立金額	D	779,139,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,008,544,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,187,963,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	75,304,783,490口		当ファンドの期末残存口数	F	70,793,427,173口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	167円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,304,783円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,793,427円
	2020年 9月24日から2020年10月23日まで				2021年 3月24日から2021年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,167,975円		費用控除後の配当等収益額	A	131,452,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	278,867,285円		収益調整金額	C	265,127,639円
	分配準備積立金額	D	644,944,363円		分配準備積立金額	D	840,589,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,979,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,170,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	74,503,782,011口		当ファンドの期末残存口数	F	70,029,441,238口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	176円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,503,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,029,441円
	2020年10月24日から2020年11月24日まで				2021年 4月24日から2021年 5月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,087,623円		費用控除後の配当等収益額	A	62,462,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	277,336,972円		収益調整金額	C	263,733,542円
	分配準備積立金額	D	688,229,837円		分配準備積立金額	D	894,335,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,109,654,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,220,532,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,941,597,143口		当ファンドの期末残存口数	F	69,443,171,307口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	175円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,941,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,443,171円
	2020年11月25日から2020年12月23日まで				2021年 5月25日から2021年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,376,129円		費用控除後の配当等収益額	A	78,892,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	274,682,038円		収益調整金額	C	261,990,934円
	分配準備積立金額	D	749,916,091円		分配準備積立金額	D	877,190,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,974,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,218,074,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,091,800,796口		当ファンドの期末残存口数	F	68,687,974,907口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	151円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,091,800円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,687,974円
	2020年12月24日から2021年 1月25日まで				2021年 6月24日から2021年 7月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,090,752円		費用控除後の配当等収益額	A	182,329,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	273,108,184円		収益調整金額	C	260,176,151円
	分配準備積立金額	D	751,254,094円		分配準備積立金額	D	880,193,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,453,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,322,699,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,518,751,960口		当ファンドの期末残存口数	F	68,095,755,936口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	161円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,518,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,095,755円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日		当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
期首元本額	76,006,381,931円	期首元本額	72,518,751,960円
期中追加設定元本額	335,680,335円	期中追加設定元本額	295,094,819円
期中一部解約元本額	3,823,310,306円	期中一部解約元本額	4,718,090,843円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	893,214,150	437,895,524
合計	893,214,150	437,895,524

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算