有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

【提出】: 2018/10/16 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月24日から2018年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月23日現在				当期 2018年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			103,398,646,026口				98,166,875,758口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	52,187,821,890円			元本の欠損	51,207,384,307円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4953円			1口当たり純資産額	0.4784円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,953円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,784円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日				当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 113,634,377円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 97,464,005円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 7月25日から2017年 8月23日まで				2018年 1月24日から2018年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,764,058円		費用控除後の配当等収益額	A	42,937,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,250,669,877円		収益調整金額	C	727,935,048円
	分配準備積立金額	D	223,898,267円		分配準備積立金額	D	93,949,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,332,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,822,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,574,566,650口		当ファンドの期末残存口数	F	102,221,850,900口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	136円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	84円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,149,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	204,443,701円
	2017年 8月24日から2017年 9月25日まで				2018年 2月24日から2018年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	224,520,930円		費用控除後の配当等収益額	A	235,773,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,120,885,837円		収益調整金額	C	570,862,877円
	分配準備積立金額	D	170,219,936円		分配準備積立金額	D	85,656,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,515,626,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	892,293,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,847,265,783口		当ファンドの期末残存口数	F	101,524,335,298口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	136円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	87円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	221,694,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,048,670円
	2017年 9月26日から2017年10月23日まで				2018年 3月24日から2018年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,288,689円		費用控除後の配当等収益額	A	126,711,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,046,352,385円		収益調整金額	C	516,946,635円
	分配準備積立金額	D	226,184,707円		分配準備積立金額	D	168,131,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,825,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,789,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,825,821,866口		当ファンドの期末残存口数	F	100,848,927,280口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,651,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,697,854円
	2017年10月24日から2017年11月24日まで				2018年 4月24日から2018年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,890,362円		費用控除後の配当等収益額	A	175,018,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	973,088,791円		収益調整金額	C	463,004,290円
	分配準備積立金額	D	202,319,875円		分配準備積立金額	D	142,568,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,248,299,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,591,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,732,712,299口		当ファンドの期末残存口数	F	100,028,575,926口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	116円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	78円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,465,424円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	200,057,151円
	2017年11月25日から2017年12月25日まで				2018年 5月24日から2018年 6月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,830,289円		費用控除後の配当等収益額	A	163,186,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	903,208,169円		収益調整金額	C	409,643,202円
	分配準備積立金額	D	113,422,197円		分配準備積立金額	D	166,518,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,156,460,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,348,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,802,166,009口		当ファンドの期末残存口数	F	99,171,272,549口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	110円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	74円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,604,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,342,545円
	2017年12月26日から2018年 1月23日まで				2018年 6月26日から2018年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,722,559円		費用控除後の配当等収益額	A	138,583,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	839,586,261円		収益調整金額	C	356,712,484円
	分配準備積立金額	D	96,245,561円		分配準備積立金額	D	179,437,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,036,554,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,732,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,398,646,026口		当ファンドの期末残存口数	F	98,166,875,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	100円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	68円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	206,797,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,166,875円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月23日現在	当期 2018年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日		当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
期首元本額	114,083,843,697円	期首元本額	103,398,646,026円
期中追加設定元本額	613,311,890円	期中追加設定元本額	639,796,797円
期中一部解約元本額	11,298,509,561円	期中一部解約元本額	5,871,567,065円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月23日	当期自 2018年 1月24日至 2018年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△769,931,062	671,021,390
合計	△769,931,062	671,021,390

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

開示資料

決算