有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(1)【投資状況】

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,572,545,734	98.68
	内 日本	2,572,545,734	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,377,983	1.32
純資産総額		2,606,923,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,240,911,100	90.74
	内 日本	1,240,911,100	90.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,598,296	9.26
純資産総額		1,367,509,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		117,195,192,680	32.74
	内 オーストラリア	36,592,863,778	10.22
	内 カナダ	35,708,798,470	9.98
	内 ニュージーランド	23,231,154,202	6.49
	内 ノルウェー	21,662,376,230	6.05
地方債証券		60,326,079,008	16.85
	内 カナダ	60,326,079,008	16.85
特殊債券		114,224,719,549	31.91
	内 国際機関	50,009,142,446	13.97
	内 オーストラリア	46,637,653,300	13.03
	内 ノルウェー	17,577,923,803	4.91
社債券		58,598,807,271	16.37
	内 カナダ	44,511,918,964	12.44
	内 オーストラリア	14,086,888,307	3.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,576,684,104	2.12
純資産総額		357,921,482,612	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		530,201,000	△0.15
	-	530,201,000	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。