(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,999,110,633	98.82
	内 日本	1,999,110,633	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,933,530	1.18
純資産総額		2,023,044,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		961,004,960	96.04
	内 日本	961,004,960	96.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,575,796	3.96
純資産総額		1,000,580,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		102,419,984,640	40.90
	内 オーストラリア	39,683,893,085	15.85
	内 カナダ	29,079,133,503	11.61
	内 ノルウェー	18,803,432,270	7.51
	内 ニュージーランド	14,853,525,782	5.93
地方債証券		55,388,994,343	22.12
	内 カナダ	55,388,994,343	22.12
特殊債券		71,875,997,494	28.71
	内 国際機関	44,044,802,640	17.59
	内 オーストラリア	16,667,444,879	6.66
	内 ノルウェー	11,163,749,975	4.46
社債券		15,674,500,160	6.26
	内 カナダ	14,596,505,837	5.83
	内 オーストラリア	1,077,994,323	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,028,453,774	2.01
純資産総額		250,387,930,411	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		329,670,000	△0.13
	-	329,670,000	△0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。