有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,911,655,198	97.91
	内 日本	1,911,655,198	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,894,756	2.09
純資産総額		1,952,549,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		946,302,370	97.42
	内 日本	946,302,370	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,056,197	2.58
純資産総額		971,358,567	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		90,097,066,082	48.61
	内 オーストラリア	32,966,213,651	17.79
	内 カナダ	28,463,433,788	15.36
	内 ノルウェー	16,265,925,312	8.78
	内 ニュージーランド	12,401,493,331	6.69
地方債証券		33,943,533,174	18.31
	内 カナダ	33,943,533,174	18.31
特殊債券		44,189,369,692	23.84
	内 国際機関	27,535,008,647	14.86
	内 オーストラリア	8,673,344,520	4.68
	内 ノルウェー	7,203,884,535	3.89
	内 カナダ	777,131,990	0.42
社債券		11,622,013,341	6.27
	内 カナダ	11,622,013,341	6.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,485,100,243	2.96
純資産総額		185,337,082,532	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		227,707,000	△0.12
	-	227,707,000	△0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。