有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,519,988	3.7296	3.7831	-	49.75%
	日本			669,555,699	679,142,066	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	104,176,864	3.2395	3.2804	-	25.04%
	日本			337,491,368	341,741,784	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	221,186,706	1.4973	1.5101	-	24.47%
	日本			331,204,973	334,014,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.26%
合計	99.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	43,900	3,906.33	5,860.00	-	3.79%
	日本	サービス業		171,488,132	257,254,000	-
2	塩野義製薬	株式	31,000	3,579.64	5,503.00	-	2.51%
	日本	医薬品		110,969,122	170,593,000	-
3	東京急行電鉄	株式	168,000	770.32	960.00	-	2.38%
	日本	陸運業		129,414,193	161,280,000	-
4	日本電産	株式	18,200	8,023.36	8,837.00	-	2.37%
	日本	電気機器		146,025,274	160,833,400	-
5	中外製薬	株式	37,000	3,250.06	4,240.00	-	2.31%
	日本	医薬品		120,252,288	156,880,000	-
6	東祥	株式	43,400	2,761.49	3,245.00	-	2.08%
	日本	サービス業		119,848,705	140,833,000	-
7	アサヒグループホールディングス	株式	35,400	3,697.07	3,799.00	-	1.98%
	日本	食料品		130,876,373	134,484,600	-
8	日東電工	株式	14,900	7,112.83	8,912.00	-	1.96%
	日本	化学		105,981,247	132,788,800	-
9	クックパッド	株式	50,400	1,517.42	2,592.00	-	1.92%
	日本	サービス業		76,478,169	130,636,800	-
10	シマノ	株式	6,700	15,662.62	18,660.00	-	1.84%
	日本	輸送用機器		104,939,590	125,022,000	-
11	朝日インテック	株式	21,300	3,443.71	5,590.00	-	1.75%
	日本	精密機器		73,351,079	119,067,000	-
12	GMOペイメントゲートウェイ	株式	19,800	2,848.93	5,790.00	-	1.69%
	日本	情報・通信業		56,408,855	114,642,000	-
13	コスモス薬品	株式	5,600	18,015.69	19,100.00	-	1.58%
	日本	小売業		100,887,888	106,960,000	-
14	浜松ホトニクス	株式	31,700	2,905.17	3,335.00	-	1.56%
	日本	電気機器		92,093,991	105,719,500	-
15	オリンパス	株式	20,600	4,189.18	4,800.00	-	1.46%
	日本	精密機器		86,297,115	98,880,000	-
16	大黒天物産	株式	21,200	3,846.58	4,570.00	-	1.43%
	日本	小売業		81,547,688	96,884,000	-
17	シスメックス	株式	12,300	5,568.34	7,830.00	-	1.42%
	日本	電気機器		68,490,645	96,309,000	-
18	オリエンタルランド	株式	12,900	7,938.90	7,337.00	-	1.39%
	日本	サービス業		102,411,913	94,647,300	-
19	日本碍子	株式	32,000	2,398.70	2,754.00	-	1.30%
	日本	ガラス・土石製品		76,758,644	88,128,000	-
20	テルモ	株式	22,900	2,802.39	3,780.00	-	1.28%
	日本	精密機器		64,174,946	86,562,000	-
21	ヒューリック	株式	80,900	1,094.97	1,069.00	-	1.27%
	日本	不動産業		88,583,436	86,482,100	-
22	ユニ・チャーム	株式	34,500	3,064.97	2,477.00	-	1.26%
	日本	化学		105,741,629	85,456,500	-
23	江崎グリコ	株式	12,800	4,937.62	6,550.00	-	1.24%
	日本	食料品		63,201,627	83,840,000	-
24	TDK	株式	10,500	7,587.15	7,820.00	-	1.21%
	日本	電気機器		79,665,178	82,110,000	-
25	JPホールディングス	株式	236,800	359.67	346.00	-	1.21%
	日本	サービス業		85,171,593	81,932,800	-
26	参天製薬	株式	40,300	1,489.94	2,006.00	-	1.19%
	日本	医薬品		60,044,620	80,841,800	-
27	オムロン	株式	19,700	5,135.30	4,065.00	-	1.18%
	日本	電気機器		101,165,572	80,080,500	-
28	ロート製薬	株式	31,600	1,540.87	2,422.00	-	1.13%
	日本	医薬品		48,691,575	76,535,200	-
29	楽天	株式	54,400	1,642.37	1,403.00	-	1.12%
	日本	サービス業		89,345,128	76,323,200	-
30	日本航空	株式	16,700	3,731.08	4,356.00	-	1.07%
	日本	空運業		62,309,108	72,745,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	18.35%
電気機器		11.15%
医薬品		8.55%
小売業		8.03%
精密機器		6.64%
食料品		5.83%
機械		5.37%
輸送用機器		5.30%
化学		4.81%
情報・通信業		4.30%
建設業		3.66%
陸運業		3.65%
不動産業		1.77%
卸売業		1.54%
ガラス・土石製品		1.30%
その他金融業		1.23%
空運業		1.07%
保険業		0.90%
その他製品		0.88%
ゴム製品		0.78%
銀行業		0.65%
非鉄金属		0.58%
鉄鋼		0.40%
電気・ガス業		0.33%
金属製品		0.12%
合計		97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	106,000	3,128.32	3,002.00	-	3.77%
	日本	電気機器		331,602,362	318,212,000	-
2	富士重工業	株式	49,000	4,134.44	5,027.00	-	2.92%
	日本	輸送用機器		202,587,899	246,323,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	295,800	743.08	757.10	-	2.65%
	日本	銀行業		219,804,633	223,950,180	-
4	トヨタ自動車	株式	28,000	7,930.04	7,488.00	-	2.48%
	日本	輸送用機器		222,041,332	209,664,000	-
5	CYBERDYNE	株式	88,000	1,487.65	2,046.00	-	2.13%
	日本	精密機器		130,913,505	180,048,000	-
6	ペプチドリーム	株式	41,500	2,414.28	3,875.00	-	1.91%
	日本	医薬品		100,192,834	160,812,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,600	4,431.50	4,606.00	-	1.78%
	日本	銀行業		144,466,900	150,155,600	-
8	そーせいグループ	株式	14,700	3,685.00	9,950.00	-	1.73%
	日本	医薬品		54,169,500	146,265,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	590,000	239.57	243.50	-	1.70%
	日本	銀行業		141,351,412	143,665,000	-
10	朝日インテック	株式	25,600	3,392.93	5,590.00	-	1.70%
	日本	精密機器		86,859,259	143,104,000	-
11	日本電気	株式	355,000	377.19	385.00	-	1.62%
	日本	電気機器		133,902,846	136,675,000	-
12	東レ	株式	108,000	1,072.10	1,130.00	-	1.45%
	日本	繊維製品		115,787,611	122,040,000	-
13	小野薬品工業	株式	5,000	13,731.89	21,690.00	-	1.29%
	日本	医薬品		68,659,464	108,450,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	10,000	8,963.98	10,230.00	-	1.21%
	日本	小売業		89,639,889	102,300,000	-
15	トリドール	株式	45,000	1,906.83	2,224.00	-	1.19%
	日本	小売業		85,807,787	100,080,000	-
16	GCAサヴィアン	株式	80,200	1,430.94	1,246.00	-	1.18%
	日本	サービス業		114,762,117	99,929,200	-
17	デジタルガレージ	株式	46,000	1,909.90	2,172.00	-	1.18%
	日本	情報・通信業		87,855,586	99,912,000	-
18	オリンパス	株式	20,000	4,071.88	4,800.00	-	1.14%
	日本	精密機器		81,437,797	96,000,000	-
19	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	40,000	2,370.03	2,375.00	-	1.13%
	日本	小売業		94,801,546	95,000,000	-
20	GMOペイメントゲートウェイ	株式	16,000	3,058.56	5,790.00	-	1.10%
	日本	情報・通信業		48,937,020	92,640,000	-
21	あい ホールディングス	株式	30,000	2,650.08	3,080.00	-	1.09%
	日本	卸売業		79,502,684	92,400,000	-
22	本田技研工業	株式	23,000	4,176.70	3,910.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		96,064,101	89,930,000	-
23	リゾートトラスト	株式	28,000	3,241.01	3,205.00	-	1.06%
	日本	サービス業		90,748,405	89,740,000	-
24	ネクスト	株式	59,000	1,381.12	1,493.00	-	1.04%
	日本	サービス業		81,486,625	88,087,000	-
25	村田製作所	株式	5,000	14,366.26	17,570.00	-	1.04%
	日本	電気機器		71,831,346	87,850,000	-
26	マツモトキヨシホールディングス	株式	14,000	6,081.52	6,200.00	-	1.03%
	日本	小売業		85,141,370	86,800,000	-
27	日本電信電話	株式	17,500	4,352.27	4,836.00	-	1.00%
	日本	情報・通信業		76,164,739	84,630,000	-
28	安藤・間	株式	129,000	683.29	655.00	-	1.00%
	日本	建設業		88,144,759	84,495,000	-
29	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	182,000	505.92	461.00	-	0.99%
	日本	銀行業		92,077,647	83,902,000	-
30	GMOインターネット	株式	52,000	1,466.57	1,602.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		76,261,854	83,304,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.51%
合計	95.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.34%
医薬品		9.78%
小売業		9.01%
サービス業		7.99%
輸送用機器		7.56%
情報・通信業		7.42%
銀行業		7.13%
精密機器		6.67%
機械		5.63%
化学		4.83%
食料品		2.56%
不動産業		2.54%
建設業		2.42%
卸売業		1.64%
電気・ガス業		1.53%
繊維製品		1.45%
鉄鋼		1.23%
空運業		1.15%
倉庫・運輸関連業		0.95%
非鉄金属		0.71%
その他金融業		0.51%
保険業		0.46%
合計		95.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,300	8,297.00	7,488.00	-	5.16%
	日本	輸送用機器		19,083,100	17,222,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	12,900	889.00	757.10	-	2.92%
	日本	銀行業		11,468,100	9,766,590	-
3	日本電信電話	株式	2,000	4,353.50	4,836.00	-	2.90%
	日本	情報・通信業		8,707,000	9,672,000	-
4	アウトソーシング	株式	2,800	2,079.00	3,190.00	-	2.67%
	日本	サービス業		5,821,200	8,932,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	5,380.00	4,606.00	-	2.48%
	日本	銀行業		9,684,000	8,290,800	-
6	キーエンス	株式	100	67,456.40	67,080.00	-	2.01%
	日本	電気機器		6,745,640	6,708,000	-
7	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,100	3,915.00	5,790.00	-	1.91%
	日本	情報・通信業		4,306,500	6,369,000	-
8	日立ハイテクノロジーズ	株式	1,900	3,282.87	3,290.00	-	1.87%
	日本	卸売業		6,237,467	6,251,000	-
9	伊藤忠商事	株式	3,800	1,495.66	1,442.00	-	1.64%
	日本	卸売業		5,683,543	5,479,600	-
10	新日鐵住金	株式	2,200	2,869.52	2,416.00	-	1.59%
	日本	鉄鋼		6,312,948	5,315,200	-
11	日本電産	株式	600	9,152.97	8,837.00	-	1.59%
	日本	電気機器		5,491,785	5,302,200	-
12	ゆうちょ銀行	株式	3,000	1,450.00	1,750.00	-	1.57%
	日本	銀行業		4,350,000	5,250,000	-
13	塩野義製薬	株式	900	4,441.44	5,503.00	-	1.48%
	日本	医薬品		3,997,300	4,952,700	-
14	日新電機	株式	5,000	894.00	987.00	-	1.48%
	日本	電気機器		4,470,000	4,935,000	-
15	セプテーニ・ホールディングス	株式	1,800	1,375.50	2,681.00	-	1.44%
	日本	サービス業		2,475,906	4,825,800	-
16	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	600	6,795.57	8,020.00	-	1.44%
	日本	化学		4,077,345	4,812,000	-
17	オリックス	株式	2,800	1,859.00	1,715.50	-	1.44%
	日本	その他金融業		5,205,200	4,803,400	-
18	ダイフク	株式	2,300	1,933.00	2,075.00	-	1.43%
	日本	機械		4,445,900	4,772,500	-
19	大塚ホールディングス	株式	1,100	4,279.03	4,317.00	-	1.42%
	日本	医薬品		4,706,940	4,748,700	-
20	日本郵政	株式	2,500	1,400.00	1,865.00	-	1.40%
	日本	サービス業		3,500,000	4,662,500	-
21	富士重工業	株式	900	4,533.50	5,027.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		4,080,150	4,524,300	-
22	HOYA	株式	900	4,910.00	4,981.00	-	1.34%
	日本	精密機器		4,419,000	4,482,900	-
23	日東電工	株式	500	9,165.49	8,912.00	-	1.33%
	日本	化学		4,582,747	4,456,000	-
24	ITホールディングス	株式	1,600	2,765.84	2,783.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		4,425,355	4,452,800	-
25	日本航空	株式	1,000	4,020.00	4,356.00	-	1.30%
	日本	空運業		4,020,000	4,356,000	-
26	ネクソン	株式	2,200	1,859.60	1,979.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		4,091,135	4,353,800	-
27	マツダ	株式	1,700	2,328.89	2,524.00	-	1.28%
	日本	輸送用機器		3,959,125	4,290,800	-
28	第一生命保険	株式	2,100	2,389.00	2,035.00	-	1.28%
	日本	保険業		5,016,900	4,273,500	-
29	沢井製薬	株式	500	7,701.44	8,310.00	-	1.24%
	日本	医薬品		3,850,723	4,155,000	-
30	セコム	株式	500	8,096.00	8,240.00	-	1.23%
	日本	サービス業		4,048,000	4,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	96.42%
合計	96.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.43%
電気機器		12.05%
輸送用機器		10.90%
銀行業		9.82%
サービス業		7.60%
卸売業		6.62%
医薬品		5.29%
小売業		5.20%
機械		4.97%
化学		4.46%
建設業		3.41%
保険業		2.13%
鉄鋼		1.59%
その他金融業		1.44%
精密機器		1.34%
空運業		1.30%
食料品		1.07%
不動産業		1.04%
非鉄金属		0.89%
陸運業		0.75%
ゴム製品		0.75%
その他製品		0.37%
合計		96.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。