有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	96,485,379	5.0916	5.1035	-	49.91%
	日本			491,264,956	492,413,131	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	121,514,221	2.0213	2.0177	-	24.85%
	日本			245,616,695	245,179,243	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,298,103	4.3277	4.3267	-	24.69%
	日本			243,646,930	243,585,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.45%
合計	99.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	43,600	3,375.00	5,370.00	-	3.82%
	日本	サービス業		147,150,000	234,132,000	-
2	東祥	株式	54,000	2,565.00	3,640.00	-	3.21%
	日本	サービス業		138,510,000	196,560,000	-
3	朝日インテック	株式	40,000	2,342.50	3,880.00	-	2.53%
	日本	精密機器		93,700,000	155,200,000	-
4	中外製薬	株式	26,200	3,410.00	5,770.00	-	2.47%
	日本	医薬品		89,342,000	151,174,000	-
5	東京急行電鉄	株式	80,500	1,728.00	1,798.00	-	2.36%
	日本	陸運業		139,104,000	144,739,000	-
6	日本電産	株式	9,000	10,780.00	15,810.00	-	2.32%
	日本	電気機器		97,020,000	142,290,000	-
7	テルモ	株式	21,600	4,260.00	5,340.00	-	1.88%
	日本	精密機器		92,016,000	115,344,000	-
8	シスメックス	株式	11,900	6,790.00	8,870.00	-	1.72%
	日本	電気機器		80,801,000	105,553,000	-
9	不二製油グループ本社	株式	31,600	2,336.00	3,295.00	-	1.70%
	日本	食料品		73,817,600	104,122,000	-
10	コスモス薬品	株式	4,400	21,000.00	23,530.00	-	1.69%
	日本	小売業		92,400,000	103,532,000	-
11	TDK	株式	11,500	7,830.00	8,990.00	-	1.69%
	日本	電気機器		90,045,000	103,385,000	-
12	大黒天物産	株式	20,400	5,120.00	5,000.00	-	1.66%
	日本	小売業		104,448,000	102,000,000	-
13	浜松ホトニクス	株式	26,300	3,260.00	3,790.00	-	1.63%
	日本	電気機器		85,738,000	99,677,000	-
14	GMOペイメントゲートウェイ	株式	10,400	5,230.00	9,320.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		54,392,000	96,928,000	-
15	オムロン	株式	14,300	4,730.00	6,720.00	-	1.57%
	日本	電気機器		67,639,000	96,096,000	-
16	ディスコ	株式	3,800	14,330.00	25,070.00	-	1.55%
	日本	機械		54,454,000	95,266,000	-
17	資生堂	株式	15,600	3,113.34	5,446.00	-	1.39%
	日本	化学		48,568,125	84,957,600	-
18	ニトリホールディングス	株式	5,000	12,990.23	16,065.00	-	1.31%
	日本	小売業		64,951,174	80,325,000	-
19	トレンドマイクロ	株式	12,500	5,212.32	6,390.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		65,154,073	79,875,000	-
20	塩野義製薬	株式	12,700	5,471.00	6,097.00	-	1.26%
	日本	医薬品		69,481,700	77,431,900	-
21	ナブテスコ	株式	17,800	2,898.00	4,320.00	-	1.25%
	日本	機械		51,584,400	76,896,000	-
22	ファーストリテイリング	株式	1,700	36,985.40	44,910.00	-	1.25%
	日本	小売業		62,875,187	76,347,000	-
23	ミスミグループ本社	株式	23,000	1,925.00	3,280.00	-	1.23%
	日本	卸売業		44,275,000	75,440,000	-
24	リログループ	株式	24,000	1,599.00	3,070.00	-	1.20%
	日本	サービス業		38,376,000	73,680,000	-
25	ショーボンドホールディングス	株式	8,500	4,864.16	8,030.00	-	1.11%
	日本	建設業		41,345,370	68,255,000	-
26	いすゞ自動車	株式	35,800	1,582.00	1,887.00	-	1.10%
	日本	輸送用機器		56,635,600	67,554,600	-
27	大成建設	株式	11,800	4,090.00	5,610.00	-	1.08%
	日本	建設業		48,262,000	66,198,000	-
28	日東電工	株式	6,500	8,813.10	10,010.00	-	1.06%
	日本	化学		57,285,170	65,065,000	-
29	シマノ	株式	4,100	17,474.77	15,850.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		71,646,567	64,985,000	-
30	エムスリー	株式	16,000	3,035.00	3,965.00	-	1.04%
	日本	サービス業		48,560,000	63,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	14.66%
電気機器		12.54%
小売業		9.56%
精密機器		7.15%
医薬品		6.96%
機械		6.80%
化学		6.59%
情報・通信業		6.26%
食料品		6.05%
輸送用機器		4.85%
陸運業		3.96%
建設業		3.20%
卸売業		2.51%
不動産業		2.08%
その他金融業		1.49%
ガラス・土石製品		0.87%
保険業		0.69%
非鉄金属		0.57%
ゴム製品		0.51%
水産・農林業		0.44%
繊維製品		0.43%
証券、商品先物取引業		0.42%
その他製品		0.23%
銀行業		0.19%
合計		99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	94,000	3,563.03	5,083.00	-	4.20%
	日本	電気機器		334,924,994	477,802,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	469,200	736.72	826.40	-	3.41%
	日本	銀行業		345,669,474	387,746,880	-
3	小松製作所	株式	71,700	3,154.00	4,078.00	-	2.57%
	日本	機械		226,141,818	292,392,600	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	57,600	4,481.86	4,868.00	-	2.46%
	日本	銀行業		258,155,500	280,396,800	-
5	ペプチドリーム	株式	64,000	2,846.75	3,860.00	-	2.17%
	日本	医薬品		182,192,604	247,040,000	-
6	スズキ	株式	37,100	5,435.25	6,534.00	-	2.13%
	日本	輸送用機器		201,647,820	242,411,400	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	47,600	4,594.52	4,683.00	-	1.96%
	日本	小売業		218,699,296	222,910,800	-
8	ソフトバンクグループ	株式	21,000	8,864.77	8,920.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		186,160,199	187,320,000	-
9	CYBERDYNE	株式	93,600	1,759.76	1,941.00	-	1.60%
	日本	精密機器		164,713,670	181,677,600	-
10	住友金属鉱山	株式	34,500	3,171.40	5,178.00	-	1.57%
	日本	非鉄金属		109,413,552	178,641,000	-
11	TDK	株式	19,400	7,799.28	8,990.00	-	1.53%
	日本	電気機器		151,306,093	174,406,000	-
12	エムスリー	株式	42,500	3,088.31	3,965.00	-	1.48%
	日本	サービス業		131,253,273	168,512,500	-
13	ファーストリテイリング	株式	3,700	45,243.35	44,910.00	-	1.46%
	日本	小売業		167,400,409	166,167,000	-
14	東洋炭素	株式	44,000	2,689.12	3,545.00	-	1.37%
	日本	ガラス・土石製品		118,321,585	155,980,000	-
15	朝日インテック	株式	39,200	2,470.20	3,880.00	-	1.34%
	日本	精密機器		96,832,176	152,096,000	-
16	JXTGホールディングス	株式	208,000	584.47	727.00	-	1.33%
	日本	石油・石炭製品		121,570,360	151,216,000	-
17	サイゼリヤ	株式	39,600	3,524.12	3,770.00	-	1.31%
	日本	小売業		139,555,471	149,292,000	-
18	オリックス	株式	78,000	1,902.86	1,904.50	-	1.31%
	日本	その他金融業		148,423,236	148,551,000	-
19	小野薬品工業	株式	56,200	2,439.38	2,626.00	-	1.30%
	日本	医薬品		137,093,204	147,581,200	-
20	日立製作所	株式	165,000	736.34	877.90	-	1.27%
	日本	電気機器		121,496,170	144,853,500	-
21	本田技研工業	株式	37,000	3,442.11	3,862.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		127,358,179	142,894,000	-
22	日東電工	株式	13,700	9,060.49	10,010.00	-	1.21%
	日本	化学		124,128,784	137,137,000	-
23	リンクアンドモチベーション	株式	148,200	611.52	920.00	-	1.20%
	日本	サービス業		90,628,250	136,344,000	-
24	大成建設	株式	24,000	5,036.09	5,610.00	-	1.18%
	日本	建設業		120,866,280	134,640,000	-
25	日本電産	株式	8,500	12,390.57	15,810.00	-	1.18%
	日本	電気機器		105,319,905	134,385,000	-
26	三菱商事	株式	43,000	2,553.54	3,113.00	-	1.18%
	日本	卸売業		109,802,442	133,859,000	-
27	任天堂	株式	3,100	31,380.61	41,190.00	-	1.12%
	日本	その他製品		97,279,921	127,689,000	-
28	シークス	株式	26,000	4,640.53	4,835.00	-	1.10%
	日本	卸売業		120,653,916	125,710,000	-
29	島津製作所	株式	48,500	2,357.29	2,562.00	-	1.09%
	日本	精密機器		114,329,011	124,257,000	-
30	グリー	株式	170,600	747.35	708.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		127,499,470	120,784,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	96.28%
合計	96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.07%
医薬品		8.63%
銀行業		8.16%
機械		6.97%
小売業		6.87%
情報・通信業		6.75%
化学		6.66%
輸送用機器		5.63%
サービス業		5.57%
精密機器		4.92%
食料品		2.93%
ガラス・土石製品		2.71%
建設業		2.37%
非鉄金属		2.28%
卸売業		2.28%
その他製品		2.15%
不動産業		1.66%
保険業		1.34%
石油・石炭製品		1.33%
その他金融業		1.31%
繊維製品		0.87%
金属製品		0.46%
電気・ガス業		0.40%
合計		96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,700	719.80	826.40	-	3.61%
	日本	銀行業		7,701,860	8,842,480	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,400	4,232.00	4,868.00	-	2.78%
	日本	銀行業		5,924,800	6,815,200	-
3	トヨタ自動車	株式	900	5,840.00	7,213.00	-	2.65%
	日本	輸送用機器		5,256,000	6,491,700	-
4	日本電信電話	株式	1,200	5,461.00	5,301.00	-	2.59%
	日本	情報・通信業		6,553,200	6,361,200	-
5	日本電産	株式	400	11,771.86	15,810.00	-	2.58%
	日本	電気機器		4,708,744	6,324,000	-
6	TDK	株式	700	8,424.03	8,990.00	-	2.57%
	日本	電気機器		5,896,821	6,293,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	700	9,182.00	8,920.00	-	2.55%
	日本	情報・通信業		6,427,400	6,244,000	-
8	ドンキホーテホールディングス	株式	800	4,280.00	5,890.00	-	1.92%
	日本	小売業		3,424,000	4,712,000	-
9	SMC	株式	100	34,710.00	46,380.00	-	1.89%
	日本	機械		3,471,000	4,638,000	-
10	五洋建設	株式	5,000	671.00	840.00	-	1.71%
	日本	建設業		3,355,000	4,200,000	-
11	SCSK	株式	800	5,274.67	5,200.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		4,219,742	4,160,000	-
12	任天堂	株式	100	37,200.00	41,190.00	-	1.68%
	日本	その他製品		3,720,000	4,119,000	-
13	アウトソーシング	株式	2,000	1,130.00	2,054.00	-	1.68%
	日本	サービス業		2,260,000	4,108,000	-
14	小糸製作所	株式	500	7,033.79	7,920.00	-	1.62%
	日本	電気機器		3,516,897	3,960,000	-
15	スズキ	株式	600	5,350.00	6,534.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		3,210,000	3,920,400	-
16	MARUWA	株式	500	5,768.21	7,550.00	-	1.54%
	日本	ガラス・土石製品		2,884,107	3,775,000	-
17	ローム	株式	300	8,550.00	12,480.00	-	1.53%
	日本	電気機器		2,565,000	3,744,000	-
18	三菱電機	株式	2,000	1,603.50	1,871.50	-	1.53%
	日本	電気機器		3,207,000	3,743,000	-
19	三菱商事	株式	1,200	2,381.00	3,113.00	-	1.52%
	日本	卸売業		2,857,200	3,735,600	-
20	エン・ジャパン	株式	700	3,779.79	5,310.00	-	1.52%
	日本	サービス業		2,645,854	3,717,000	-
21	パルグループホールディングス	株式	1,000	3,256.59	3,540.00	-	1.44%
	日本	小売業		3,256,599	3,540,000	-
22	イズミ	株式	500	6,560.00	7,020.00	-	1.43%
	日本	小売業		3,280,000	3,510,000	-
23	清水建設	株式	3,000	1,215.00	1,164.00	-	1.42%
	日本	建設業		3,645,000	3,492,000	-
24	第一生命ホールディングス	株式	1,500	1,967.00	2,324.00	-	1.42%
	日本	保険業		2,950,500	3,486,000	-
25	ノーリツ鋼機	株式	1,400	985.05	2,477.00	-	1.41%
	日本	精密機器		1,379,083	3,467,800	-
26	信越化学工業	株式	300	10,070.00	11,450.00	-	1.40%
	日本	化学		3,021,000	3,435,000	-
27	野村ホールディングス	株式	5,000	676.97	665.10	-	1.36%
	日本	証券、商品先物取引業		3,384,885	3,325,500	-
28	東日本旅客鉄道	株式	300	10,410.67	10,995.00	-	1.35%
	日本	陸運業		3,123,202	3,298,500	-
29	三井金属鉱業	株式	500	4,160.00	6,590.00	-	1.34%
	日本	非鉄金属		2,080,000	3,295,000	-
30	UTグループ	株式	1,000	1,807.00	3,275.00	-	1.34%
	日本	サービス業		1,807,000	3,275,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	97.10%
合計	97.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.15%
情報・通信業		8.70%
銀行業		8.47%
小売業		8.13%
輸送用機器		7.98%
サービス業		5.60%
建設業		5.39%
化学		5.21%
卸売業		4.65%
機械		4.15%
ガラス・土石製品		3.19%
医薬品		2.37%
その他製品		1.68%
保険業		1.42%
精密機器		1.41%
証券、商品先物取引業		1.36%
陸運業		1.35%
非鉄金属		1.34%
その他金融業		1.32%
食料品		1.18%
ゴム製品		1.14%
繊維製品		1.09%
不動産業		1.03%
電気・ガス業		0.89%
鉄鋼		0.88%
合計		97.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。