有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,764,222	4.2260	4.2489	-	49.35%
	日本			358,222,078	360,154,702	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,709,612	1.6185	1.6325	-	24.99%
	日本			180,813,177	182,365,941	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,598,340	3.7564	3.7836	-	24.68%
	日本			178,803,164	180,093,079	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	朝日インテック	株式	33,500	4,175.00	4,640.00	-	3.29%
	日本	精密機器		139,862,500	155,440,000	-
2	東京急行電鉄	株式	83,000	1,855.15	1,795.00	-	3.15%
	日本	陸運業		153,977,693	148,985,000	-
3	東祥	株式	40,800	3,705.00	3,425.00	-	2.96%
	日本	サービス業		151,164,000	139,740,000	-
4	日本M&Aセンター	株式	62,500	3,115.00	2,216.00	-	2.93%
	日本	サービス業		194,687,500	138,500,000	-
5	テルモ	株式	21,000	5,410.00	6,224.00	-	2.77%
	日本	精密機器		113,610,000	130,704,000	-
6	中外製薬	株式	19,700	5,880.00	6,380.00	-	2.66%
	日本	医薬品		115,836,000	125,686,000	-
7	不二製油グループ本社	株式	30,000	3,295.00	3,510.00	-	2.23%
	日本	食料品		98,850,000	105,300,000	-
8	ファーストリテイリング	株式	1,700	49,920.00	56,370.00	-	2.03%
	日本	小売業		84,864,000	95,829,000	-
9	浜松ホトニクス	株式	25,700	4,190.00	3,695.00	-	2.01%
	日本	電気機器		107,683,000	94,961,500	-
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	16,800	4,895.00	4,680.00	-	1.66%
	日本	情報・通信業		82,236,000	78,624,000	-
11	トレンドマイクロ	株式	12,800	6,093.77	5,970.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		78,000,354	76,416,000	-
12	シマノ	株式	4,800	15,630.21	15,520.00	-	1.58%
	日本	輸送用機器		75,025,048	74,496,000	-
13	明治ホールディングス	株式	8,200	9,338.70	8,960.00	-	1.56%
	日本	食料品		76,577,349	73,472,000	-
14	コスモス薬品	株式	4,000	19,670.00	18,350.00	-	1.55%
	日本	小売業		78,680,000	73,400,000	-
15	ショーボンドホールディングス	株式	8,500	8,580.00	8,170.00	-	1.47%
	日本	建設業		72,930,000	69,445,000	-
16	ニトリホールディングス	株式	5,000	16,910.00	13,730.00	-	1.45%
	日本	小売業		84,550,000	68,650,000	-
17	大黒天物産	株式	16,300	4,935.00	4,105.00	-	1.42%
	日本	小売業		80,440,500	66,911,500	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	13,000	3,635.65	4,925.00	-	1.36%
	日本	その他製品		47,263,538	64,025,000	-
19	日本電産	株式	5,000	17,825.00	12,475.00	-	1.32%
	日本	電気機器		89,125,000	62,375,000	-
20	リログループ	株式	24,100	3,232.48	2,573.00	-	1.31%
	日本	サービス業		77,903,004	62,009,300	-
21	サントリー食品インターナショナル	株式	12,200	5,117.23	4,960.00	-	1.28%
	日本	食料品		62,430,256	60,512,000	-
22	資生堂	株式	8,500	5,752.00	6,892.00	-	1.24%
	日本	化学		48,892,000	58,582,000	-
23	シスメックス	株式	11,000	9,100.00	5,276.00	-	1.23%
	日本	電気機器		100,100,000	58,036,000	-
24	ユニ・チャーム	株式	16,000	3,037.00	3,559.00	-	1.21%
	日本	化学		48,592,000	56,944,000	-
25	イー・ギャランティ	株式	58,000	941.25	980.00	-	1.20%
	日本	その他金融業		54,592,989	56,840,000	-
26	塩野義製薬	株式	9,000	6,213.00	6,271.00	-	1.19%
	日本	医薬品		55,917,000	56,439,000	-
27	大成建設	株式	11,800	5,830.00	4,705.00	-	1.18%
	日本	建設業		68,794,000	55,519,000	-
28	いすゞ自動車	株式	35,800	1,918.00	1,548.50	-	1.17%
	日本	輸送用機器		68,664,400	55,436,300	-
29	ヤマトホールディングス	株式	18,000	2,591.80	3,024.00	-	1.15%
	日本	陸運業		46,652,438	54,432,000	-
30	ミスミグループ本社	株式	22,600	3,640.00	2,319.00	-	1.11%
	日本	卸売業		82,264,000	52,409,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	98.74%
合計	98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	10.72%
電気機器		9.21%
小売業		9.10%
精密機器		9.08%
食料品		8.05%
情報・通信業		7.73%
医薬品		7.51%
化学		5.61%
機械		5.53%
陸運業		5.50%
建設業		4.90%
輸送用機器		4.39%
不動産業		2.29%
その他金融業		1.86%
その他製品		1.62%
卸売業		1.58%
証券、商品先物取引業		0.86%
ガラス・土石製品		0.76%
非鉄金属		0.56%
水産・農林業		0.48%
ゴム製品		0.41%
電気・ガス業		0.40%
保険業		0.38%
銀行業		0.20%
合計		98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	88,400	5,321.71	5,326.00	-	4.80%
	日本	電気機器		470,439,262	470,818,400	-
2	トヨタ自動車	株式	45,500	7,237.84	6,406.00	-	2.97%
	日本	輸送用機器		329,321,736	291,473,000	-
3	三菱商事	株式	64,400	3,043.56	3,020.00	-	1.98%
	日本	卸売業		196,005,427	194,488,000	-
4	セブン&アイ・ホールディングス	株式	40,500	4,931.56	4,783.00	-	1.98%
	日本	小売業		199,728,311	193,711,500	-
5	日本電信電話	株式	41,900	4,598.11	4,482.00	-	1.92%
	日本	情報・通信業		192,661,092	187,795,800	-
6	日立製作所	株式	63,500	3,736.25	2,935.50	-	1.90%
	日本	電気機器		237,252,054	186,404,250	-
7	ペプチドリーム	株式	42,600	4,584.94	4,340.00	-	1.89%
	日本	医薬品		195,318,855	184,884,000	-
8	オリックス	株式	108,900	1,840.53	1,605.50	-	1.78%
	日本	その他金融業		200,434,538	174,838,950	-
9	西日本旅客鉄道	株式	21,500	7,492.85	7,761.00	-	1.70%
	日本	陸運業		161,096,403	166,861,500	-
10	大成建設	株式	34,900	5,146.59	4,705.00	-	1.67%
	日本	建設業		179,616,019	164,204,500	-
11	朝日インテック	株式	35,200	4,301.51	4,640.00	-	1.67%
	日本	精密機器		151,413,198	163,328,000	-
12	小松製作所	株式	68,500	3,796.52	2,365.50	-	1.65%
	日本	機械		260,062,108	162,036,750	-
13	三井不動産	株式	63,900	2,664.71	2,445.00	-	1.59%
	日本	不動産業		170,275,565	156,235,500	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	289,200	735.95	537.90	-	1.59%
	日本	銀行業		212,837,542	155,560,680	-
15	コムシスホールディングス	株式	55,300	3,007.24	2,683.00	-	1.51%
	日本	建設業		166,300,656	148,369,900	-
16	九州電力	株式	111,100	1,289.64	1,309.00	-	1.48%
	日本	電気・ガス業		143,279,138	145,429,900	-
17	ドンキホーテホールディングス	株式	21,000	5,459.49	6,820.00	-	1.46%
	日本	小売業		114,649,321	143,220,000	-
18	スズキ	株式	25,600	6,030.00	5,567.00	-	1.45%
	日本	輸送用機器		154,368,000	142,515,200	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	38,600	4,831.00	3,645.00	-	1.43%
	日本	銀行業		186,476,600	140,697,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	32,900	4,409.75	4,270.00	-	1.43%
	日本	化学		145,081,045	140,483,000	-
21	村田製作所	株式	9,000	17,136.33	14,955.00	-	1.37%
	日本	電気機器		154,227,013	134,595,000	-
22	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	60,000	2,796.02	2,237.00	-	1.37%
	日本	銀行業		167,761,525	134,220,000	-
23	西武ホールディングス	株式	68,000	1,893.89	1,914.00	-	1.33%
	日本	陸運業		128,784,530	130,152,000	-
24	TDK	株式	16,300	9,357.83	7,720.00	-	1.28%
	日本	電気機器		152,532,656	125,836,000	-
25	伊藤忠商事	株式	67,000	2,069.57	1,867.00	-	1.28%
	日本	卸売業		138,661,236	125,089,000	-
26	ニトリホールディングス	株式	9,000	17,574.21	13,730.00	-	1.26%
	日本	小売業		158,167,929	123,570,000	-
27	エイチ・アイ・エス	株式	30,300	3,491.84	3,985.00	-	1.23%
	日本	サービス業		105,802,907	120,745,500	-
28	日揮	株式	78,000	2,134.76	1,547.00	-	1.23%
	日本	建設業		166,511,810	120,666,000	-
29	出光興産	株式	33,200	3,822.81	3,610.00	-	1.22%
	日本	石油・石炭製品		126,917,493	119,852,000	-
30	デンソー	株式	24,000	5,678.21	4,893.00	-	1.20%
	日本	輸送用機器		136,277,092	117,432,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	94.68%
合計	94.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.42%
小売業		8.86%
情報・通信業		8.67%
医薬品		8.24%
輸送用機器		6.31%
建設業		5.85%
化学		5.67%
銀行業		4.95%
サービス業		4.47%
卸売業		3.26%
陸運業		3.03%
機械		2.84%
不動産業		2.72%
精密機器		2.64%
食料品		1.91%
石油・石炭製品		1.81%
その他金融業		1.78%
ガラス・土石製品		1.56%
電気・ガス業		1.48%
鉄鋼		1.02%
繊維製品		0.90%
非鉄金属		0.89%
保険業		0.80%
その他製品		0.60%
合計		94.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	1,200	5,194.00	4,482.00	-	2.95%
	日本	情報・通信業		6,232,800	5,378,400	-
2	トヨタ自動車	株式	800	7,181.67	6,406.00	-	2.81%
	日本	輸送用機器		5,745,337	5,124,800	-
3	三菱商事	株式	1,500	3,093.00	3,020.00	-	2.48%
	日本	卸売業		4,639,500	4,530,000	-
4	ソニー	株式	800	6,377.67	5,326.00	-	2.34%
	日本	電気機器		5,102,140	4,260,800	-
5	日本電産	株式	300	16,890.00	12,475.00	-	2.05%
	日本	電気機器		5,067,000	3,742,500	-
6	ペプチドリーム	株式	800	4,802.48	4,340.00	-	1.90%
	日本	医薬品		3,841,986	3,472,000	-
7	DCMホールディングス	株式	3,000	1,106.31	1,147.00	-	1.89%
	日本	小売業		3,318,955	3,441,000	-
8	FPG	株式	3,000	1,119.11	1,122.00	-	1.85%
	日本	証券、商品先物取引業		3,357,348	3,366,000	-
9	武田薬品工業	株式	900	4,207.69	3,705.00	-	1.83%
	日本	医薬品		3,786,922	3,334,500	-
10	SMC	株式	100	36,125.64	33,240.00	-	1.82%
	日本	機械		3,612,564	3,324,000	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,100	623.10	537.90	-	1.80%
	日本	銀行業		3,800,910	3,281,190	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	4,309.00	3,645.00	-	1.80%
	日本	銀行業		3,878,100	3,280,500	-
13	東京海上ホールディングス	株式	600	5,517.54	5,236.00	-	1.72%
	日本	保険業		3,310,528	3,141,600	-
14	ソフトバンク	株式	2,300	1,334.25	1,358.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		3,068,775	3,123,400	-
15	テルモ	株式	500	6,643.39	6,224.00	-	1.71%
	日本	精密機器		3,321,696	3,112,000	-
16	東京急行電鉄	株式	1,700	1,834.98	1,795.00	-	1.67%
	日本	陸運業		3,119,472	3,051,500	-
17	五洋建設	株式	5,000	717.00	609.00	-	1.67%
	日本	建設業		3,585,000	3,045,000	-
18	村田製作所	株式	200	18,320.00	14,955.00	-	1.64%
	日本	電気機器		3,664,000	2,991,000	-
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,000	3,544.82	2,987.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		3,544,820	2,987,000	-
20	東急不動産ホールディングス	株式	5,500	659.52	542.00	-	1.63%
	日本	不動産業		3,627,365	2,981,000	-
21	三井化学	株式	1,200	2,781.39	2,484.00	-	1.63%
	日本	化学		3,337,670	2,980,800	-
22	ソフトバンクグループ	株式	400	8,641.00	7,305.00	-	1.60%
	日本	情報・通信業		3,456,400	2,922,000	-
23	第一三共	株式	800	4,351.00	3,511.00	-	1.54%
	日本	医薬品		3,480,800	2,808,800	-
24	ニチハ	株式	1,000	2,753.93	2,764.00	-	1.52%
	日本	ガラス・土石製品		2,753,937	2,764,000	-
25	SCREENホールディングス	株式	600	4,933.61	4,605.00	-	1.52%
	日本	電気機器		2,960,171	2,763,000	-
26	ニトリホールディングス	株式	200	14,042.57	13,730.00	-	1.51%
	日本	小売業		2,808,515	2,746,000	-
27	セコム	株式	300	9,643.56	9,114.00	-	1.50%
	日本	サービス業		2,893,070	2,734,200	-
28	オリックス	株式	1,700	1,795.00	1,605.50	-	1.50%
	日本	その他金融業		3,051,500	2,729,350	-
29	明治ホールディングス	株式	300	8,950.52	8,960.00	-	1.47%
	日本	食料品		2,685,158	2,688,000	-
30	HOYA	株式	400	6,360.00	6,615.00	-	1.45%
	日本	精密機器		2,544,000	2,646,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	91.82%
合計	91.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.77%
情報・通信業		8.93%
食料品		6.41%
医薬品		6.04%
輸送用機器		5.81%
銀行業		5.43%
小売業		5.42%
建設業		5.23%
陸運業		5.09%
化学		5.09%
サービス業		4.50%
機械		4.01%
精密機器		3.16%
ガラス・土石製品		2.75%
卸売業		2.48%
証券、商品先物取引業		1.85%
保険業		1.72%
不動産業		1.63%
その他金融業		1.50%
その他製品		1.35%
非鉄金属		0.65%
合計		91.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。