有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	120,617,438	4.3315	4.3297	-	49.92%
	日本			522,466,494	522,237,321	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,719,741	3.6435	3.6143	-	24.78%
	日本			261,318,048	259,216,659	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	150,844,694	1.7296	1.7158	-	24.74%
	日本			260,916,067	258,819,325	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.44%
合計	99.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	54,000	3,375.00	4,110.00	-	4.07%
	日本	サービス業		182,250,000	221,940,000	-
2	東祥	株式	31,000	5,130.00	5,340.00	-	3.04%
	日本	サービス業		159,030,000	165,540,000	-
3	日本電産	株式	12,200	10,780.00	11,510.00	-	2.57%
	日本	電気機器		131,516,000	140,422,000	-
4	中外製薬	株式	32,900	3,410.00	4,205.00	-	2.54%
	日本	医薬品		112,189,000	138,344,500	-
5	東京急行電鉄	株式	161,000	864.00	857.00	-	2.53%
	日本	陸運業		139,104,000	137,977,000	-
6	コスモス薬品	株式	5,400	21,000.00	21,880.00	-	2.17%
	日本	小売業		113,400,000	118,152,000	-
7	大黒天物産	株式	20,400	5,120.00	5,680.00	-	2.12%
	日本	小売業		104,448,000	115,872,000	-
8	塩野義製薬	株式	17,700	5,471.00	6,259.00	-	2.03%
	日本	医薬品		96,836,700	110,784,300	-
9	浜松ホトニクス	株式	30,300	3,260.00	3,450.00	-	1.92%
	日本	電気機器		98,778,000	104,535,000	-
10	朝日インテック	株式	20,000	4,685.00	5,110.00	-	1.87%
	日本	精密機器		93,700,000	102,200,000	-
11	テルモ	株式	21,600	4,260.00	4,425.00	-	1.75%
	日本	精密機器		92,016,000	95,580,000	-
12	TDK	株式	12,900	7,830.00	7,390.00	-	1.75%
	日本	電気機器		101,007,000	95,331,000	-
13	日東電工	株式	10,300	8,813.10	9,240.00	-	1.75%
	日本	化学		90,774,950	95,172,000	-
14	GMOペイメントゲートウェイ	株式	13,800	5,230.00	6,220.00	-	1.57%
	日本	情報・通信業		72,174,000	85,836,000	-
15	不二製油グループ本社	株式	33,000	2,336.00	2,598.00	-	1.57%
	日本	食料品		77,088,000	85,734,000	-
16	シスメックス	株式	11,900	6,790.00	6,710.00	-	1.46%
	日本	電気機器		80,801,000	79,849,000	-
17	ディスコ	株式	4,200	14,330.00	17,920.00	-	1.38%
	日本	機械		60,186,000	75,264,000	-
18	ニトリホールディングス	株式	5,000	12,990.23	15,040.00	-	1.38%
	日本	小売業		64,951,174	75,200,000	-
19	オムロン	株式	14,300	4,730.00	4,875.00	-	1.28%
	日本	電気機器		67,639,000	69,712,500	-
20	オリンパス	株式	16,300	4,060.00	4,100.00	-	1.23%
	日本	精密機器		66,178,000	66,830,000	-
21	ミスミグループ本社	株式	24,800	1,925.00	2,566.00	-	1.17%
	日本	卸売業		47,740,000	63,636,800	-
22	ファーストリテイリング	株式	1,700	36,985.40	37,420.00	-	1.17%
	日本	小売業		62,875,187	63,614,000	-
23	JPホールディングス	株式	208,400	262.03	301.00	-	1.15%
	日本	サービス業		54,608,064	62,728,400	-
24	アサヒグループホールディングス	株式	14,700	3,715.00	4,228.00	-	1.14%
	日本	食料品		54,610,500	62,151,600	-
25	サントリー食品インターナショナル	株式	11,900	4,828.43	5,220.00	-	1.14%
	日本	食料品		57,458,324	62,118,000	-
26	資生堂	株式	15,500	3,107.75	3,994.00	-	1.14%
	日本	化学		48,170,212	61,907,000	-
27	大成建設	株式	59,000	818.00	1,026.00	-	1.11%
	日本	建設業		48,262,000	60,534,000	-
28	参天製薬	株式	38,800	1,375.00	1,524.00	-	1.08%
	日本	医薬品		53,350,000	59,131,200	-
29	シマノ	株式	3,300	18,400.00	17,780.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		60,720,000	58,674,000	-
30	ナブテスコ	株式	17,800	2,898.00	3,265.00	-	1.07%
	日本	機械		51,584,400	58,117,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	14.64%
電気機器		12.47%
小売業		9.98%
医薬品		7.37%
食料品		7.02%
精密機器		6.38%
化学		6.23%
機械		5.94%
情報・通信業		5.68%
輸送用機器		4.92%
陸運業		4.25%
建設業		2.97%
卸売業		2.81%
不動産業		1.76%
その他金融業		1.41%
ガラス・土石製品		1.03%
保険業		0.74%
非鉄金属		0.59%
ゴム製品		0.59%
水産・農林業		0.44%
銀行業		0.35%
その他製品		0.31%
繊維製品		0.24%
合計		98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	115,000	3,563.02	4,286.00	-	4.60%
	日本	電気機器		409,748,414	492,890,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	546,200	741.65	754.80	-	3.84%
	日本	銀行業		405,094,285	412,271,760	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	65,700	4,384.41	4,379.00	-	2.68%
	日本	銀行業		288,055,915	287,700,300	-
4	ソフトバンクグループ	株式	27,000	8,599.59	9,097.00	-	2.29%
	日本	情報・通信業		232,189,006	245,619,000	-
5	富士通	株式	290,000	656.55	827.80	-	2.24%
	日本	電気機器		190,401,935	240,062,000	-
6	古河電気工業	株式	47,000	4,336.84	5,000.00	-	2.19%
	日本	非鉄金属		203,831,887	235,000,000	-
7	ペプチドリーム	株式	64,000	2,846.75	3,555.00	-	2.12%
	日本	医薬品		182,192,604	227,520,000	-
8	任天堂	株式	5,900	31,380.61	37,680.00	-	2.07%
	日本	その他製品		185,145,629	222,312,000	-
9	スズキ	株式	40,000	4,822.03	5,330.00	-	1.99%
	日本	輸送用機器		192,881,200	213,200,000	-
10	朝日インテック	株式	34,000	4,534.55	5,110.00	-	1.62%
	日本	精密機器		154,174,821	173,740,000	-
11	エムスリー	株式	55,000	3,054.12	3,095.00	-	1.59%
	日本	サービス業		167,976,931	170,225,000	-
12	リンクアンドモチベーション	株式	210,000	590.97	806.00	-	1.58%
	日本	サービス業		124,105,221	169,260,000	-
13	SOMPOホールディングス	株式	37,000	4,376.65	4,339.00	-	1.50%
	日本	保険業		161,936,296	160,543,000	-
14	小松製作所	株式	56,000	2,833.93	2,854.50	-	1.49%
	日本	機械		158,700,201	159,852,000	-
15	SUBARU	株式	40,000	4,267.43	3,786.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		170,697,579	151,440,000	-
16	トレンドマイクロ	株式	26,000	4,831.79	5,790.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		125,626,546	150,540,000	-
17	三井不動産	株式	56,000	2,623.26	2,680.50	-	1.40%
	日本	不動産業		146,902,689	150,108,000	-
18	大成建設	株式	142,000	837.52	1,026.00	-	1.36%
	日本	建設業		118,929,182	145,692,000	-
19	三菱重工業	株式	313,000	460.67	459.80	-	1.34%
	日本	機械		144,191,294	143,917,400	-
20	ラウンドワン	株式	135,000	967.71	1,064.00	-	1.34%
	日本	サービス業		130,641,833	143,640,000	-
21	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	72,000	1,864.75	1,950.50	-	1.31%
	日本	鉄鋼		134,262,423	140,436,000	-
22	カシオ計算機	株式	77,000	1,734.49	1,727.00	-	1.24%
	日本	電気機器		133,556,201	132,979,000	-
23	TDK	株式	16,500	7,554.52	7,390.00	-	1.14%
	日本	電気機器		124,649,722	121,935,000	-
24	商船三井	株式	360,000	365.62	330.00	-	1.11%
	日本	海運業		131,624,675	118,800,000	-
25	五洋建設	株式	185,000	529.51	639.00	-	1.10%
	日本	建設業		97,960,320	118,215,000	-
26	アルプス電気	株式	36,000	3,235.20	3,240.00	-	1.09%
	日本	電気機器		116,467,540	116,640,000	-
27	バンダイナムコホールディングス	株式	30,000	3,811.38	3,830.00	-	1.07%
	日本	その他製品		114,341,557	114,900,000	-
28	CYBERDYNE	株式	75,000	1,687.00	1,495.00	-	1.05%
	日本	精密機器		126,525,336	112,125,000	-
29	エイチ・アイ・エス	株式	33,000	3,318.39	3,385.00	-	1.04%
	日本	サービス業		109,507,029	111,705,000	-
30	日東電工	株式	12,000	8,823.43	9,240.00	-	1.03%
	日本	化学		105,881,202	110,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.65%
情報・通信業		10.58%
機械		7.63%
銀行業		7.37%
輸送用機器		6.82%
サービス業		6.24%
医薬品		5.60%
化学		4.94%
小売業		4.75%
その他製品		4.17%
非鉄金属		4.14%
精密機器		3.58%
建設業		2.46%
鉄鋼		2.19%
食料品		2.13%
保険業		2.03%
不動産業		1.40%
卸売業		1.29%
海運業		1.11%
ガラス・土石製品		0.97%
繊維製品		0.51%
電気・ガス業		0.47%
合計		97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	900	9,182.00	9,097.00	-	3.16%
	日本	情報・通信業		8,263,800	8,187,300	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,700	719.80	754.80	-	3.12%
	日本	銀行業		7,701,860	8,076,360	-
3	日本電信電話	株式	1,500	5,461.00	5,310.00	-	3.08%
	日本	情報・通信業		8,191,500	7,965,000	-
4	フリークアウト・ホールディングス	株式	1,600	4,685.00	4,195.00	-	2.59%
	日本	サービス業		7,496,000	6,712,000	-
5	トヨタ自動車	株式	1,100	5,840.00	5,893.00	-	2.50%
	日本	輸送用機器		6,424,000	6,482,300	-
6	アイビー化粧品	株式	800	8,230.00	7,780.00	-	2.40%
	日本	化学		6,584,000	6,224,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,400	4,232.00	4,379.00	-	2.37%
	日本	銀行業		5,924,800	6,130,600	-
8	日本電産	株式	500	11,675.00	11,510.00	-	2.22%
	日本	電気機器		5,837,500	5,755,000	-
9	ミネベアミツミ	株式	3,000	1,874.55	1,805.00	-	2.09%
	日本	電気機器		5,623,673	5,415,000	-
10	山一電機	株式	3,000	1,849.00	1,726.00	-	2.00%
	日本	電気機器		5,547,000	5,178,000	-
11	資生堂	株式	1,200	4,086.00	3,994.00	-	1.85%
	日本	化学		4,903,200	4,792,800	-
12	三菱ケミカルホールディングス	株式	5,000	891.70	930.10	-	1.80%
	日本	化学		4,458,500	4,650,500	-
13	シンフォニア テクノロジー	株式	10,000	430.03	463.00	-	1.79%
	日本	電気機器		4,300,392	4,630,000	-
14	SUBARU	株式	1,200	3,696.00	3,786.00	-	1.76%
	日本	輸送用機器		4,435,200	4,543,200	-
15	KDDI	株式	1,400	3,064.00	2,975.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		4,289,600	4,165,000	-
16	福井コンピュータホールディングス	株式	1,100	4,075.00	3,770.00	-	1.60%
	日本	情報・通信業		4,482,500	4,147,000	-
17	SCSK	株式	800	5,270.00	5,040.00	-	1.56%
	日本	情報・通信業		4,216,000	4,032,000	-
18	三井金属鉱業	株式	9,000	416.00	439.00	-	1.53%
	日本	非鉄金属		3,744,000	3,951,000	-
19	ヤマハ	株式	1,000	3,850.00	3,880.00	-	1.50%
	日本	その他製品		3,850,000	3,880,000	-
20	中外製薬	株式	900	4,155.00	4,205.00	-	1.46%
	日本	医薬品		3,739,500	3,784,500	-
21	任天堂	株式	100	37,200.00	37,680.00	-	1.46%
	日本	その他製品		3,720,000	3,768,000	-
22	東洋ゴム工業	株式	1,600	2,157.00	2,289.00	-	1.42%
	日本	ゴム製品		3,451,200	3,662,400	-
23	清水建設	株式	3,000	1,215.00	1,191.00	-	1.38%
	日本	建設業		3,645,000	3,573,000	-
24	藤森工業	株式	1,000	3,420.00	3,525.00	-	1.36%
	日本	化学		3,420,000	3,525,000	-
25	SMC	株式	100	34,710.00	34,150.00	-	1.32%
	日本	機械		3,471,000	3,415,000	-
26	ドンキホーテホールディングス	株式	800	4,280.00	4,260.00	-	1.32%
	日本	小売業		3,424,000	3,408,000	-
27	MARUWA	株式	700	4,615.00	4,645.00	-	1.26%
	日本	ガラス・土石製品		3,230,500	3,251,500	-
28	三菱電機	株式	2,000	1,603.50	1,615.50	-	1.25%
	日本	電気機器		3,207,000	3,231,000	-
29	スズキ	株式	600	5,350.00	5,330.00	-	1.24%
	日本	輸送用機器		3,210,000	3,198,000	-
30	五洋建設	株式	5,000	671.00	639.00	-	1.23%
	日本	建設業		3,355,000	3,195,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.69%
合計	97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.08%
情報・通信業		13.09%
化学		10.27%
輸送用機器		7.69%
銀行業		7.44%
小売業		5.84%
サービス業		5.80%
建設業		4.95%
機械		4.31%
食料品		2.96%
その他製品		2.96%
卸売業		2.68%
保険業		2.25%
医薬品		2.20%
非鉄金属		1.53%
ゴム製品		1.42%
ガラス・土石製品		1.26%
その他金融業		1.14%
証券、商品先物取引業		1.04%
不動産業		1.04%
鉄鋼		0.83%
電気・ガス業		0.58%
水産・農林業		0.36%
合計		97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。