有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,149,838	5.8995	5.9833	-	49.81
	日本			396,157,184	401,777,625	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,982,823	5.6461	5.7607	-	24.99
	日本			197,520,015	201,525,548	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,861,351	2.5694	2.6192	-	24.96
	日本			197,495,241	201,315,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	25,500	7,758.85	10,285.00	-	3.28
	日本	電気機器		197,850,687	262,267,500	-
2	日本電産	株式	17,200	8,321.47	12,980.00	-	2.79
	日本	電気機器		143,129,292	223,256,000	-
3	イビデン	株式	44,400	2,772.40	4,815.00	-	2.67
	日本	電気機器		123,094,904	213,786,000	-
4	信越化学工業	株式	10,700	12,509.12	18,040.00	-	2.41
	日本	化学		133,847,673	193,028,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	22,200	5,605.44	8,058.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		124,440,981	178,887,600	-
6	トヨタ自動車	株式	22,400	7,614.48	7,957.00	-	2.23
	日本	輸送用機器		170,564,391	178,236,800	-
7	東京エレクトロン	株式	4,600	24,194.25	38,400.00	-	2.21
	日本	電気機器		111,293,565	176,640,000	-
8	エムスリー	株式	17,700	3,524.90	9,743.00	-	2.16
	日本	サービス業		62,390,842	172,451,100	-
9	商船三井	株式	53,900	2,102.94	3,150.00	-	2.12
	日本	海運業		113,348,840	169,785,000	-
10	日本製鉄	株式	123,800	1,050.52	1,328.00	-	2.06
	日本	鉄鋼		130,054,491	164,406,400	-
11	アドバンテスト	株式	20,100	6,013.58	7,730.00	-	1.94
	日本	電気機器		120,873,146	155,373,000	-
12	デンソー	株式	24,500	4,431.32	6,134.00	-	1.88
	日本	輸送用機器		108,567,447	150,283,000	-
13	日立製作所	株式	35,700	3,804.41	4,065.00	-	1.81
	日本	電気機器		135,817,568	145,120,500	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	316,000	533.06	456.10	-	1.80
	日本	銀行業		168,448,207	144,127,600	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,400	3,545.11	3,188.00	-	1.77
	日本	銀行業		157,403,298	141,547,200	-
16	第一生命ホールディングス	株式	87,400	1,605.41	1,552.00	-	1.70
	日本	保険業		140,313,699	135,644,800	-
17	村田製作所	株式	14,500	6,354.12	9,320.00	-	1.69
	日本	電気機器		92,134,823	135,140,000	-
18	住友金属鉱山	株式	29,500	3,125.38	4,579.00	-	1.69
	日本	非鉄金属		92,198,848	135,080,500	-
19	SMC	株式	2,100	49,521.83	62,950.00	-	1.65
	日本	機械		103,995,849	132,195,000	-
20	東海旅客鉄道	株式	8,800	14,723.04	14,590.00	-	1.61
	日本	陸運業		129,562,801	128,392,000	-
21	TDK	株式	8,100	11,635.25	15,540.00	-	1.57
	日本	電気機器		94,245,587	125,874,000	-
22	任天堂	株式	1,900	44,556.31	65,830.00	-	1.56
	日本	その他製品		84,656,996	125,077,000	-
23	豊田合成	株式	39,200	2,556.05	2,995.00	-	1.47
	日本	輸送用機器		100,197,188	117,404,000	-
24	富士電機	株式	31,600	3,128.87	3,715.00	-	1.47
	日本	電気機器		98,872,333	117,394,000	-
25	三井化学	株式	38,800	2,388.90	3,025.00	-	1.47
	日本	化学		92,689,614	117,370,000	-
26	クボタ	株式	51,800	1,772.71	2,251.00	-	1.46
	日本	機械		91,826,781	116,601,800	-
27	オリックス	株式	69,300	1,633.82	1,584.50	-	1.37
	日本	その他金融業		113,224,327	109,805,850	-
28	レーザーテック	株式	9,000	7,246.32	12,110.00	-	1.36
	日本	電気機器		65,216,892	108,990,000	-
29	オープンハウス	株式	27,600	2,898.31	3,790.00	-	1.31
	日本	不動産業		79,993,544	104,604,000	-
30	本田技研工業	株式	35,900	2,877.43	2,877.50	-	1.29
	日本	輸送用機器		103,299,795	103,302,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.47
情報・通信業		11.24
輸送用機器		8.21
医薬品		5.78
化学		5.69
機械		5.37
銀行業		4.04
サービス業		3.84
小売業		3.73
卸売業		3.60
不動産業		2.90
非鉄金属		2.39
陸運業		2.33
海運業		2.12
鉄鋼		2.06
保険業		1.81
その他製品		1.64
その他金融業		1.37
精密機器		1.20
ガラス・土石製品		1.06
繊維製品		1.05
建設業		0.98
証券、商品先物取引業		0.61
空運業		0.53
鉱業		0.10
合計		98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	100	62,710.00	92,470.00	-	4.59
	日本	小売業		6,271,000	9,247,000	-
2	ソニー	株式	700	7,964.83	10,285.00	-	3.58
	日本	電気機器		5,575,384	7,199,500	-
3	ダイキン工業	株式	300	17,581.90	22,920.00	-	3.42
	日本	機械		5,274,571	6,876,000	-
4	グリムス	株式	3,000	1,654.25	2,244.00	-	3.34
	日本	卸売業		4,962,771	6,732,000	-
5	任天堂	株式	100	63,178.40	65,830.00	-	3.27
	日本	その他製品		6,317,840	6,583,000	-
6	SMC	株式	100	55,630.00	62,950.00	-	3.13
	日本	機械		5,563,000	6,295,000	-
7	キーエンス	株式	100	44,570.00	58,000.00	-	2.88
	日本	電気機器		4,457,000	5,800,000	-
8	TDK	株式	300	10,700.00	15,540.00	-	2.32
	日本	電気機器		3,210,000	4,662,000	-
9	デンソー	株式	700	4,882.24	6,134.00	-	2.13
	日本	輸送用機器		3,417,571	4,293,800	-
10	HOYA	株式	300	11,629.31	14,270.00	-	2.13
	日本	精密機器		3,488,793	4,281,000	-
11	日本電産	株式	300	8,253.31	12,980.00	-	1.93
	日本	電気機器		2,475,994	3,894,000	-
12	アドバンテスト	株式	500	6,092.30	7,730.00	-	1.92
	日本	電気機器		3,046,150	3,865,000	-
13	東京エレクトロン	株式	100	25,085.00	38,400.00	-	1.91
	日本	電気機器		2,508,500	3,840,000	-
14	GA technologies	株式	1,200	1,923.33	3,125.00	-	1.86
	日本	不動産業		2,308,000	3,750,000	-
15	村田製作所	株式	400	6,555.75	9,320.00	-	1.85
	日本	電気機器		2,622,300	3,728,000	-
16	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	1,400	1,702.50	2,624.00	-	1.82
	日本	サービス業		2,383,500	3,673,600	-
17	信越化学工業	株式	200	12,345.00	18,040.00	-	1.79
	日本	化学		2,469,000	3,608,000	-
18	リンナイ	株式	300	10,194.65	11,980.00	-	1.79
	日本	金属製品		3,058,396	3,594,000	-
19	ディスコ	株式	100	25,300.00	34,750.00	-	1.73
	日本	機械		2,530,000	3,475,000	-
20	SHOEI	株式	800	3,232.70	4,145.00	-	1.65
	日本	その他製品		2,586,162	3,316,000	-
21	豊田自動織機	株式	400	7,966.13	8,190.00	-	1.63
	日本	輸送用機器		3,186,455	3,276,000	-
22	ナブテスコ	株式	700	4,102.08	4,520.00	-	1.57
	日本	機械		2,871,456	3,164,000	-
23	スシローグローバルホールディングス	株式	800	2,478.00	3,950.00	-	1.57
	日本	小売業		1,982,400	3,160,000	-
24	オリンパス	株式	1,400	1,933.89	2,256.50	-	1.57
	日本	精密機器		2,707,451	3,159,100	-
25	リクルートホールディングス	株式	700	4,281.84	4,321.00	-	1.50
	日本	サービス業		2,997,294	3,024,700	-
26	ローム	株式	300	8,566.02	9,990.00	-	1.49
	日本	電気機器		2,569,806	2,997,000	-
27	イビデン	株式	600	2,993.00	4,815.00	-	1.44
	日本	電気機器		1,795,800	2,889,000	-
28	サイバーエージェント	株式	400	5,593.65	7,110.00	-	1.41
	日本	サービス業		2,237,463	2,844,000	-
29	小糸製作所	株式	400	7,165.98	7,020.00	-	1.39
	日本	電気機器		2,866,392	2,808,000	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	200	11,390.00	13,840.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		2,278,000	2,768,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.02
機械		14.80
サービス業		10.04
小売業		9.34
情報・通信業		6.88
その他製品		5.84
精密機器		5.69
輸送用機器		4.95
卸売業		3.34
化学		2.73
金属製品		2.68
建設業		2.39
不動産業		1.86
医薬品		1.27
証券、商品先物取引業		1.22
合計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	37,900	4,030.00	6,900.00	-	4.64
	日本	サービス業		152,737,000	261,510,000	-
2	朝日インテック	株式	51,400	3,155.00	3,765.00	-	3.44
	日本	精密機器		162,167,000	193,521,000	-
3	GMOペイメントゲートウェイ	株式	13,500	7,720.00	13,840.00	-	3.32
	日本	情報・通信業		104,220,000	186,840,000	-
4	エムスリー	株式	17,300	3,306.45	9,743.00	-	2.99
	日本	サービス業		57,201,711	168,553,900	-
5	ファーストリテイリング	株式	1,600	64,200.00	92,470.00	-	2.63
	日本	小売業		102,720,000	147,952,000	-
6	浜松ホトニクス	株式	24,000	4,640.00	5,900.00	-	2.51
	日本	電気機器		111,360,000	141,600,000	-
7	中外製薬	株式	25,200	3,558.33	5,503.00	-	2.46
	日本	医薬品		89,670,065	138,675,600	-
8	コスモス薬品	株式	7,800	12,356.32	16,680.00	-	2.31
	日本	小売業		96,379,331	130,104,000	-
9	イー・ギャランティ	株式	53,900	1,323.00	2,249.00	-	2.15
	日本	その他金融業		71,309,700	121,221,100	-
10	ディスコ	株式	3,400	26,400.00	34,750.00	-	2.10
	日本	機械		89,760,000	118,150,000	-
11	バンダイナムコホールディングス	株式	12,900	6,437.81	8,926.00	-	2.04
	日本	その他製品		83,047,846	115,145,400	-
12	シスメックス	株式	9,000	7,843.00	12,400.00	-	1.98
	日本	電気機器		70,587,000	111,600,000	-
13	シマノ	株式	4,600	17,480.00	24,085.00	-	1.97
	日本	輸送用機器		80,408,000	110,791,000	-
14	オムロン	株式	11,500	6,530.00	9,200.00	-	1.88
	日本	電気機器		75,095,000	105,800,000	-
15	東急	株式	75,900	1,977.00	1,281.00	-	1.73
	日本	陸運業		150,054,300	97,227,900	-
16	ニトリホールディングス	株式	4,200	17,125.00	21,620.00	-	1.61
	日本	小売業		71,925,000	90,804,000	-
17	不二製油グループ本社	株式	25,900	2,980.00	2,947.00	-	1.35
	日本	食料品		77,182,000	76,327,300	-
18	ミスミグループ本社	株式	22,000	3,040.00	3,385.00	-	1.32
	日本	卸売業		66,880,000	74,470,000	-
19	トレンドマイクロ	株式	12,300	5,870.00	5,940.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		72,201,000	73,062,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	13,300	4,744.30	5,010.00	-	1.18
	日本	建設業		63,099,206	66,633,000	-
21	メタウォーター	株式	27,900	2,171.92	2,322.00	-	1.15
	日本	電気・ガス業		60,596,737	64,783,800	-
22	TDK	株式	4,100	12,535.54	15,540.00	-	1.13
	日本	電気機器		51,395,730	63,714,000	-
23	安川電機	株式	11,400	4,249.04	5,130.00	-	1.04
	日本	電気機器		48,439,151	58,482,000	-
24	光通信	株式	2,400	27,430.00	24,180.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		65,832,000	58,032,000	-
25	島津製作所	株式	14,300	3,295.00	4,010.00	-	1.02
	日本	精密機器		47,118,500	57,343,000	-
26	ユニ・チャーム	株式	11,600	3,720.47	4,892.00	-	1.01
	日本	化学		43,157,545	56,747,200	-
27	味の素	株式	24,200	1,817.00	2,337.50	-	1.00
	日本	食料品		43,971,400	56,567,500	-
28	野村総合研究所	株式	15,200	3,482.65	3,695.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		52,936,367	56,164,000	-
29	カプコン	株式	8,100	2,912.00	6,700.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		23,587,200	54,270,000	-
30	アドバンテスト	株式	6,600	6,353.32	7,730.00	-	0.91
	日本	電気機器		41,931,934	51,018,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.55
電気機器		14.02
サービス業		11.47
小売業		8.73
精密機器		6.43
機械		6.02
医薬品		5.99
食料品		4.85
化学		3.94
陸運業		3.39
輸送用機器		3.14
建設業		3.07
その他金融業		2.71
その他製品		2.39
卸売業		2.03
電気・ガス業		1.15
非鉄金属		0.70
ガラス・土石製品		0.52
水産・農林業		0.48
保険業		0.43
証券、商品先物取引業		0.32
ゴム製品		0.29
銀行業		0.11
不動産業		0.06
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。