有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	161,112,117	3.4249	3.3254	-	49.35%
	日本			551,809,000	535,762,233	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,434,210	3.0519	3.0257	-	24.93%
	日本			272,953,208	270,601,089	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,246,652	1.3382	1.3149	-	24.86%
	日本			274,681,594	269,878,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.14%
合計	99.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	43,500	5,070.00	6,610.00	-	5.02%
	日本	サービス業		220,545,000	287,535,000	-
2	東祥	株式	43,000	3,225.00	4,630.00	-	3.48%
	日本	サービス業		138,675,000	199,090,000	-
3	塩野義製薬	株式	28,600	4,908.00	5,568.00	-	2.78%
	日本	医薬品		140,368,800	159,244,800	-
4	東京急行電鉄	株式	167,000	863.00	897.00	-	2.62%
	日本	陸運業		144,121,000	149,799,000	-
5	中外製薬	株式	34,300	3,650.00	3,635.00	-	2.18%
	日本	医薬品		125,195,000	124,680,500	-
6	コスモス薬品	株式	5,800	16,142.55	20,640.00	-	2.09%
	日本	小売業		93,626,839	119,712,000	-
7	日本電産	株式	14,500	7,862.00	7,722.00	-	1.96%
	日本	電気機器		113,999,000	111,969,000	-
8	GMOペイメントゲートウェイ	株式	19,300	5,730.00	5,800.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		110,589,000	111,940,000	-
9	朝日インテック	株式	21,800	4,800.00	4,975.00	-	1.90%
	日本	精密機器		104,640,000	108,455,000	-
10	シマノ	株式	6,800	16,698.59	15,530.00	-	1.85%
	日本	輸送用機器		113,550,464	105,604,000	-
11	大黒天物産	株式	21,200	4,260.00	4,835.00	-	1.79%
	日本	小売業		90,312,000	102,502,000	-
12	テルモ	株式	22,500	3,505.00	4,345.00	-	1.71%
	日本	精密機器		78,862,500	97,762,500	-
13	浜松ホトニクス	株式	31,700	2,807.00	2,855.00	-	1.58%
	日本	電気機器		88,981,900	90,503,500	-
14	シスメックス	株式	12,600	6,879.95	6,990.00	-	1.54%
	日本	電気機器		86,687,380	88,074,000	-
15	オリエンタルランド	株式	12,700	6,996.00	6,624.00	-	1.47%
	日本	サービス業		88,849,200	84,124,800	-
16	アサヒグループホールディングス	株式	25,200	3,412.63	3,306.00	-	1.46%
	日本	食料品		85,998,278	83,311,200	-
17	ヒューリック	株式	74,000	898.00	1,072.00	-	1.39%
	日本	不動産業		66,452,000	79,328,000	-
18	リロ・ホールディング	株式	4,300	13,170.00	18,040.00	-	1.36%
	日本	サービス業		56,631,000	77,572,000	-
19	小野薬品工業	株式	17,500	3,817.97	4,432.00	-	1.36%
	日本	医薬品		66,814,613	77,560,000	-
20	大東建託	株式	4,600	13,697.69	16,640.00	-	1.34%
	日本	建設業		63,009,379	76,544,000	-
21	江崎グリコ	株式	12,800	5,730.00	5,970.00	-	1.34%
	日本	食料品		73,344,000	76,416,000	-
22	オリンパス	株式	19,900	4,280.00	3,795.00	-	1.32%
	日本	精密機器		85,172,000	75,520,500	-
23	エムスリー	株式	20,100	2,137.00	3,550.00	-	1.25%
	日本	サービス業		42,953,700	71,355,000	-
24	不二製油グループ本社	株式	35,000	1,734.47	1,900.00	-	1.16%
	日本	食料品		60,706,500	66,500,000	-
25	参天製薬	株式	40,400	1,788.51	1,600.00	-	1.13%
	日本	医薬品		72,255,919	64,640,000	-
26	ぐるなび	株式	21,300	2,287.53	2,955.00	-	1.10%
	日本	サービス業		48,724,548	62,941,500	-
27	TDK	株式	11,000	6,851.19	5,670.00	-	1.09%
	日本	電気機器		75,363,114	62,370,000	-
28	ミスミグループ本社	株式	33,800	1,378.32	1,833.00	-	1.08%
	日本	卸売業		46,587,216	61,955,400	-
29	JPホールディングス	株式	217,000	284.00	279.00	-	1.06%
	日本	サービス業		61,628,000	60,543,000	-
30	アコーディア・ゴルフ	株式	54,800	1,043.94	1,072.00	-	1.03%
	日本	サービス業		57,208,273	58,745,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.29%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	20.61%
医薬品		9.69%
電気機器		9.34%
小売業		8.55%
精密機器		6.35%
食料品		6.14%
情報・通信業		5.94%
輸送用機器		4.76%
建設業		4.56%
機械		4.53%
陸運業		4.12%
化学		3.05%
卸売業		2.44%
不動産業		1.89%
その他金融業		1.40%
ガラス・土石製品		1.00%
保険業		0.93%
その他製品		0.91%
空運業		0.74%
銀行業		0.56%
ゴム製品		0.39%
非鉄金属		0.38%
合計		98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	112,000	2,506.01	2,988.00	-	4.48%
	日本	電気機器		280,673,796	334,656,000	-
2	富士重工業	株式	61,000	3,633.43	3,478.00	-	2.84%
	日本	輸送用機器		221,639,449	212,158,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	325,800	502.33	455.90	-	1.99%
	日本	銀行業		163,660,060	148,532,220	-
4	リクルートホールディングス	株式	38,000	3,406.19	3,735.00	-	1.90%
	日本	サービス業		129,435,426	141,930,000	-
5	CYBERDYNE	株式	59,000	1,891.65	2,294.00	-	1.81%
	日本	精密機器		111,607,497	135,346,000	-
6	小野薬品工業	株式	30,000	3,865.57	4,432.00	-	1.78%
	日本	医薬品		115,967,127	132,960,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,600	3,209.34	2,926.00	-	1.71%
	日本	銀行業		139,927,587	127,573,600	-
8	三井不動産	株式	53,000	2,546.55	2,331.50	-	1.65%
	日本	不動産業		134,967,234	123,569,500	-
9	ペプチドリーム	株式	20,000	3,575.00	6,080.00	-	1.63%
	日本	医薬品		71,500,000	121,600,000	-
10	東レ	株式	138,000	912.07	869.40	-	1.61%
	日本	繊維製品		125,865,881	119,977,200	-
11	安藤・間	株式	209,000	534.23	566.00	-	1.58%
	日本	建設業		111,655,560	118,294,000	-
12	オリックス	株式	90,000	1,359.40	1,308.00	-	1.58%
	日本	その他金融業		122,346,362	117,720,000	-
13	トリドール	株式	40,000	2,260.12	2,738.00	-	1.47%
	日本	小売業		90,404,988	109,520,000	-
14	大成建設	株式	125,000	721.02	838.00	-	1.40%
	日本	建設業		90,128,311	104,750,000	-
15	村田製作所	株式	8,600	13,296.50	11,380.00	-	1.31%
	日本	電気機器		114,349,980	97,868,000	-
16	TOWA	株式	108,000	669.33	896.00	-	1.30%
	日本	機械		72,287,894	96,768,000	-
17	住友金属鉱山	株式	94,000	1,216.47	1,028.50	-	1.29%
	日本	非鉄金属		114,348,337	96,679,000	-
18	安川電機	株式	73,000	1,281.38	1,323.00	-	1.29%
	日本	電気機器		93,540,847	96,579,000	-
19	TDK	株式	16,000	5,881.07	5,670.00	-	1.21%
	日本	電気機器		94,097,274	90,720,000	-
20	東洋紡	株式	470,000	174.50	193.00	-	1.21%
	日本	繊維製品		82,016,055	90,710,000	-
21	小松製作所	株式	50,000	1,916.17	1,769.50	-	1.18%
	日本	機械		95,808,999	88,475,000	-
22	レオパレス21	株式	120,000	616.00	715.00	-	1.15%
	日本	不動産業		73,920,000	85,800,000	-
23	名古屋鉄道	株式	148,000	531.01	577.00	-	1.14%
	日本	陸運業		78,590,823	85,396,000	-
24	明治ホールディングス	株式	8,000	9,020.00	10,430.00	-	1.12%
	日本	食料品		72,160,000	83,440,000	-
25	清水建設	株式	87,000	864.84	956.00	-	1.11%
	日本	建設業		75,241,917	83,172,000	-
26	GCAサヴィアン	株式	95,000	918.66	865.00	-	1.10%
	日本	サービス業		87,273,509	82,175,000	-
27	日本電信電話	株式	17,000	4,910.08	4,800.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		83,471,368	81,600,000	-
28	日立造船	株式	163,000	544.54	492.00	-	1.07%
	日本	機械		88,760,741	80,196,000	-
29	西武ホールディングス	株式	46,000	2,318.52	1,729.00	-	1.07%
	日本	陸運業		106,651,984	79,534,000	-
30	三越伊勢丹ホールディングス	株式	87,000	1,034.64	906.00	-	1.06%
	日本	小売業		90,014,228	78,822,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.82%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.72%
機械		8.05%
サービス業		7.74%
医薬品		7.32%
輸送用機器		7.05%
建設業		5.94%
小売業		5.46%
銀行業		5.14%
化学		4.34%
情報・通信業		4.28%
不動産業		3.79%
陸運業		3.21%
精密機器		3.21%
繊維製品		2.82%
その他金融業		2.52%
食料品		2.36%
非鉄金属		2.25%
電気・ガス業		2.00%
卸売業		1.56%
鉄鋼		1.17%
保険業		0.98%
水産・農林業		0.93%
合計		96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	2,000	4,500.00	4,800.00	-	3.56%
	日本	情報・通信業		9,000,000	9,600,000	-
2	トヨタ自動車	株式	1,500	5,637.00	5,052.00	-	2.81%
	日本	輸送用機器		8,455,500	7,578,000	-
3	アウトソーシング	株式	1,600	4,850.00	4,695.00	-	2.78%
	日本	サービス業		7,760,000	7,512,000	-
4	NTTドコモ	株式	2,700	2,698.00	2,766.50	-	2.77%
	日本	情報・通信業		7,284,600	7,469,550	-
5	キーエンス	株式	100	69,070.00	69,140.00	-	2.56%
	日本	電気機器		6,907,000	6,914,000	-
6	日新電機	株式	4,000	1,426.00	1,508.00	-	2.24%
	日本	電気機器		5,704,000	6,032,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	12,900	506.00	455.90	-	2.18%
	日本	銀行業		6,527,400	5,881,110	-
8	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	600	9,130.00	9,550.00	-	2.12%
	日本	化学		5,478,000	5,730,000	-
9	アイビー化粧品	株式	9,000	605.00	615.00	-	2.05%
	日本	化学		5,445,000	5,535,000	-
10	日本電産	株式	700	7,978.00	7,722.00	-	2.00%
	日本	電気機器		5,584,600	5,405,400	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	3,241.00	2,926.00	-	1.95%
	日本	銀行業		5,833,800	5,266,800	-
12	セプテーニ・ホールディングス	株式	1,400	3,410.00	3,735.00	-	1.94%
	日本	サービス業		4,774,000	5,229,000	-
13	日立国際電気	株式	3,000	1,684.00	1,702.00	-	1.89%
	日本	電気機器		5,052,000	5,106,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	400	11,470.00	12,340.00	-	1.83%
	日本	小売業		4,588,000	4,936,000	-
15	三菱電機	株式	4,000	1,308.50	1,208.00	-	1.79%
	日本	電気機器		5,234,000	4,832,000	-
16	ミスミグループ本社	株式	2,400	1,747.00	1,833.00	-	1.63%
	日本	卸売業		4,192,800	4,399,200	-
17	ダイフク	株式	2,300	1,863.00	1,818.00	-	1.55%
	日本	機械		4,284,900	4,181,400	-
18	アステラス製薬	株式	2,500	1,605.00	1,600.00	-	1.48%
	日本	医薬品		4,012,500	4,000,000	-
19	沢井製薬	株式	500	7,640.00	7,920.00	-	1.47%
	日本	医薬品		3,820,000	3,960,000	-
20	日立ハイテクノロジーズ	株式	1,400	2,928.28	2,781.00	-	1.44%
	日本	卸売業		4,099,603	3,893,400	-
21	セコム	株式	500	7,914.00	7,553.00	-	1.40%
	日本	サービス業		3,957,000	3,776,500	-
22	大塚ホールディングス	株式	800	4,776.00	4,719.00	-	1.40%
	日本	医薬品		3,820,800	3,775,200	-
23	ITホールディングス	株式	1,600	2,396.00	2,345.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		3,833,600	3,752,000	-
24	サイバーエージェント	株式	600	5,880.00	6,170.00	-	1.37%
	日本	サービス業		3,528,000	3,702,000	-
25	ソフトバンクグループ	株式	600	5,842.00	5,789.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		3,505,200	3,473,400	-
26	伊藤忠商事	株式	2,800	1,275.50	1,239.50	-	1.29%
	日本	卸売業		3,571,400	3,470,600	-
27	双日	株式	14,000	245.00	241.00	-	1.25%
	日本	卸売業		3,430,000	3,374,000	-
28	PALTAC	株式	1,600	2,123.00	2,071.00	-	1.23%
	日本	卸売業		3,396,800	3,313,600	-
29	日産自動車	株式	3,600	1,015.00	917.90	-	1.22%
	日本	輸送用機器		3,654,000	3,304,440	-
30	日本航空	株式	1,000	3,420.00	3,292.00	-	1.22%
	日本	空運業		3,420,000	3,292,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.73%
合計	96.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	14.63%
電気機器		13.56%
サービス業		10.98%
化学		7.16%
小売業		6.90%
卸売業		6.84%
銀行業		6.71%
輸送用機器		5.89%
医薬品		5.38%
建設業		4.73%
機械		3.85%
その他金融業		1.61%
その他製品		1.41%
保険業		1.33%
空運業		1.22%
食料品		1.22%
鉄鋼		1.02%
不動産業		0.86%
ゴム製品		0.73%
陸運業		0.72%
合計		96.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。