有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	136,377,436	3.9697	3.9786	-	49.75%
	日本			541,377,509	542,591,266	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,492,814	3.2423	3.2574	-	24.94%
	日本			270,714,783	271,969,492	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	170,584,947	1.5902	1.5767	-	24.66%
	日本			271,264,184	268,961,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.36%
合計	99.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	81,900	2,535.00	3,250.00	-	4.88%
	日本	サービス業		207,616,500	266,175,000	-
2	東祥	株式	39,700	3,225.00	5,380.00	-	3.92%
	日本	サービス業		128,032,500	213,586,000	-
3	塩野義製薬	株式	26,500	4,908.00	5,599.00	-	2.72%
	日本	医薬品		130,062,000	148,373,500	-
4	東京急行電鉄	株式	161,000	863.05	859.00	-	2.54%
	日本	陸運業		138,952,220	138,299,000	-
5	日本電産	株式	13,200	7,862.00	10,085.00	-	2.44%
	日本	電気機器		103,778,400	133,122,000	-
6	シマノ	株式	6,400	16,698.59	18,340.00	-	2.15%
	日本	輸送用機器		106,871,028	117,376,000	-
7	コスモス薬品	株式	5,400	16,142.55	21,550.00	-	2.13%
	日本	小売業		87,169,819	116,370,000	-
8	中外製薬	株式	32,900	3,650.00	3,355.00	-	2.02%
	日本	医薬品		120,085,000	110,379,500	-
9	TDK	株式	12,900	7,077.48	8,040.00	-	1.90%
	日本	電気機器		91,299,612	103,716,000	-
10	大黒天物産	株式	20,400	4,260.00	4,910.00	-	1.84%
	日本	小売業		86,904,000	100,164,000	-
11	朝日インテック	株式	21,000	4,800.00	4,735.00	-	1.82%
	日本	精密機器		100,800,000	99,435,000	-
12	GMOペイメントゲートウェイ	株式	18,000	5,730.00	5,200.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		103,140,000	93,600,000	-
13	テルモ	株式	21,600	3,505.00	4,315.00	-	1.71%
	日本	精密機器		75,708,000	93,204,000	-
14	浜松ホトニクス	株式	30,300	2,807.00	3,075.00	-	1.71%
	日本	電気機器		85,052,100	93,172,500	-
15	アサヒグループホールディングス	株式	22,100	3,412.63	3,690.00	-	1.50%
	日本	食料品		75,419,125	81,549,000	-
16	シスメックス	株式	11,900	6,879.95	6,770.00	-	1.48%
	日本	電気機器		81,871,415	80,563,000	-
17	不二製油グループ本社	株式	34,200	1,734.47	2,296.00	-	1.44%
	日本	食料品		59,318,924	78,523,200	-
18	ディスコ	株式	5,300	10,110.00	14,160.00	-	1.38%
	日本	機械		53,583,000	75,048,000	-
19	大東建託	株式	3,900	13,697.69	17,580.00	-	1.26%
	日本	建設業		53,420,996	68,562,000	-
20	ヒューリック	株式	65,000	898.00	1,039.00	-	1.24%
	日本	不動産業		58,370,000	67,535,000	-
21	日東電工	株式	7,400	7,197.47	8,969.00	-	1.22%
	日本	化学		53,261,307	66,370,600	-
22	オリンパス	株式	16,100	4,280.00	4,040.00	-	1.19%
	日本	精密機器		68,908,000	65,044,000	-
23	オムロン	株式	14,300	3,360.00	4,485.00	-	1.18%
	日本	電気機器		48,048,000	64,135,500	-
24	アコーディア・ゴルフ	株式	52,800	1,043.94	1,202.00	-	1.16%
	日本	サービス業		55,120,393	63,465,600	-
25	リログループ	株式	3,800	13,170.00	16,660.00	-	1.16%
	日本	サービス業		50,046,000	63,308,000	-
26	江崎グリコ	株式	11,500	5,730.00	5,480.00	-	1.16%
	日本	食料品		65,895,000	63,020,000	-
27	日本碍子	株式	27,000	2,271.12	2,267.00	-	1.12%
	日本	ガラス・土石製品		61,320,325	61,209,000	-
28	オリエンタルランド	株式	9,100	6,996.00	6,606.00	-	1.10%
	日本	サービス業		63,663,600	60,114,600	-
29	参天製薬	株式	38,800	1,788.51	1,430.00	-	1.02%
	日本	医薬品		69,394,303	55,484,000	-
30	サントリー食品インターナショナル	株式	11,400	5,070.50	4,855.00	-	1.02%
	日本	食料品		57,803,722	55,347,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.59%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	19.02%
電気機器		11.30%
小売業		8.91%
医薬品		7.94%
食料品		6.94%
精密機器		6.69%
機械		5.49%
輸送用機器		5.08%
情報・通信業		4.80%
建設業		4.30%
陸運業		4.20%
化学		3.88%
卸売業		2.47%
不動産業		2.01%
その他金融業		1.31%
ガラス・土石製品		1.12%
保険業		0.79%
非鉄金属		0.64%
銀行業		0.55%
ゴム製品		0.38%
その他製品		0.34%
水産・農林業		0.24%
空運業		0.19%
合計		98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	105,000	2,506.01	3,275.00	-	4.06%
	日本	電気機器		263,131,726	343,875,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	30,000	6,709.08	7,765.00	-	2.75%
	日本	情報・通信業		201,272,504	232,950,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	51,700	3,267.15	4,460.00	-	2.72%
	日本	銀行業		168,911,831	230,582,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	314,200	529.31	720.20	-	2.67%
	日本	銀行業		166,309,593	226,286,840	-
5	富士重工業	株式	40,000	3,656.65	4,772.00	-	2.25%
	日本	輸送用機器		146,266,368	190,880,000	-
6	三井不動産	株式	63,000	2,498.28	2,705.00	-	2.01%
	日本	不動産業		157,391,836	170,415,000	-
7	ペプチドリーム	株式	25,000	4,110.34	6,080.00	-	1.80%
	日本	医薬品		102,758,729	152,000,000	-
8	日本電信電話	株式	28,000	4,754.24	4,912.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		133,118,926	137,536,000	-
9	トヨタ自動車	株式	18,500	5,822.89	6,878.00	-	1.50%
	日本	輸送用機器		107,723,507	127,243,000	-
10	CYBERDYNE	株式	73,000	1,790.36	1,652.00	-	1.42%
	日本	精密機器		130,696,778	120,596,000	-
11	小松製作所	株式	44,000	2,168.40	2,647.50	-	1.38%
	日本	機械		95,409,650	116,490,000	-
12	大成建設	株式	142,000	743.18	818.00	-	1.37%
	日本	建設業		105,532,907	116,156,000	-
13	スズキ	株式	28,000	3,392.80	4,114.00	-	1.36%
	日本	輸送用機器		94,998,665	115,192,000	-
14	住友不動産	株式	36,000	2,877.99	3,106.00	-	1.32%
	日本	不動産業		103,607,664	111,816,000	-
15	安藤・間	株式	139,000	534.24	771.00	-	1.27%
	日本	建設業		74,259,460	107,169,000	-
16	鹿島建設	株式	131,000	709.49	809.00	-	1.25%
	日本	建設業		92,943,819	105,979,000	-
17	本田技研工業	株式	30,000	2,979.36	3,415.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		89,380,827	102,450,000	-
18	キユーピー	株式	36,000	2,939.25	2,841.00	-	1.21%
	日本	食料品		105,813,081	102,276,000	-
19	オリックス	株式	56,000	1,403.99	1,824.00	-	1.21%
	日本	その他金融業		78,623,573	102,144,000	-
20	新日鐵住金	株式	38,000	2,042.47	2,607.00	-	1.17%
	日本	鉄鋼		77,614,201	99,066,000	-
21	リクルートホールディングス	株式	21,000	3,406.19	4,690.00	-	1.16%
	日本	サービス業		71,530,196	98,490,000	-
22	富士通	株式	150,000	627.32	649.50	-	1.15%
	日本	電気機器		94,098,175	97,425,000	-
23	TDK	株式	12,000	5,951.12	8,040.00	-	1.14%
	日本	電気機器		71,413,482	96,480,000	-
24	ドンキホーテホールディングス	株式	22,000	4,292.17	4,325.00	-	1.12%
	日本	小売業		94,427,959	95,150,000	-
25	ツクイ	株式	120,000	673.56	792.00	-	1.12%
	日本	サービス業		80,828,372	95,040,000	-
26	GCA	株式	113,000	913.83	822.00	-	1.10%
	日本	サービス業		103,263,238	92,886,000	-
27	ステラ ケミファ	株式	29,000	2,675.34	3,125.00	-	1.07%
	日本	化学		77,585,116	90,625,000	-
28	エン・ジャパン	株式	43,000	1,998.68	2,095.00	-	1.06%
	日本	サービス業		85,943,655	90,085,000	-
29	富士通ゼネラル	株式	36,000	2,252.25	2,474.00	-	1.05%
	日本	電気機器		81,081,252	89,064,000	-
30	三菱重工業	株式	165,000	550.32	532.60	-	1.04%
	日本	機械		90,803,082	87,879,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	91.43%
合計	91.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.71%
情報・通信業		8.32%
サービス業		7.39%
輸送用機器		6.33%
銀行業		6.32%
小売業		6.28%
医薬品		5.82%
建設業		5.69%
機械		5.09%
化学		4.44%
精密機器		4.11%
不動産業		3.99%
陸運業		2.83%
食料品		2.12%
その他金融業		1.21%
鉄鋼		1.17%
水産・農林業		1.16%
卸売業		1.00%
非鉄金属		0.93%
証券、商品先物取引業		0.89%
保険業		0.85%
その他製品		0.78%
合計		91.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,800	5,709.22	6,878.00	-	4.60%
	日本	輸送用機器		10,276,596	12,380,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	15,700	511.62	720.20	-	4.20%
	日本	銀行業		8,032,498	11,307,140	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,100	3,264.69	4,460.00	-	3.48%
	日本	銀行業		6,855,864	9,366,000	-
4	TDK	株式	1,100	6,698.48	8,040.00	-	3.29%
	日本	電気機器		7,368,336	8,844,000	-
5	日本電信電話	株式	1,600	4,500.00	4,912.00	-	2.92%
	日本	情報・通信業		7,200,000	7,859,200	-
6	富士重工業	株式	1,500	3,852.57	4,772.00	-	2.66%
	日本	輸送用機器		5,778,858	7,158,000	-
7	オリックス	株式	3,900	1,442.64	1,824.00	-	2.64%
	日本	その他金融業		5,626,296	7,113,600	-
8	ソフトバンクグループ	株式	900	5,699.53	7,765.00	-	2.60%
	日本	情報・通信業		5,129,582	6,988,500	-
9	アイビー化粧品	株式	800	6,050.00	8,500.00	-	2.53%
	日本	化学		4,840,000	6,800,000	-
10	日立ハイテクノロジーズ	株式	1,400	2,928.28	4,715.00	-	2.45%
	日本	卸売業		4,099,603	6,601,000	-
11	三菱電機	株式	4,000	1,308.50	1,629.50	-	2.42%
	日本	電気機器		5,234,000	6,518,000	-
12	日本電産	株式	600	8,311.82	10,085.00	-	2.25%
	日本	電気機器		4,987,093	6,051,000	-
13	福井コンピュータホールディングス	株式	1,900	2,102.31	2,920.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		3,994,401	5,548,000	-
14	セイコーエプソン	株式	2,200	2,175.55	2,475.00	-	2.02%
	日本	電気機器		4,786,215	5,445,000	-
15	KDDI	株式	1,800	3,162.72	2,959.50	-	1.98%
	日本	情報・通信業		5,692,899	5,327,100	-
16	三菱商事	株式	2,000	1,930.66	2,490.00	-	1.85%
	日本	卸売業		3,861,333	4,980,000	-
17	あおぞら銀行	株式	12,000	366.17	413.00	-	1.84%
	日本	銀行業		4,394,066	4,956,000	-
18	本田技研工業	株式	1,400	2,849.67	3,415.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		3,989,548	4,781,000	-
19	ファーストリテイリング	株式	100	36,399.54	41,830.00	-	1.56%
	日本	小売業		3,639,954	4,183,000	-
20	野村ホールディングス	株式	6,000	516.92	689.10	-	1.54%
	日本	証券、商品先物取引業		3,101,558	4,134,600	-
21	アステラス製薬	株式	2,500	1,605.00	1,623.50	-	1.51%
	日本	医薬品		4,012,500	4,058,750	-
22	メイコー	株式	4,500	445.23	898.00	-	1.50%
	日本	電気機器		2,003,564	4,041,000	-
23	三菱ケミカルホールディングス	株式	5,000	783.06	758.00	-	1.41%
	日本	化学		3,915,342	3,790,000	-
24	ヤマハ	株式	1,000	3,200.00	3,570.00	-	1.33%
	日本	その他製品		3,200,000	3,570,000	-
25	大林組	株式	3,000	1,076.00	1,117.00	-	1.25%
	日本	建設業		3,228,000	3,351,000	-
26	SCSK	株式	800	3,660.00	4,090.00	-	1.22%
	日本	情報・通信業		2,928,000	3,272,000	-
27	鹿島建設	株式	4,000	695.00	809.00	-	1.20%
	日本	建設業		2,780,000	3,236,000	-
28	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	1,800	1,444.88	1,780.00	-	1.19%
	日本	鉄鋼		2,600,794	3,204,000	-
29	日本たばこ産業	株式	800	4,277.00	3,844.00	-	1.14%
	日本	食料品		3,421,600	3,075,200	-
30	大塚ホールディングス	株式	600	4,776.00	5,093.00	-	1.14%
	日本	医薬品		2,865,600	3,055,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.60%
情報・通信業		12.23%
輸送用機器		11.76%
銀行業		10.31%
化学		9.83%
卸売業		6.44%
建設業		5.76%
小売業		5.19%
医薬品		2.65%
その他金融業		2.64%
機械		2.42%
その他製品		2.24%
不動産業		1.87%
サービス業		1.56%
証券、商品先物取引業		1.54%
鉄鋼		1.19%
食料品		1.14%
保険業		1.07%
鉱業		0.87%
ガラス・土石製品		0.58%
水産・農林業		0.29%
合計		99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。