有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,417,329	4.9806	4.9065	-	49.62%
	日本			455,322,290	448,539,124	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,526,975	1.9831	1.9586	-	24.81%
	日本			227,129,896	224,312,533	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,069,103	4.5437	4.4691	-	24.75%
	日本			227,503,990	223,763,828	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.19%
合計	99.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	77,800	3,115.00	3,215.00	-	4.15%
	日本	サービス業		242,347,000	250,127,000	-
2	東祥	株式	46,000	3,705.00	4,230.00	-	3.23%
	日本	サービス業		170,430,000	194,580,000	-
3	朝日インテック	株式	39,800	4,175.00	4,190.00	-	2.77%
	日本	精密機器		166,165,000	166,762,000	-
4	東京急行電鉄	株式	80,500	1,853.00	1,908.00	-	2.55%
	日本	陸運業		149,166,500	153,594,000	-
5	テルモ	株式	21,000	5,410.00	6,350.00	-	2.21%
	日本	精密機器		113,610,000	133,350,000	-
6	中外製薬	株式	22,000	5,880.00	5,810.00	-	2.12%
	日本	医薬品		129,360,000	127,820,000	-
7	不二製油グループ本社	株式	31,600	3,295.00	3,980.00	-	2.09%
	日本	食料品		104,122,000	125,768,000	-
8	浜松ホトニクス	株式	26,200	4,190.00	4,760.00	-	2.07%
	日本	電気機器		109,778,000	124,712,000	-
9	シスメックス	株式	11,900	9,100.00	10,340.00	-	2.04%
	日本	電気機器		108,290,000	123,046,000	-
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	9,600	9,790.00	12,780.00	-	2.03%
	日本	情報・通信業		93,984,000	122,688,000	-
11	日本電産	株式	6,700	17,825.00	16,625.00	-	1.85%
	日本	電気機器		119,427,500	111,387,500	-
12	コスモス薬品	株式	4,400	19,670.00	22,480.00	-	1.64%
	日本	小売業		86,548,000	98,912,000	-
13	大黒天物産	株式	19,000	4,935.00	5,190.00	-	1.64%
	日本	小売業		93,765,000	98,610,000	-
14	資生堂	株式	10,300	5,752.00	8,798.00	-	1.50%
	日本	化学		59,245,600	90,619,400	-
15	ファーストリテイリング	株式	1,700	49,920.00	50,910.00	-	1.44%
	日本	小売業		84,864,000	86,547,000	-
16	ニトリホールディングス	株式	5,000	16,910.00	17,280.00	-	1.43%
	日本	小売業		84,550,000	86,400,000	-
17	TDK	株式	7,200	10,480.00	11,320.00	-	1.35%
	日本	電気機器		75,456,000	81,504,000	-
18	トレンドマイクロ	株式	12,800	6,093.77	6,320.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		78,000,354	80,896,000	-
19	シマノ	株式	4,800	15,630.21	16,260.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		75,025,048	78,048,000	-
20	ミスミグループ本社	株式	23,000	3,640.00	3,230.00	-	1.23%
	日本	卸売業		83,720,000	74,290,000	-
21	オムロン	株式	14,300	7,600.00	5,170.00	-	1.23%
	日本	電気機器		108,680,000	73,931,000	-
22	島津製作所	株式	22,000	2,790.22	3,350.00	-	1.22%
	日本	精密機器		61,384,864	73,700,000	-
23	大成建設	株式	11,800	5,830.00	6,110.00	-	1.20%
	日本	建設業		68,794,000	72,098,000	-
24	ディスコ	株式	3,800	27,420.00	18,910.00	-	1.19%
	日本	機械		104,196,000	71,858,000	-
25	リログループ	株式	24,200	3,232.48	2,924.00	-	1.17%
	日本	サービス業		78,226,252	70,760,800	-
26	エムスリー	株式	16,000	3,980.00	4,415.00	-	1.17%
	日本	サービス業		63,680,000	70,640,000	-
27	明治ホールディングス	株式	7,300	9,399.45	9,340.00	-	1.13%
	日本	食料品		68,616,054	68,182,000	-
28	GMOインターネット	株式	25,600	2,063.00	2,639.00	-	1.12%
	日本	情報・通信業		52,812,800	67,558,400	-
29	ショーボンドホールディングス	株式	8,500	8,580.00	7,710.00	-	1.09%
	日本	建設業		72,930,000	65,535,000	-
30	参天製薬	株式	32,600	1,776.99	1,931.00	-	1.04%
	日本	医薬品		57,930,057	62,950,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	98.48%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	13.13%
電気機器		12.03%
小売業		9.40%
精密機器		8.22%
情報・通信業		7.79%
食料品		6.44%
医薬品		6.16%
機械		5.58%
化学		5.39%
陸運業		4.28%
輸送用機器		4.21%
建設業		3.88%
不動産業		2.55%
卸売業		2.18%
その他金融業		1.55%
その他製品		1.26%
証券、商品先物取引業		0.90%
保険業		0.83%
ガラス・土石製品		0.79%
水産・農林業		0.51%
非鉄金属		0.45%
ゴム製品		0.38%
繊維製品		0.35%
銀行業		0.18%
電気・ガス業		0.03%
合計		98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	92,800	5,305.00	5,664.00	-	4.83%
	日本	電気機器		492,304,000	525,619,200	-
2	ファーストリテイリング	株式	6,000	43,454.78	50,910.00	-	2.81%
	日本	小売業		260,728,726	305,460,000	-
3	TDK	株式	25,700	9,357.83	11,320.00	-	2.67%
	日本	電気機器		240,496,258	290,924,000	-
4	スズキ	株式	46,800	6,030.00	6,118.00	-	2.63%
	日本	輸送用機器		282,204,000	286,322,400	-
5	小松製作所	株式	81,800	3,970.74	3,168.00	-	2.38%
	日本	機械		324,806,708	259,142,400	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	400,800	750.35	631.10	-	2.32%
	日本	銀行業		300,742,899	252,944,880	-
7	ソフトバンクグループ	株式	28,500	8,669.27	7,973.00	-	2.09%
	日本	情報・通信業		247,074,338	227,230,500	-
8	ペプチドリーム	株式	45,500	4,552.18	4,610.00	-	1.93%
	日本	医薬品		207,124,603	209,755,000	-
9	三井不動産	株式	68,000	2,664.71	2,674.00	-	1.67%
	日本	不動産業		181,200,876	181,832,000	-
10	トヨタ自動車	株式	24,300	7,358.57	7,170.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		178,813,292	174,231,000	-
11	日本電産	株式	10,300	16,415.00	16,625.00	-	1.57%
	日本	電気機器		169,074,500	171,237,500	-
12	日立製作所	株式	213,000	834.70	781.60	-	1.53%
	日本	電気機器		177,791,100	166,480,800	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	38,600	4,831.00	4,306.00	-	1.53%
	日本	銀行業		186,476,600	166,211,600	-
14	朝日インテック	株式	39,200	4,097.32	4,190.00	-	1.51%
	日本	精密機器		160,615,236	164,248,000	-
15	東レ	株式	183,900	1,088.58	874.00	-	1.48%
	日本	繊維製品		200,190,865	160,728,600	-
16	安藤・間	株式	155,900	778.89	1,008.00	-	1.44%
	日本	建設業		121,429,194	157,147,200	-
17	三菱商事	株式	49,400	3,045.52	3,078.00	-	1.40%
	日本	卸売業		150,448,781	152,053,200	-
18	ヤマハ発動機	株式	51,400	3,444.78	2,786.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		177,061,703	143,200,400	-
19	東京海上ホールディングス	株式	27,000	4,962.35	5,193.00	-	1.29%
	日本	保険業		133,983,583	140,211,000	-
20	MARUWA	株式	15,200	8,555.93	8,880.00	-	1.24%
	日本	ガラス・土石製品		130,050,233	134,976,000	-
21	アンリツ	株式	88,000	1,338.59	1,521.00	-	1.23%
	日本	電気機器		117,796,410	133,848,000	-
22	東京エレクトロン	株式	7,000	20,604.70	19,020.00	-	1.22%
	日本	電気機器		144,232,945	133,140,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	19,900	6,216.49	6,320.00	-	1.16%
	日本	情報・通信業		123,708,251	125,768,000	-
24	新日鐵住金	株式	57,600	2,525.45	2,175.50	-	1.15%
	日本	鉄鋼		145,466,342	125,308,800	-
25	コムシスホールディングス	株式	41,600	3,029.76	2,939.00	-	1.12%
	日本	建設業		126,038,070	122,262,400	-
26	太陽誘電	株式	38,800	1,804.71	3,095.00	-	1.10%
	日本	電気機器		70,022,834	120,086,000	-
27	オリックス	株式	67,500	1,919.61	1,752.00	-	1.09%
	日本	その他金融業		129,574,201	118,260,000	-
28	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	211,000	566.83	557.00	-	1.08%
	日本	銀行業		119,602,035	117,527,000	-
29	住友ベークライト	株式	107,000	1,069.32	1,068.00	-	1.05%
	日本	化学		114,417,693	114,276,000	-
30	エーザイ	株式	14,400	6,763.17	7,804.00	-	1.03%
	日本	医薬品		97,389,658	112,377,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	96.14%
合計	96.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.96%
情報・通信業		8.24%
医薬品		7.40%
輸送用機器		6.94%
小売業		6.50%
機械		5.61%
建設業		5.52%
銀行業		5.32%
化学		3.82%
サービス業		3.71%
精密機器		3.55%
非鉄金属		2.79%
卸売業		2.36%
ガラス・土石製品		2.35%
食料品		1.89%
不動産業		1.67%
繊維製品		1.48%
保険業		1.29%
鉄鋼		1.15%
その他金融業		1.09%
海運業		0.96%
陸運業		0.91%
電気・ガス業		0.85%
石油・石炭製品		0.81%
その他製品		0.76%
金属製品		0.72%
水産・農林業		0.51%
合計		96.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	1,200	5,194.00	5,036.00	-	2.69%
	日本	情報・通信業		6,232,800	6,043,200	-
2	トヨタ自動車	株式	800	7,396.00	7,170.00	-	2.56%
	日本	輸送用機器		5,916,800	5,736,000	-
3	TDK	株式	500	11,590.00	11,320.00	-	2.52%
	日本	電気機器		5,795,000	5,660,000	-
4	太陽誘電	株式	1,800	2,932.00	3,095.00	-	2.48%
	日本	電気機器		5,277,600	5,571,000	-
5	メルカリ	株式	1,200	4,810.00	4,535.00	-	2.43%
	日本	情報・通信業		5,772,000	5,442,000	-
6	日本電産	株式	300	16,890.00	16,625.00	-	2.22%
	日本	電気機器		5,067,000	4,987,500	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,000	4,842.00	4,831.00	-	2.15%
	日本	小売業		4,842,000	4,831,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,600	623.10	631.10	-	2.14%
	日本	銀行業		4,735,560	4,796,360	-
9	三菱商事	株式	1,500	3,093.00	3,078.00	-	2.06%
	日本	卸売業		4,639,500	4,617,000	-
10	UTグループ	株式	1,000	4,260.00	4,150.00	-	1.85%
	日本	サービス業		4,260,000	4,150,000	-
11	サイバーエージェント	株式	600	6,720.00	6,660.00	-	1.78%
	日本	サービス業		4,032,000	3,996,000	-
12	イオンファンタジー	株式	600	6,620.00	6,470.00	-	1.73%
	日本	サービス業		3,972,000	3,882,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	4,309.00	4,306.00	-	1.73%
	日本	銀行業		3,878,100	3,875,400	-
14	GMOペイメントゲートウェイ	株式	300	12,530.00	12,780.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		3,759,000	3,834,000	-
15	小松製作所	株式	1,200	3,171.00	3,168.00	-	1.69%
	日本	機械		3,805,200	3,801,600	-
16	HOYA	株式	600	6,360.00	6,299.00	-	1.68%
	日本	精密機器		3,816,000	3,779,400	-
17	村田製作所	株式	200	18,320.00	18,620.00	-	1.66%
	日本	電気機器		3,664,000	3,724,000	-
18	五洋建設	株式	5,000	717.00	742.00	-	1.65%
	日本	建設業		3,585,000	3,710,000	-
19	MARUWA	株式	400	9,180.00	8,880.00	-	1.58%
	日本	ガラス・土石製品		3,672,000	3,552,000	-
20	第一三共	株式	800	4,351.00	4,237.00	-	1.51%
	日本	医薬品		3,480,800	3,389,600	-
21	ビーアールホールディングス	株式	7,000	485.00	481.00	-	1.50%
	日本	建設業		3,395,000	3,367,000	-
22	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	600	5,770.00	5,440.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		3,462,000	3,264,000	-
23	ペプチドリーム	株式	700	4,975.00	4,610.00	-	1.44%
	日本	医薬品		3,482,500	3,227,000	-
24	ソフトバンクグループ	株式	400	8,641.00	7,973.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		3,456,400	3,189,200	-
25	東日本旅客鉄道	株式	300	10,685.00	10,615.00	-	1.42%
	日本	陸運業		3,205,500	3,184,500	-
26	日立製作所	株式	4,000	787.20	781.60	-	1.39%
	日本	電気機器		3,148,800	3,126,400	-
27	オリックス	株式	1,700	1,795.00	1,752.00	-	1.33%
	日本	その他金融業		3,051,500	2,978,400	-
28	第一生命ホールディングス	株式	1,500	1,975.00	1,976.00	-	1.32%
	日本	保険業		2,962,500	2,964,000	-
29	信越化学工業	株式	300	10,035.00	9,873.00	-	1.32%
	日本	化学		3,010,500	2,961,900	-
30	アリアケジャパン	株式	300	9,580.00	9,540.00	-	1.28%
	日本	食料品		2,874,000	2,862,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	94.46%
合計	94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.99%
情報・通信業		12.08%
サービス業		11.88%
輸送用機器		6.40%
建設業		6.40%
銀行業		5.64%
化学		5.09%
卸売業		4.46%
機械		4.24%
小売業		4.20%
陸運業		4.18%
医薬品		2.95%
精密機器		2.53%
食料品		2.38%
ガラス・土石製品		1.58%
その他金融業		1.33%
保険業		1.32%
証券、商品先物取引業		1.20%
不動産業		1.19%
非鉄金属		1.05%
その他製品		0.79%
電気・ガス業		0.58%
合計		94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。