有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	395,557,324	1.4830	586,611,512	1.4753	583,565,720	100.10

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	18,011,000	10,208.06	1,838,573,807	10,207.26	1,838,431,174	0.875	2016/9/15	22.38
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	7,265,000	9,990.29	725,794,931	10,006.92	727,003,059	0.625	2017/9/30	8.85
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	4,377,299.78	11,131.35	487,252,785	11,163.65	488,666,435	5	2040/1/15	5.95
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	3,286,000	10,458.69	343,672,603	10,644.38	349,774,448	3.625	2044/2/15	4.26
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% JAN16	2,718,000	10,148.66	275,840,850	10,149.46	275,862,374	0.375	2016/1/31	3.36
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% MAY38	2,178,000	12,048.37	262,413,676	12,274.06	267,329,080	4.5	2038/5/15	3.25
7	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	2,324,728.86	11,144.53	259,080,151	11,166.81	259,598,233	5	2039/11/15	3.16
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% MAY41	1,995,000	11,880.50	237,015,988	12,133.90	242,071,318	4.375	2041/5/15	2.95
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 691667	2,086,342.73	11,144.53	232,513,133	11,166.81	232,978,089	5	2039/7/15	2.84
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	2,002,708.33	11,012.76	220,553,541	11,068.09	221,661,710	4.5	2040/5/15	2.70
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,022,000	10,710.90	216,574,423	10,958.75	221,586,090	3.75	2041/8/15	2.70
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710478	1,894,078.47	11,131.35	210,836,601	11,166.81	211,508,290	5	2039/9/15	2.57
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% APR19	1,732,000	10,220.73	177,023,054	10,147.08	175,747,533	1.625	2019/4/30	2.14
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% MAR20	1,524,000	9,676.83	147,475,029	9,732.93	148,329,939	1.125	2020/3/31	1.81
15	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710489	1,130,520.77	11,144.53	125,991,248	11,166.81	126,243,192	5	2039/10/15	1.54
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.5% MAY24	1,110,000	10,212.19	113,355,337	10,105.11	112,166,796	2.5	2024/5/15	1.37
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	997,167.2	11,019.85	109,886,420	11,121.94	110,904,387	4.5	2039/10/20	1.35
18	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 724726	914,569.78	11,150.61	101,980,141	11,163.65	102,099,370	5	2040/4/15	1.24
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.5% AUG23	936,000	10,067.07	94,227,823	10,180.34	95,288,029	2.5	2023/8/15	1.16
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	822,000	8,976.69	73,788,432	9,216.63	75,760,724	2.875	2043/5/15	0.92
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% OCT20	636,000	9,922.19	63,105,151	9,982.37	63,487,912	1.75	2020/10/31	0.77
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% NOV15	613,000	10,138.37	62,148,242	10,139.95	62,157,950	0.25	2015/11/30	0.76
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% APR21	566,000	10,211.69	57,798,198	10,227.85	57,889,672	2.25	2021/4/30	0.70
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% JUL20	559,000	10,133.62	56,646,959	10,182.72	56,921,408	2	2020/7/31	0.69
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% DEC20	528,000	10,292.79	54,345,937	10,349.01	54,642,795	2.375	2020/12/31	0.67
26	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 745230	495,104.38	10,729.96	53,124,548	10,857.79	53,757,411	4	2040/7/15	0.65
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% SEP20	452,000	10,094.82	45,628,597	10,146.29	45,861,250	2	2020/9/30	0.56
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% DEC15	418,000	10,131.24	42,348,619	10,134.41	42,361,859	0.25	2015/12/31	0.52
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.375% FEB31	273,000	13,085.57	35,723,622	13,278.95	36,251,537	5.375	2031/2/15	0.44
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% APR17	316,000	10,140.05	32,042,571	10,155.79	32,092,317	0.875	2017/4/15	0.39

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	61.78
特殊債券	22.01