有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	501,935,432	1.6992	852,888,687	1.6221	814,189,464	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	7,439,000	10,389.08	772,844,114	10,424.46	775,475,684	1.25	2018/11/15	13.18
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	10,276.93	490,620,649	10,297.83	491,618,587	0.625	2017/9/30	8.35
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,264,828.27	11,525.91	376,301,494	11,680.60	381,351,833	5	2040/1/15	6.48
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,490,000	10,340.44	360,881,532	10,323.96	360,306,321	1.125	2021/6/30	6.12
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,363,000	12,720.64	300,588,742	13,384.73	316,281,214	3.75	2041/8/15	5.37
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	10,707.46	308,053,736	10,816.80	311,199,501	2.125	2021/6/30	5.29
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	2,753,600	10,288.58	283,306,561	10,291.80	283,395,115	0.375	2016/10/31	4.82
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,967,000	10,532.80	207,180,265	10,733.19	211,121,875	2	2025/8/15	3.59
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,772,888.29	11,406.54	202,225,290	11,520.18	204,239,989	5	2039/11/15	3.47
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% NOV17	1,788,000	10,311.50	184,369,648	10,329.59	184,693,091	0.875	2017/11/30	3.14
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3598 4% APR46	1,586,700.35	11,018.57	174,831,747	11,006.43	174,639,073	4	2046/4/20	2.97
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,403,564.29	11,430.21	160,430,397	11,548.85	162,095,600	4.5	2040/5/15	2.75
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	1,396,000	10,374.35	144,826,025	10,459.83	146,019,320	1.375	2020/8/31	2.48
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	12,532.50	135,225,765	13,222.32	142,668,908	3.625	2044/2/15	2.42
15	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3033 3% AUG45	1,323,456.63	10,677.94	141,317,925	10,746.27	142,222,279	3	2045/8/20	2.42
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	873,000	14,667.89	128,050,687	15,397.90	134,423,743	4.75	2041/2/15	2.28
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	10,389.89	116,470,668	10,425.26	116,867,225	1.25	2018/11/30	1.99
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	10,073.92	100,839,981	10,675.30	106,859,798	2.5	2045/2/15	1.82
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	10,890.77	80,373,899	11,530.74	85,096,889	2.875	2043/5/15	1.45
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	10,482.34	74,854,448	10,570.78	75,485,986	1.625	2020/11/30	1.28
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,976.15	70,659,293	12,638.63	74,567,943	3.375	2044/5/15	1.27
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	10,628.67	71,105,825	10,755.70	71,955,653	2	2021/10/31	1.22
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	10,286.57	70,771,657	10,294.21	70,824,206	0.5	2017/2/28	1.20
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	589,232.12	11,040.18	65,052,314	11,068.58	65,219,674	4.5	2039/10/20	1.11
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% OCT18	609,000	10,295.01	62,696,671	10,335.21	62,941,484	0.875	2018/10/15	1.07
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	530,000	10,311.58	54,651,384	10,304.66	54,614,738	0.875	2016/9/15	0.93
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	489,000	10,361.75	50,668,960	10,456.62	51,132,875	1.375	2020/10/31	0.87
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP17	489,000	10,461.44	51,156,464	10,455.81	51,128,944	1.875	2017/9/30	0.87
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,281.10	47,858,532	10,390.69	48,368,680	1.25	2021/3/31	0.82
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.125% AUG44	313,000	11,429.44	35,774,153	12,069.41	37,777,264	3.125	2044/8/15	0.64

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	78.63
特殊債券	19.20