有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	482,001,226	1.7408	839,096,082	1.7828	859,311,785	100.09

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年12月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	9,420,000	11,981.98	1,128,702,932	11,906.19	1,121,563,672	0.625	2017/9/30	12.80
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	5,480,000	12,028.64	659,169,988	11,994.72	657,310,929	0.375	2016/10/31	7.50
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	4,492,000	12,089.95	543,080,980	12,042.75	540,960,630	0.5	2016/8/31	6.18
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	4,049,582.26	13,290.63	538,215,298	13,271.80	537,452,520	5	2040/1/15	6.14
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN18	3,385,000	12,154.83	411,441,011	12,059.70	408,221,151	1.375	2018/6/30	4.66
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 25JUN15	3,054,000	12,049.81	368,001,315	12,049.81	368,001,315	―	2015/6/25	4.20
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,251.49	352,475,554	12,166.13	350,019,618	2.125	2021/6/30	4.00
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% MAY38	2,054,000	15,525.63	318,896,533	16,003.01	328,701,877	4.5	2038/5/15	3.75
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% MAY41	1,950,000	15,445.46	301,186,641	15,921.07	310,460,986	4.375	2041/5/15	3.54
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,022,000	14,003.57	283,152,343	14,468.82	292,559,650	3.75	2041/8/15	3.34
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	2,007,268.81	13,290.63	266,778,821	13,271.80	266,400,733	5	2039/11/15	3.04
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% NOV16	2,155,000	12,056.20	259,811,228	12,018.26	258,993,717	0.5	2016/11/30	2.96
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,825,278.32	13,120.66	239,488,599	13,166.32	240,321,990	4.5	2040/5/15	2.74
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710478	1,624,893.79	13,290.63	215,958,742	13,271.80	215,652,678	5	2039/9/15	2.46
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,738,100	12,168.31	211,497,518	12,106.79	210,428,271	0.875	2016/9/15	2.40
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 691667	1,532,310.51	13,290.63	203,653,835	13,271.80	203,365,210	5	2039/7/15	2.32
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP18	1,550,000	12,122.80	187,903,546	12,021.09	186,326,977	1.375	2018/9/30	2.13
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% JUL21	1,294,000	12,348.84	159,793,997	12,251.83	158,538,751	2.25	2021/7/31	1.81
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	13,647.57	147,257,373	14,120.36	152,358,691	3.625	2044/2/15	1.74
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% MAR20	1,191,000	11,753.62	139,985,674	11,672.63	139,021,028	1.125	2020/3/31	1.59
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	1,115,000	12,141.79	135,381,026	12,090.78	134,812,289	1.75	2019/9/30	1.54
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710489	1,003,199.7	13,290.63	133,331,634	13,271.80	133,142,672	5	2039/10/15	1.52
23	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 724726	906,434.4	13,290.63	120,470,910	13,271.80	120,300,175	5	2040/4/15	1.37
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	887,536.76	13,117.04	116,418,599	13,173.85	116,922,802	4.5	2039/10/20	1.33
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18	930,000	12,042.28	111,993,257	11,943.86	111,077,972	1.25	2018/11/30	1.27
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	919,000	12,059.01	110,822,317	12,046.52	110,707,554	2	2021/10/31	1.26
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	822,000	11,853.45	97,435,403	12,273.49	100,888,144	2.875	2043/5/15	1.15
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% AUG20	551,000	12,243.35	67,460,910	12,230.17	67,388,259	2.125	2020/8/31	0.77
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% DEC20	528,000	12,478.80	65,888,109	12,380.86	65,370,950	2.375	2020/12/31	0.75
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% OCT20	540,000	12,057.82	65,112,256	11,963.64	64,603,686	1.75	2020/10/31	0.74

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	73.94
特殊債券	21.58